Altre strategie? Nessun problema! - pagina 6
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Come faccio solo ......., il Sig. Reshetov - non sono più il tuo ramo - non c'è bisogno di cadere ...... per l'approccio e l'idea grazie per la prima volta già :)
Ci sono due Expert Advisors pronti 1.0 - le posizioni per direzione sono accumulate, 1.1 - una posizione al segnale opposto.
Dopo aver selezionato una strategia gli Expert Advisors sono praticamente pronti sia per la demo che per il reale - "tagliando le cose inutili", questo è tutto.
Alcune spiegazioni per *.set - 100 sterline a 0,01 lotto - limitazione del drawdown ...... ulteriormente si può e si deve aggiungere 1000000 e la percentuale corrispondente, in modo che l'importo non vari molto, a seconda del deposito
Passo 1.
- generare una strategia sull'intervallo 2005.01.01 - 2007.12.20
- eseguire gli inoltri (lo script per Exel è allegato) 6-6-3 (mesi)
- scegliamo quello con profitto comparabile su questi periodi; il numero di accordi è anche comparabile
Fase 2 (la strategia e tutto il resto è già scelto)
- cancella tutto ciò che non è necessario :)
- aggiungere "stampelle e supporti" sotto forma di TP, SL, Tral, ecc. Ho una variante con il trawl frattale - mi piace di più
- ottimizziamo il prelievo sullo stesso periodo, come nella fase 1
- in avanti - il principio è lo stesso
Fase 3
- ottimizzazione (altrimenti - regolazione), ma su tutta la storia
- demo......
Poi, la nebbia :))))
PS:
- Qualcuno dirà che la routine - ma cerca di automatizzare(!?)
- Qui allegato sono entrambi i codici e set, non riesco a trovare il codice Exel, se interessato - lo posterò più tardi
- E, per favore, non sono andato a lavorare oggi, il mio computer è debole a casa - se qualcuno ha qualcosa di intelligente, mettere..... tutto su tutti i timeframes e simboli (fase 1) è calcolato in un giorno, l'analisi-selezione - ci vuole molto più tempo, naturalmente
- Si noti che tutto è fatto con un punto decimale "extra".
- Il codice è scritto "a pezzi", quindi mi scuso con gli autori per il suo anonimato perché........ io stesso non pretendo la paternità in alcun modo.
- Non spingere troppo, per favore :))
Forward perde il suo significato se usato ripetutamente. Eseguendo ripetutamente il forward e filtrando in base ai suoi risultati, si adatta implicitamente l'intera sezione della storia: test+forward. La probabilità dell'aggiustamento è direttamente proporzionale al numero di corse in avanti e al rapporto tra la lunghezza del periodo di prova e quella del periodo in avanti.
Tutti quei generatori di strategie sono solo un adattamento con un gran numero di gradi di libertà, e i test non sono di nessun aiuto. Ci saranno sempre delle varianti sulla storia che supereranno le strategie robuste secondo qualsiasi criterio ed è quello che cercherete. È semplice combinatoria.
... Nella storia ci saranno sempre dei fit che supereranno le strategie robuste...
Un altro criterio importante è la robustezza delle strategie risultanti.
Avals, è possibile definire le caratteristiche di robustezza. Quali sono i parametri che bisogna conoscere e valutare per classificare una strategia come robusta?
Un altro criterio importante è la robustezza delle strategie risultanti.
Avals, puoi delineare le caratteristiche della robustezza. Quali parametri di una strategia devono essere conosciuti e valutati per classificarla come robusta?
Questo non è formalizzabile. Esistono metodi di stima particolari, ma non sono universali. Dipende dal tipo di sistemi e dalle regolarità utilizzate.
Molto si può capire dalla larghezza e dalla "qualità" della zona ottimale o dall'invarianza della zona ottimale in diversi periodi di prova. Multicurrency, ma di nuovo non per tutti i sistemi. La robustezza deve essere valutata sia per il sistema nel suo insieme che per le sue parti separate, il che non è sempre un compito banale e richiede test specifici. Ci sono metodi euristici più o meno comuni di stima della robustezza, ma comunque ogni sistema richiede un approccio separato. imho.
Forward perde il suo significato se usato ripetutamente. Eseguendo ripetutamente il forward e filtrando in base ai suoi risultati, si adatta implicitamente l'intera sezione della storia: test+forward. La probabilità dell'aggiustamento è direttamente proporzionale al numero di corse in avanti e al rapporto tra la lunghezza del periodo di prova e quella del periodo in avanti.
Tutti quei generatori di strategie sono solo un adattamento con un gran numero di gradi di libertà, e i test non sono di nessun aiuto. Ci saranno sempre delle varianti sulla storia che supereranno le strategie robuste secondo qualsiasi criterio ed è quello che cercherete. È semplice combinatoria.
100% d'accordo.... ci sono varianti che si sommano e anche su demo va in minus.... non è un bug nel tester, è una dura realtà )))
In generale, tutta la cosa più interessante sull'ottimizzazione risulta - il suo periodo, periodo di avanzamento, periodo di EA senza overoptimization..... come calcolare questi parametri?
la tua opzione, plz.....
la tua opzione, plz.....
una variante di cosa?
Se stai cercando strategie robuste, non ne conosco una universale, vedi il post precedente.
Non conosco il criterio universale per la ricerca di strategie robuste, ma è praticamente lo stesso identico criterio che non è andato lontano da quello che cercano i principianti).
La robustezza è prima di tutto un'idea di trading semplice e logica, non una ricerca di modi per trasformare i prezzi + ricerca di parametri di trasformazione. È come cercare un ago in un pagliaio con un forcone ;)
una variante di cosa?
Se stai cercando strategie robuste, non ne conosco una universale, vedi il post precedente.
Il criterio universale per le strategie robuste è praticamente lo stesso graal che non è andato lontano da quello che cercano i principianti)))
La robustezza è prima di tutto un'idea di trading semplice e logica, non una ricerca di modi per trasformare i prezzi + ricerca di parametri di trasformazione.
ha corretto un po' il post precedente.....
La domanda è: posso creare una grande quantità di Expert Advisors senza precedenti, ma come e in quale periodo di tempo dovrei ottimizzarli e con quali parametri dovrei valutare la loro affidabilità - la domanda?
Non andare oltre a questo è la chiave ......
Il criterio universale per trovare strategie robuste è praticamente lo stesso graal che cercano i principianti))) ...
È come cercare un ago in un pagliaio con un forcone ;)E ancora, ci sono commercianti di successo che riescono a trovarli, e poi mettono via i forconi e usano le pale. :)
I miei pensieri riguardo alla ricerca di criteri di robustezza sono i seguenti:
1. Se una strategia dà risultati non solo sullo strumento principale (dove è stata generata), ma anche su un paio di altri strumenti, allora è un segno di robustezza.
2. Se una strategia supera i test back and forward, anche questo è un segno.
3. La robustezza ha un periodo e può essere "scaduto". Quindi non ha senso cercare una strategia con robustezza in ogni momento. È sufficiente per N bar avanti. :)
100% d'accordo.... ci sono varianti in cui tutto si somma e anche su demo va in minus.... Non è un bug nel tester, è una dura realtà )))
In generale, tutto il più interessante è l'ottimizzazione - il suo periodo, il periodo di avanzamento, il periodo di EA senza overoptimization..... come calcolare questi parametri?
la tua opzione, plz.....
Non credo che questi parametri debbano essere calcolati direttamente. Un particolare TS con un insieme di alcuni parametri è una delle implementazioni finali. La sua robustezza da sola non può essere stimata separatamente. La ST si basa su idee commerciali che devono essere controllate per la robustezza, non sulle loro implementazioni separate. Ma si può verificare la robustezza di un'idea di trading solo attraverso l'insieme delle sue realizzazioni finali. Un'idea di trading robusta deve avere un sacco di realizzazioni finali altamente redditizie per ogni intervallo storico, per molti strumenti, e queste realizzazioni finali devono essere situate in un intervallo/set di intervalli abbastanza stretto. Inoltre: per ogni singolo pezzo di storia le varianti più redditizie (profitto, fattore di profitto) devono cadere nella zona ottimale durante l'ottimizzazione. Ma queste sono tutte euristiche come molti altri metodi. L'obiettivo è lo stesso: trovare metodi ottimali per minimizzare la probabilità di adattamento.
corretto un po' il post precedente.....
Fondamentalmente, la domanda è questa: si può creare un numero senza precedenti di esperti, ma come e in quale periodo ottimizzarli, e con quali parametri valutare la loro affidabilità - la DOMANDA?
Non si dovrebbe andare oltre a questo - questa è la chiave.......
La domanda è piuttosto retorica. Chiaramente, l'ottimizzazione dovrebbe essere fatta in quel periodo, in cui la strategia sarà usata, cioè nel futuro.
Il problema dell'asino di Buridan che notoriamente morì di fame tra due balle di fieno diverse ma appetitose e profumate senza riuscire a risolvere il problema di quale balla dovesse essere usata per affamare il verme. Molto spesso ci sono anche commercianti buridani che credono che ci siano presumibilmente risposte univoche alle domande nel contesto dell'instabilità del mercato, e quindi, secondo loro, si dovrebbe prima ottenere una risposta categorica specifica e poi mettersi al lavoro.