Filtri FIR - pagina 4
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Il generatore del metodo numerico è fatto in errore. L'autore apparentemente conta correttamente i coefficienti, ma ne usa solo la metà.
Il segnale deve essere moltiplicato per tutta la risposta all'impulso. Di conseguenza, il filtro risultante non ha nulla a che fare con i parametri specificati.
Anch'io ho le mie lamentele sul software, ma non c'è bisogno di esagerare... niente in comune...
nessuno vieta di mettere in cascata i filtri se l'attenuazione di un filtro è insufficiente
Il generatore del metodo numerico è fatto in errore. L'autore apparentemente conta correttamente i coefficienti, ma ne usa solo la metà.
Il segnale deve essere moltiplicato per tutta la risposta all'impulso. Di conseguenza, il filtro risultante non ha nulla a che fare con i parametri specificati.
In primo luogo, è 2 volte più corto. Pertanto, è un po' più "veloce". In secondo luogo, la risposta in frequenza non fornisce la soppressione specificata.
Il codice per MQL4 del "Digital Method Generator" non è quello che l'autore voleva.
Qualsiasi indicatore basato sul "Generatore di metodi numerici" non filtrerà esattamente come l'autore ha voluto.
Il filtraggio è molto peggiore del previsto, ma il ritardo è minore perché il filtro è più corto.
Che tipo di filtraggio è necessario? Non ne ho idea. Ma preferisco capire cosa sto facendo.
Come esempio di un filtro FIR potete provare un indicatore basato su LPF con una finestra di Kaiser.
Questa approssimazione permette di ottenere molte soppressioni. Anche se nel mio
secondo me, aumentando il ritardo si annullano i vantaggi del filtraggio.
Ma è difficile ingannare la natura, anche se sarebbe molto auspicabile. Maggiore è la soppressione,
maggiore è la lunghezza del filtro e quindi il ritardo.
Ho preso il tuo indicatore generato ED_Raiser_LPF e l'ho usato al posto di МАшаша nel mio indicatore cluster CL1i_V01.
La figura sottostante è risultata essere molto migliore di quella ottenuta con MAH.
Per ottenere una tale linea di prezzo, come disegnato dal tuo indicatore, ci vuole molto tempo per selezionare il periodo МАшашашаша, ma ancora non è come "buona" linea.
Si presume che le posizioni siano aperte e chiuse al momento dell'incrocio della linea dell'indicatore con la linea dello zero.
Quasi tutte le posizioni sono chiuse con profitto.
"Come esempio di un filtro FIR, puoi provare l'indicatore FIR con la finestra di Kaiser" - cos'è e dove posso leggerlo?
E non capisco, è il tuo indicatore o l'hai generato con l'aiuto del programma discusso qui?
Se non ti dispiace, dimmi come diminuire/aumentare la sensibilità dell'indicatore dato da te.....
La sensibilità dovrebbe essere ridotta quando si passa da TF superiori a TF inferiori, altrimenti diventa molto febbrile...
Sarebbe strano se non galleggiasse.
Volevo prima di tutto mostrare alla gente che c'è una buona alternativa ai machete
D'accordo, a parità di condizioni, correre dietro allo spettro fluttuante è meglio armati di un filtro normale invece che di un machete
Perché i tergicristalli non pensano allo spettro della fuga non lo so.
dopo tutto l'applicazione di un mashka non solleva da un problema di non stazionarietà
Sono d'accordo con te.
Ho cercato "real-time neuro-fuzzy digital filtering" oggi, ma non ho trovato nulla di libero...
Sono d'accordo con te.
Ho cercato oggi "filtraggio digitale neuro-fuzzy in tempo reale" ma non ho trovato nulla di libero...
così questo generatore gratuito viene venduto da pagliacci per una bella somma http://www.finware.ru/orderdi.html
>> così questo generatore gratuito viene venduto da pagliacci per una bella somma http://www.finware.ru/orderdi.html
Sì, so di questo generatore. E stavo cercando informazioni sulla creazione di filtri passa-banda, ma non lineari (neuro-fuzzy).
Ho anche delle lamentele sul software, ma non esagerare... niente in comune...
Nessuno vieta i filtri in cascata se l'attenuazione di un filtro non è sufficiente
Intendevo dire che si impostano i parametri di filtraggio, cioè la frequenza di taglio e l'attenuazione, e si ottengono caratteristiche completamente diverse. E a causa di questo sciocco errore una partita molto buona sta ingannando la gente. Si potrebbe anche prendere coefficienti arbitrari e ottenere risultati accettabili. Sarebbe anche un filtro. Solo che non conoscerete i suoi parametri. Ma se volete creare qualcosa di più complicato, per esempio un insieme di filtri passa-banda, dovreste sapere cosa state usando.
Quello che volevo dire è che si impostano i parametri di filtraggio, cioè la frequenza di taglio e la soppressione, ma si ottengono caratteristiche completamente diverse. E a causa di questo sciocco errore, un ottimo oscillatore inganna la gente. Potresti anche prendere coefficienti arbitrari e ottenere risultati accettabili. Sarebbe anche un filtro. Solo che non conoscerete i suoi parametri. Ma se volete creare qualcosa di più complesso, come un insieme di filtri passa-banda, allora è consigliabile sapere cosa state usando.
la soppressione e i battiti non sono chiari.
ma le mie misure di risposta in ampiezza-frequenza mostrano che la frequenza di risonanza del filtro è quella che si dice all'oscillatore di usare.
ci sono alcuni altri glitch, che devono anche essere controllati dalla risposta in ampiezza-frequenza
Ho preso l'indicatore ED_Raiser_LPF che hai generato e l'ho usato al posto del MAA nel mio indicatore cluster CL1i_V01.
Ho ottenuto l'immagine qui sotto, che è molto meglio di quella con il MA.
Per ottenere una tale linea di prezzo, come disegnato dal tuo indicatore, ci vuole molto tempo per selezionare il periodo МАшашашаша, ma ancora non è come "buona" linea.
Si presume che le posizioni siano aperte e chiuse al momento dell'incrocio della linea dell'indicatore con la linea dello zero.
Quasi tutte le posizioni sono chiuse con profitto.
"Come esempio di un filtro FIR, puoi provare l'indicatore FIR con la finestra di Kaiser" - dimmi cos'è e dove leggere a riguardo.
E non capisco, è il tuo indicatore o l'hai generato con l'aiuto del programma discusso qui?
Se non ti dispiace, dimmi come diminuire/aumentare la sensibilità del tuo indicatore.....
La sensibilità dovrebbe essere ridotta quando si passa da TF superiori a TF inferiori, altrimenti è troppo esuberante...
Se l'inglese non è un problema, comincerei a leggere questo:
La guida dello scienziato e dell'ingegnere all'elaborazione digitale del segnale
Filtri digitali: un'introduzione
Richiede qualche conoscenza di base della radio.
Se trovate il mio indicatore utile.
Parleremo dei parametri la sera, quando tornerò a casa dal lavoro.
Se l'inglese non è un problema, comincerei a leggere questo:
La guida dello scienziato e dell'ingegnere all'elaborazione digitale dei segnali
Filtri digitali: un'introduzione
Anche se richiede una conoscenza di base dell'ingegneria radio.
Sarei felice se trovate il mio indicatore utile.
Parleremo dei parametri la sera quando tornerò dal lavoro.
Grazie mille per la vostra attenzione. Non ho problemi con l'inglese, né con l'ingegneria radiofonica, quindi lo leggerò.
Il tempo è essenziale, quindi se poteste darmi un momento per spiegare
dell'indicatore che hai sviluppato, te ne sarei molto grato.
Altrimenti, si scopre che l'ho usato senza capire bene cosa fa...
Grazie mille per la vostra attenzione. Non ho problemi con l'inglese o la radiotecnica, lo leggerò.
Il tempo è essenziale, quindi se poteste darmi un momento per spiegare il significato di
dell'indicatore che hai sviluppato, te ne sarei molto grato.
Altrimenti, si scopre che l'ho usato senza capire, in realtà, cosa fa...
Un po' sulle proprietà di questi filtri.
Un MA normale ha una soppressione di circa 20dB. Per migliorare la soppressione, i coefficienti di ponderazione sono moltiplicati per una funzione chiamata funzione finestra.
La finestra Kaiser permette di ottenere un valore di soppressione impostato che varia in un ampio intervallo. Nel calcolo, la non uniformità nella banda passante e
la soppressione nella banda di ritardo, ma il filtro è calcolato sulla base di un'approssimazione che non è peggiore di quella richiesta. Si seleziona il caso peggiore di queste condizioni.
Un altro metodo di calcolo spesso utilizzato è l'applicazione dell'algoritmo Parkes-McKelan (a volte chiamato algoritmo Remez).
Produce una data non uniformità nella larghezza di banda e una data soppressione nella larghezza di banda di ritardo. Il calcolo richiede un numero abbastanza grande di iterazioni e non sempre garantisce la convergenza.
Ho usato la finestra Kaiser. È più facile da calcolare, e il risultato è paragonabile in qualità all'algoritmo Remez.
Un po' di informazioni sui parametri dei filtri passa-basso.
PassBandBars- larghezza di banda in Bars.
StopBandBars-La larghezza della zona di transizione, cioè tra la larghezza di banda e la frequenza in cui viene fornita la soppressione richiesta. Anche nel numero di Bars.
StopBandAttenuation- soppressione nella banda di attenuazione.
Non è del tutto corretto misurare la frequenza in Bars, poiché si tratta di tempo e non di frequenza. In realtà, la frequenza si misura nei suoi intervalli di tempo corrispondenti.
F=1/Bars. Cioè a 1 bar la frequenza è 1 e questa è la frequenza di campionamento. A 2 bar la frequenza è 0,5Fd ecc.
StopBandBars può essere qualsiasi numero reale maggiore di 2.
La lunghezza del filtro (equivalente al periodo MA) non è specificata esplicitamente e viene calcolata in base alle bande e all'attenuazione specificate.
Maggiore è la StopBandBars o maggiore è la StopBandAttenuation, più lungo è il filtro. Ritarda di più e leviga meglio.