Descrizione del mercato - pagina 25

[Lukna]

Figar0 >> :

Una tale risposta è inevitabile. Tranne che i punti 4 e 5 dicono che non si può lavorare senza analisi multivalutaria, cioè come conclusione, gli esperti senza tale analisi non sono nemmeno lavoratori. Interessante...

Vediamo se qualcun altro cerca di prevedere qualcosa, forse quello che abbiamo è sufficiente per qualcun altro.

giù

su

su

[Prival]

dasmen писал(а) >>
Prival 14.03.2009 10:39 PM Maschka misura il rapporto delle variazioni di prezzo nel tempo - ora è tutto lì, e qui il parametro stesso nel contesto del codice alla ricerca di una MA vincente, anche se si può semplicemente chiamare efficace, e la precisione in questo caso è calcolata dal rapporto del periodo muv stesso al numero di barre e il numero di tendenze che è diretto muv movimenti con un dato periodo, che muv forme ad un determinato intervallo di misure, beh, metterla così: WiningMA = NumberOfBars/(NumberOfTrends*PeriodMA) E il coefficiente di affidabilità del metodo è considerato come segue: kWiningMA = NumberOfBars/PeriodMA Quando si studia la stessa statistica non ho incontrato l'uso di questo metodo e la scelta dei nomi è arbitraria, bene lasciatelo chiamare così.

La curva che vedete sullo schermo non ha questa proprietà di vincere o perdere. il ct che avete inventato ha questa proprietà, ma la curva non ce l'ha....

[Sergey]

Prival 14.03.2009 15:07 Beh, in generale la definizione di guadagno o perdita è l'area di definizione della stessa statistica, qui il metodo usa la selezione e per le operazioni di selezione è una definizione contestuale consolidata, qual è la contraddizione? Il MA stesso in questo contesto è uno strumento di misurazione che partecipa al metodo, e il metodo stesso ha questa definizione ed è standard, il periodo o il numero di barre sono proprietà, e in generale queste sono tutte verità che sono comuni. E nello stesso caso quando misuriamo la stessa tensione con lo stesso voltmetro - sembra tutto esattamente lo stesso, perché l'errore delle stesse misure quando si misura - anche questo non è un fine in sé, ma parte del metodo per identificare qualcosa e in un caso può variare e la gamma di deviazioni possibili in generale è rivelato semplicemente dall'esperienza. Questo non è un TS, ma solo un metodo di selezione per identificare le proprietà statistiche individuali del mercato, cioè, per identificare i migliori periodi MA di utilizzare un tale metodo di selezione solo pensare modo più efficace Per esempio c'è la stessa rete neurale e c'è lo stesso problema, quali dati usare per addestrarla, quindi questo schema ci permette di identificare prima la gamma effettiva da cui alimenteremo la NS, nell'altro caso può essere un sistema all'intersezione di MA - questo è tutto derivato. Penso ancora che non ci siano molte ricette di questo tipo in tutto il Forum - sempre più persone le cercano.

[Prival]

dasmen писал(а) >>
Prival 14.03.2009 15:07 Beh, in generale la definizione di vincente o perdente è l'area di definizione della stessa statistica, qui il metodo usa la selezione e per nelle operazioni di selezione è una definizione contestuale consolidata, qual è la contraddizione? Il MA stesso in questo contesto è uno strumento di misurazione che partecipa al metodo, e il metodo stesso ha questa definizione ed è standard, il periodo o il numero di barre sono proprietà, e in generale queste sono tutte verità che sono comuni. E nello stesso caso, quando misuriamo la stessa tensione con lo stesso voltmetro - sembra tutto esattamente lo stesso, perché l'errore delle stesse misure durante le misurazioni non è anche un fine in sé, ma sono parte del metodo per rilevare qualcosa e in un caso può variare e la gamma di deviazioni possibili in generale in misura maggiore si rivela semplicemente dall'esperienza. Questo non è un TS, ma solo un metodo di selezione per rilevare alcune proprietà statistiche del mercato, cioè per rilevare i migliori periodi di MA da utilizzare con tale selezione basta considerarlo più efficace che provare i parametri MA già integrati nel TS, dopo di che è facile da usare nella costruzione di TS sul migliore dei parametri ottenuti. Per esempio, ci sono le stesse reti neurali e c'è lo stesso problema - quali dati utilizzare per l'addestramento, un tale schema ci permette di rilevare la gamma effettiva da cui alimentare il NS prima, nell'altro caso può essere un sistema basato sull'intersezione di MA - tutto questo è un derivato. Penso ancora che non ci siano molte ricette di questo tipo in tutto il Forum - sempre più persone le cercano.

Capisco quello che dite. Avrei voluto che tu mi capissi.

A proposito, i migliori periodi MA possono essere trovati in un altro modo, senza andare oltre.

[Sergey]

Prival 16.03.2009 00:21 Non capirlo è improbabile, ti rispondo con un estratto dalle stesse statistiche sull'analisi delle serie temporali: "Ci sono due scopi principali dell'analisi delle serie temporali: (1) determinare la natura della serie e (2) prevedere (prevedere i valori futuri della serie temporale dai valori presenti e passati). Entrambi questi scopi richiedono che il modello della serie sia identificato e, più o meno, descritto formalmente. Una volta che il modello è definito, potete usarlo per interpretare i dati in questione (ad esempio, usatelo nella vostra teoria per capire i cambiamenti stagionali dei prezzi delle materie prime, se vi occupate di economia). Senza considerare la profondità di comprensione e la correttezza della teoria, si può poi estrapolare la serie sulla base del modello trovato, cioè prevedere i suoi valori futuri" - Sulla base di quanto sopra, c'è l'identificazione di stagionale e trend-ciclico, sempre secondo le statistiche e poiché la stagionalità nel mercato Forex non è identificata e il valore del ciclo di tendenza non è fissato, il ciclo medio stesso è determinato dalla tecnica di cui sopra - che è importante e il periodo MA non è un fine in sé. Lei vuole solo trovare una risposta che confermi l'opinione che ha e nel modo che desidera, ma questo non è affatto un obbligo per me.

[[Eliminato]]

Prival писал(а) >>

1. verso l'alto

2. verso l'alto

3. dal pullback della quinta barra

anche se ci sono troppo poche informazioni, solo un tentativo di indovinare non più di questo

È un bene che manchi). Forse se capiamo esattamente cosa manca in questo quadro, capiremo cosa prendere in considerazione. Se non è difficile in poche parole, cosa manca che non fosse un gioco di indovinelli, e qualcosa almeno un po' significativo? Penso che quello che ci manca è il TF e lo strumento.

[[Eliminato]]

Oh, a proposito, chi non ha ancora giocato al gioco "interessante", l'immagine a pagina 23 aspetta le vostre risposte. Abbiamo bisogno di altre statistiche. Sì, e si possono scrivere subito alcuni dei punti più importanti che mancano per una previsione più significativa, mi chiedo quanto sia individuale.

[Prival]

Figar0 писал(а) >>

È un bene che manchi). Forse capendo esattamente cosa manca in questo quadro, capiremo cosa esattamente deve essere preso in considerazione. Se non è troppo difficile, in poche parole, cosa manca perché non sia un gioco di indovinelli, ma qualcosa almeno un po' significativo? Penso che la cosa principale che manca è il TF e lo strumento.

Per me personalmente, prima di tutto la griglia. 'Griglia'.

A proposito, ottima idea, forse è la strada da seguire.

[Леонид]

Fare trading con soldi veri sul forex è come fare sesso con gli adolescenti:
- Tutti ci pensano;
- Tutti ne parlano;
- Tutti pensano che sia il loro vicino a farlo;
- quasi nessuno lo fa;
- Chiunque lo stia facendo lo sta facendo male;
- Tutti pensano che la prossima volta lo faranno meglio;
- nessuno prende precauzioni di sicurezza;
- chiunque si vergogna di ammettere di non sapere qualcosa;
- se qualcuno ha successo in qualcosa, c'è sempre molto clamore per questo.

[Michael]

- Perché lavori sul FOREX?
- Bene, si può lavorare sul FOREX in tre casi. Uno: se hai capacità e denaro. La seconda: se non c'è denaro, ma c'è capacità. Terzo: se non c'è capacità, ma c'è denaro.