Sistema di non montaggio - caratteristiche principali - pagina 23
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La prova principale del non-fitting è la validità statistica. Più parametri ottimizziamo, più scambi sono necessari per confermare il non-fitting e più alto è il FF dei risultati ottenuti. Parte dei segni di non adattamento aumentano la validità statistica - il numero totale di affari che confermano la correttezza del sistema. Sta lavorando su diversi simboli, la larghezza della zona ottimale, ecc. Un altro buon segno quando il massimo profitto è raggiunto al massimo FP secondo i risultati dell'ottimizzazione. In generale, i risultati dell'ottimizzazione forniscono la base per l'analisi di un'idea di trading nel suo complesso. Un sacco di corse - un sacco di dati statistici che possono confermare o negare questa o quella ipotesi. In breve, l'ottimizzazione porta ai rischi di adattamento nel costo del sistema, ma all'analisi corretta dei risultati può viceversa confermare la robustezza della ST usando la statistica.
Altri metodi controllano la robustezza tramite l'equità - fondamentalmente l'uniformità dei risultati ottenuti. La base è che le caratteristiche statistiche (MO, PF) devono essere il più possibile simili nelle diverse aree azionarie. Il valore minimo delle trame dipende dal sistema e dalle sue caratteristiche (MO, PF).
Cosa c'è di oscuro. Chi ha più soldi sul mercato ha ragione. Qualsiasi sistema di previsione è solo un aiuto, niente di più. E bisogna fare trading con le mani, altrimenti si ottiene il massimo dal mercato. Questo è il mio imho.
2. una ST che segue il mercato. Cioè il contesto è scambiato - movimento, lateralità e i loro diversi tipi. In questo caso non si prevede il prezzo futuro, ma la continuazione della condizione di mercato rilevata. Le entrate e le uscite non si basano sul prezzo previsto, ma sul cambiamento di contesto. Non è proprio così - l'ordine, naturalmente, è a qualche vicino al prezzo previsto, ma il contesto governa. ))) // Per ripetere la frase trita e ritrita di qualche commerciante superdotato (Williams, credo, ma non ricordo quale da)))): "Non cerco di prevedere il mercato - lo seguo e basta">> Non ho alcuna autorità, ma questo cattura accuratamente l'essenza del mio trading.
Pomeriggio .
L'informazione è segreta di sicuro. Puoi darmi una direzione dove scavare?
Buona giornata ...
Le informazioni devono essere classificate. >> puoi darmi qualche indicazione su dove scavare?
Ciao...
Dio sia con voi! Quale segreto? È più un top secret numero uno. Il problema è che le persone lì sono molto cupe - non dicono una parola in semplicità. Naturalmente, non ho statistiche, ma la maggior parte dei sistemi di trading di successo che conosco dalla mia storia di trading sono basati sul principio di seguire il mercato. Quindi non so nemmeno cosa risponderti...
Altri metodi controllano la robustezza tramite l'equità - fondamentalmente l'uniformità dei risultati ottenuti. La base è che le caratteristiche statistiche (MO, PF) dovrebbero essere il più possibile simili in diversi lotti azionari. Il valore minimo delle trame dipende dal sistema e dalle sue caratteristiche (MO, FF).
Per esempio, i risultati degli ultimi N scambi di qualche sistema di trading M come argomenti, la funzione restituisce un numero, se è superiore o uguale a 5, tale capitale è simile al campione e degno di lavorare sul conto reale, se più - cool. Se è inferiore a 5, il sistema continua a fare trading sulla carta, aspettando la sua fase di mercato.Se è possibile utilizzare una formula, per esempio, come argomento, i risultati degli ultimi N scambi in qualche sistema di trading M, la funzione restituisce un numero, se è più o uguale a 5 per esempio, allora tale capitale è molto simile all'esempio ed è degno di lavorare nel mercato reale, se più - allora è cool. Se è inferiore a 5, il sistema continua a fare trading sulla carta, aspettando la sua fase di mercato.
imha, PF è abbastanza adatto come formula :)
imha, PF è abbastanza adatto come formula :)
Ok, ma come esempio, abbiamo un numero di scambi +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1. Qui PF maggiore di 1 sembra buono, ma l'angolo di pendenza della regressione risulta meno, imho non è buono.
E un'altra domanda, numero minimo di scambi su cui diamo la conclusione.
Bene...
Che Dio sia con voi! Quale segreto? È più un top secret numero uno. Lì sono molto scuri - non dicono una parola in semplicità. Naturalmente, non ho statistiche, ma la maggior parte dei sistemi di trading di successo che conosco dalla mia storia di trading si basano sul principio di seguire il mercato. Non so cosa rispondere...
Se il mercato è inerte, allora c'è la possibilità di fare un profitto all'interno della gamma di pip dell'ATR. Non sono sarcastico, molto seriamente, ho bisogno di un insieme di sistemi di trading con le loro impostazioni, principi di trading che possono coprire l'intera storia in profitto, l'unica limitazione - lavorano con un TF. L'ipotesi è che se la storia si ripete le fasi del mercato si alternano, allora con un'alta probabilità abbiamo TS che fa un profitto su questa fase. È come una scimmia fortunata, se due analisti, uno dice + e uno dice -, abbiamo informazioni affidabili, aggiungete altri 10 analisti che danno previsioni fino a 10 pips, avete tutte le informazioni sulla prossima figura.Ok, solo come esempio, abbiamo un numero di scambi +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1. Qui PF maggiore di 1 sembra buono, ma l'angolo di regressione risultati meno, imho non è buono .
Perché è male? siamo interessati alla dinamica dell'equità. costruire LR all'importo cumulativo di questa serie e sarà su.
E un'altra domanda, il numero minimo di scambi per cui diamo un parere.
La condizione principale è di nuovo la validità statistica. Ma il sistema stesso può fare aggiustamenti al requisito minimo di scambi. Per esempio, il rapporto tra SL e TP. Più questo rapporto differisce da 1, più scambi sono necessari. Il caso estremo è quando facciamo trading senza stop - qualsiasi numero di trade non sarà sufficiente. Anche se non proprio, perché c'è uno stop loss - una chiamata di margine). In breve, il numero di operazioni dovrebbe essere sufficiente a contenere sia le operazioni redditizie che quelle perdenti per una stima affidabile delle loro probabilità. Se SL/TP=100:1 o 1:100, allora 100 trade non sono ovviamente sufficienti per stimare la probabilità tp nel primo caso e sl nel secondo, e significa che le altre misure statistiche del sistema non sono affidabili
Perché è male? siamo interessati alla dinamica dell'equità. costruire LR alla somma cumulativa di questa serie e sarà su.
Avals con tutto il rispetto, ma ci stiamo avvicinando alla formula che sto usando ora, mi piacerebbe davvero sentire un'altra soluzione.
PF è uno.
P.S. Se siete interessati posso mandarvelo di persona ma lo manderò più tardi.