Filtri FIR - pagina 5
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Un po' sulle proprietà di questi filtri.
Un tipico MA ha una soppressione di circa 20 dB. Per migliorare la soppressione, i coefficienti di ponderazione sono moltiplicati per una funzione chiamata funzione finestra.
La finestra Kaiser permette di ottenere un valore di soppressione impostato che varia in un ampio intervallo. Nel calcolo, la non uniformità nella banda passante e
la soppressione nella banda di ritardo, ma il filtro è calcolato sulla base di un'approssimazione che non è peggiore di quella richiesta. Si seleziona il caso peggiore di queste condizioni.
Un altro metodo di calcolo spesso utilizzato è l'applicazione dell'algoritmo Parkes-McKelan (a volte chiamato algoritmo Remez).
Produce una data non uniformità nella larghezza di banda e una data soppressione nella larghezza di banda di ritardo. Il calcolo richiede un numero abbastanza grande di iterazioni e non sempre garantisce la convergenza.
Ho usato la finestra Kaiser. È più facile da calcolare, e il risultato è paragonabile in qualità all'algoritmo Remez.
Un po' di informazioni sui parametri dei filtri passa-basso.
PassBandBars- larghezza di banda in Bars.
StopBandBars-La larghezza della zona di transizione, cioè tra la larghezza di banda e la frequenza in cui viene fornita la soppressione richiesta. Anche nel numero di Bars.
StopBandAttenuation- soppressione nella banda di attenuazione.
Non è del tutto corretto misurare la frequenza in Bars, poiché si tratta di tempo e non di frequenza. In realtà, la frequenza si misura nei suoi intervalli di tempo corrispondenti.
F=1/Bars. Cioè a 1 bar la frequenza è 1 e questa è la frequenza di campionamento. A 2 bar la frequenza è 0,5Fd ecc.
StopBandBars può essere qualsiasi numero reale maggiore di 2.
La lunghezza del filtro (equivalente al periodo MA) non è specificata esplicitamente e viene calcolata in base alle bande e all'attenuazione specificate.
Maggiore è la StopBandBars o maggiore è la StopBandAttenuation, più lungo è il filtro. Quelli che ritardano di più e levigano meglio.
Grazie comunque, vedo che dovrò studiare tutto...
Ho seguito questo link. Offrono l'acquisto di 8 (otto) indicatori che implementano tutti i tipi di filtraggio digitale.
Ascolta, Sabluk, vedo che sai molto su tutto questo filtraggio, quindi,
se non vi dispiace, per favore mandatemi gli indicatori FATL, SATL, se possibile, con il vostro
commenta i parametri in un linguaggio normale.
Vado a cercare su Google ))))
quello che offrono di comprare è come comprare un mash and mcdee
non riempitevi la testa di grassi e satiri, generate i vostri
Non voglio barare, i filtri non sono una bacchetta magica, non sono un buon mago, aiuto solo a rendere lo sviluppo più significativo
una profonda riflessione può aiutare o togliere il progresso.
se non hai tempo per capire gli elementi di base, ci sarà un casinò
Non vedo molti modi... o analisi armonica, o reti neurali, o analisi fondamentale con trading manuale
scegliere in quale delle tre aree vuoi specializzarti
Ho i baffi ))))
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Non voglio imbrogliare, i filtri non sono una bacchetta magica non sono un buon mago, aiuto solo a rendere gli sviluppi più significativi
Signori, cosa volete veramente dai filtri?
E come filtrare questo bazar?
Signori, cosa volete veramente dai filtri?
E come filtrare questo bazar?
Cosa voglio veramente dai filtri?
Ve lo dirò con parole mie, perché non sono molto bravo con la teoria.
Per costruire l'indicatore dobbiamo calcolare la differenza Symbol(TimeFrame,i) - Symbol(TimeFrame,i+1), dove i è il numero della barra,
per 28 simboli
stringa S [28]={
"EURUSD", // EURUSD 0 0
"GBPUSD", // GBPUSD 1 1
"AUDUSD", // AUDUSD 2 2
"NZDUSD", // NZDUSD 3 3
"USDCAD", // USDCAD 4 4
"USDCHF", // USDCHF 5 5
"USDJPY", // USDJPY 6 6
"EURGBP", // EURUSD/GBPUSD 7 0/1
"EURAUD", // EURUSD/AUDUSD 8 0/2
"EURNZD", // EURUSD/NZDUSD 9 0/3
"EURCAD", // EURUSD*USDCAD 10 0*4
"EURCHF", // EURUSD*USDCHF 11 0*5
"EURJPY", // EURUSD*USDJPY 12 0*6
"GBPAUD", // GBPUSD/AUDUSD 13 1/2
"GBPNZD", // GBPUSD/NZDUSD 14 1/3
"GBPCAD", // GBPUSD*USDCAD 15 1*4
"GBPCHF", // GBPUSD*USDCHF 16 1*5
"GBPJPY", // GBPUSD*USDJPY 17 1*6
"AUDNZD", // AUDUSD/NZDUSD 18 2/3
"AUDCAD", // AUDUSD*USDCAD 19 2*4
"AUDCHF", // AUDUSD*USDCHF 20 2*5
"AUDJPY", // AUDUSD*USDJPY 21 2*6
"NZDCAD", // NZDUSD*USDCAD 22 3*4
"NZDCHF", // NZDUSD*USDCHF 23 3*5
"NZDJPY", // NZDUSD*USDJPY 24 3*6
"CADCHF", // USDCHF/USDCAD 25 5/4
"CADJPY", // USDJPY/USDCAD 26 6/4
"CHFJPY" // USDJPY/USDCHF 27 6/5
};
La domanda è: quale valore dovrei prendere per il valore Symbol(TimeFrame,i) sulla barra numero i ?
La prima cosa che mi viene in mente è naturalmente MA(Symbol(TimeFrame,i), Period) ...
dove Periodo è il periodo di mediazione.
Tuttavia, voglio tracciare la linea di prezzo non con la MA, ma con qualche indicatore più "fine" e "sensibile"...
Ecco come viene impostato un semplice compito...
Ho capito che per ogni simbolo bisogna generare un filtro-indicatore, usando la storia del simbolo (un totale di 28)?
Inoltre, per ogni timeframe il proprio indicatore di filtro ?
E oltre a questo, per rigenerare periodicamente ?
Ho capito bene?
Signori, cosa volete veramente dai filtri?
E come filtrare questo bazar?
Fissare l'obiettivo giusto è metà della battaglia
È divertente e triste vedere come i truffatori vendono filtri approfittando della pigrizia di coloro che non hanno tempo per capire
i filtri sono sicuramente migliori dei mashq ma non così tanto da venderli
Cosa voglio veramente dai filtri?
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La domanda è quale valore prendere come Symbol(TimeFrame,i) sulla barra numero i ?
La prima cosa che mi viene in mente è naturalmente MA(Symbol(TimeFrame,i), Period) ...
dove Periodo è il periodo di mediazione.
Ma voglio disegnare la linea del prezzo non con МА, ma con qualche indicatore più "sottile" e "sensibile"...
Ecco come viene impostato un semplice compito...
Cosa significa "più delicato" e "sensibile"?
Come te lo immagini?
Cosa intende per "più sottile" e "sensibile"?
Come ve lo immaginate?
Buffer[i] = Close[i];
>> ben detto.
C'è, comunque, un buon filtro, JMA, ma anche questo non può essere scambiato. Anche se ci sono diverse recensioni sul sito dell'autore, che in un certo senso implica quanto sia bello commerciare con lui. Ma non voglio chiamarlo imbroglione.
Cosa pensa, quali ipotesi ha sul suo algoritmo?
I ben noti fatls e satls sono filtri passa-basso con parametri compromessi, cioè la risposta ampiezza-frequenza (AFC) non è ripida
Se volete una risposta in ampiezza-frequenza più ripida, dovrete usare adattamenti del filtro più frequenti.
Non capisco. La mia domanda è la seguente: qui abbiamo preso uno spettro, determinato i suoi estremi. È possibile costruire dei filtri basati solo su queste informazioni, il cui uso darebbe il massimo profitto in una data sezione? (con una strategia primitiva di "flip")
Buffer[i] = Close[i];
Essenzialmente, voglio il valore di questa differenza:
Symbol(TimeFrame,i) - Symbol(TimeFrame,i+1), dove i è il numero della barra,
non dipende da alcun parametro che descriva il metodo per ottenere il valore del simbolo,
e la dipendenza di questa differenza dal timeframe sarebbe lineare, cioè andrebbe più in profondità nella direzione del timeframe decrescente,
dovremmo ottenere la dinamica della formazione della differenza....
Naturalmente, questo è un ideale a cui vorremmo avvicinarci...