Descrizione del mercato - pagina 30
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Sì, sono d'accordo, ma spero che tu non neghi che se c'è una funzione periodica in questa regione, si vedrà nello spettro.
Prival, qual è lo "spettro" in questa frase? Quello che si ottiene dopo la Fourier non è il vero spettro della funzione, ma solo un'interpolazione approssimata da un insieme di multipli di armoniche. E poi, dove nella vita reale, figuriamoci nel commercio, avete visto una funzione periodica? Anche un oscillatore a cristallo, il componente più fine dell'elettronica radio, le sue armoniche NON SONO CRATICHE (non 2,00000 e 3,00000, ma 2,0000032456, 3,00000459231 ecc.), quindi non è periodico (per non parlare di altri fattori come il rumore, che tutti insieme portano a un fenomeno come il jitter, cioè l'oscillazione di frequenza dell'oscillatore a cristallo).
Personalmente, sono molto contento che lei abbia iniziato a concordare qui con la forte LIMITAZIONE e particolarità del metodo di Fourier e quindi del metodo di Kotelnikov.
Follemente felice. Onestamente. ((C) Belmondo).
Mi scuso che ho inserito, probabilmente non tempestivamente, ma non ho potuto tenere da esso come ho le riflessioni sulla questione data su cui ora ho effettivamente lavorare, oltre al tema sollevato così a dire "è vicino nello spirito". è in generale un preambolo...
e in realtà "ambula"... la coclea in un orecchio umano (e altri mammiferi) "come se" fosse in grado di svolgere la funzione di filtro di frequenza, e infatti se per generalizzare "sembra che" rappresenti il solito analizzatore di spettro. inoltre penso che pochi troveranno obiezioni a che praticamente qualsiasi persona (se non sordo certamente) è capace anche nelle condizioni di rumore sollevato (sulla produzione per esempio) per assegnare anche molto difficile MA PERMANENTE segnale, (voce del partner per esempio) che livello è ovviamente MENO di livello di questo rumore industriale. è prima ...
in secondo luogo, se si esegue un flusso di citazione attraverso un amplificatore in "modalità accelerata" si può chiaramente sentire componenti intermittenti che sono ancora più numerosi del rumore.
Riassumendo tutto quanto sopra, sembra ragionevole usare la trasformata di Fourier per dividere il kotir in uno spettro, con il seguente dare questo spettro all'input NS per la decisione (NS) - giù o su.
PS. plagiare l'idea della natura per i propri scopi. :)
Nessuno sostiene che la trasformata di Fourier possa descrivere con il 100% di precisione qualsiasi segnale: periodico, non periodico, casuale o deterministico. Qui è stata menzionata la retta a+b*x. Anche una linea retta lo descriverà. Ma solo perché avete riprodotto il segnale con una precisione del 100% non significa che ora sapete come il segnale si comporterà in futuro. Questo può essere dimostrato molto facilmente. Vi darò alcuni numeri a caso dalla mia testa. E vi chiedono di prevedere i loro valori futuri. Si applica la trasformata di Fourier, si scompone in seni e coseni, si verifica con il 100% di precisione questo modello trigonometrico e poi si estrapola. Pensi che le tue previsioni coincideranno con la prossima serie di numeri che ti darò dalla mia testa? Se sei sicuro che sarà così, allora apri un'attività di cartomanzia.
Quindi... Sei interessato a questo test? Ecco i primi 10 numeri:
12.3 15.6 2.7 3.9 21.0 14.3 17.8 11.0 9.7 19.0
Ti lascio applicare la rete neurale, se vuoi.
Non dovresti toglierti i numeri dalla testa. Meglio generarli in qualche modo. È stato dimostrato che l'uomo non può inventare una sequenza casuale in nessun modo.
Maggiori sono le possibilità per i fan di Fourier di prevedere la sequenza. =)
gpwr писал(а) >>
Pensi che le tue previsioni coincideranno con la prossima serie di numeri che ti darò dalla mia testa...?
Penso che le "sequenze di numeri" si ripetono nel mercato di tanto in tanto, per esempio quando un grande giocatore entra nel mercato si nota sempre... e se qualche "sequenza di numeri" appare caoticamente nel mercato da metà mese, credo che la Fourier accoppiata con NSK sarebbe un ottimo strumento per catturarla. e anche per trovare tali "sequenze di numeri".
Cercate di pensare a qualcosa che vi distragga (per esempio, l'ultima festa aziendale :) ) senza guardare il foglio, scrivete una lunga "sequenza di numeri", per esempio, duecento.Oppure, se sei bravo a scrivere con cinque dita, puoi anche scrivere sulla tastiera.
Allo stesso modo, i membri di questo forum (e non solo questo) discutono di trend e flat, supponendo che questi concetti siano definiti. Ma vedono solo la coda dell'elefante. Si dovrebbe guardare l'elefante nel suo insieme! Guarda cosa dice il "primitivista" Figar0 :
Sì, sic! Entrambi sono improbabili, ma molto probabilmente uno dei due (se è una vera tendenza). Ora cercate di indovinare dove sto andando a parare? A una tendenza con un piatto! Ed ecco il concetto chiave (e ci sono gli articoli di Semenych sugli induttori a grappolo, in cui questa idea è centrale):
Un trend avviene solo su una valuta, non su una coppia.
Un flat dovrebbe probabilmente essere su entrambe le valute della coppia, ma di nuovo non sulla coppia.
Facciamo così... se stiamo parlando del modello di mercato...
E cosa sappiamo effettivamente... del mercato...
Siamo d'accordo fin dall'inizio...
1) stiamo guardando 8 valute, cioè
EUR GBP USD CHF JPY AUD NZD CAD e tutto ciò che riguarda...
Gli altri strumenti saranno lasciati in pace
2) conosciamo la formula per calcolare il cross-rate (es. GBP/CHF=GBP/USD*USD/CHF)
3) Otteniamo di conseguenza 28 coppie...
4) Lo spread non è anche considerato per la precisione del calcolo...
5) a 4) cioè, calcoliamo tutto dai tassi di dollaro
(lo spread è il più piccolo in tutte le società di brokeraggio ... calcoliamolo con precisione ...)
Niente di nuovo finora...
6) qualsiasi movimento di mercato è sempre correlato al 100% con 2 valute
(cioè, se consideriamo un momento T = 0 e T = 1, c'è sempre una coppia in cui una delle valute era in calo/aumento rispetto a tutte le altre...)
7) Se è così ... 6) ... allora possiamo sempre trovare una coppia, che in media (in diverse direzioni) è più veloce di tutte le altre ...
Di conseguenza, e il commercio ...
MA IN COSA E COME CONTIAMO...?
20099 писал(а) >>
Ecco cosa dice il "primitivista" Figar0 :
...
6) ogni movimento di mercato è sempre correlato al 100% a 2 valute(cioè se consideriamo un momento T=0 e T=1, troveremo sempre una coppia in cui una delle valute era in calo/aumento rispetto a tutte le altre...)
7) Se è così ... 6) ... allora possiamo sempre trovare una coppia, che in media (in diverse direzioni) è più veloce di tutte le altre ...
Di conseguenza è ciò su cui commerciamo...
1. Correlato non rispetto a due valute, ma a due coppie di valute con una correlazione positiva non lineare (non si possono fare soldi sulle correlazioni lineari). Se guardate i punti nel tempo, una delle coppie sta salendo più velocemente dell'altra e l'altra sta scendendo più velocemente
2. Non cercare nemmeno di identificare la coppia - preferita, che si muove più velocemente degli altri in qualsiasi direzione. Può girare bruscamente contro la tendenza precedente e passare alla tendenza opposta in qualsiasi momento.
Per una copertura intelligente, è sufficiente posizionare una posizione lunga sulla coppia che sale più velocemente e una posizione corta su quella che scende più velocemente. Quando il prezzo sale, guadagneremo sulla coppia a crescita rapida e perderemo soldi su quella a crescita lenta. Quando il prezzo scende, guadagneremo sulla coppia che scende velocemente (che cresce lentamente) e perderemo lentamente denaro sulla coppia che scende lentamente (che cresce velocemente). Cioè, non importa dove va il prezzo, il profitto finale è statisticamente giustificato. Naturalmente a causa della copertura (assicurazione) perderemo una parte del profitto, e piuttosto grande ad ogni movimento rispetto a quello che potremmo potenzialmente guadagnare. Ma per prendere profitto senza copertura avremmo bisogno di prevedere ogni movimento, il che è irrealistico o molto instabile.
Sulla base dei principi di cui sopra ho creato un TS multicurrency, i cui risultati potete vedere nel thread:
Progetto - Portfolio Manager
I calcoli sono fatti usando coppie di copertura:
EURUSD + GBPUSD
EURUSD + AUDUSD
EURUSD + NZDUSD
Poiché tutte le coppie hanno un valore di pip linearmente proporzionale al dollaro, le statistiche dovrebbero essere calcolate in pip.
1. Correlato non rispetto a due valute, ma a due coppie di valute con correlazione positiva non lineare (non si possono fare soldi sulle correlazioni lineari). Se si considerano i punti nel tempo, una delle coppie sta salendo più velocemente dell'altra e l'altra sta scendendo più velocemente
Sono d'accordo... )))) in un sistema chiuso non può essere diverso :))) (scusate, non sono un matematico...) MA il punto non cambia...
2. Non provate nemmeno a identificare una coppia - la preferita, che si muove più velocemente delle altre in qualsiasi direzione. Può facilmente invertire in qualsiasi momento, contro la tendenza passata e muoversi nella direzione opposta.
Non sono d'accordo = si può calcolare= qualsiasi cosa...
scusate se ripeto quello che "QUESTO" è il più =NO che dovremmo calcolare...?(si tratta di TREND... FLET... IMPULSIONE... io sono per il secondo...)
specialmente... Ho scritto che in (media = tutti gli indicatori sono basati su questo principio) ... solo in COSA??? (cosa prendiamo come unità???)
Per una copertura intelligente, è necessario e sufficiente posizionare una posizione lunga sulla coppia che sale più velocemente, e una posizione corta su quella che scende più velocemente. Quando il prezzo sale, guadagneremo sulla coppia a crescita rapida e perderemo soldi su quella a crescita lenta. Quando il prezzo scende, guadagneremo sulla coppia che scende velocemente (che cresce lentamente) e perderemo lentamente denaro sulla coppia che scende lentamente (che cresce velocemente). Cioè, non importa dove va il prezzo, il profitto finale è statisticamente giustificato. Naturalmente a causa della copertura (assicurazione) perderemo una parte del profitto, e piuttosto grande ad ogni movimento rispetto a quello che potremmo potenzialmente guadagnare. Ma per prendere profitto senza copertura avremmo bisogno di prevedere ogni movimento, il che è irrealistico o molto instabile.
Sulla base dei principi di cui sopra ho creato un TS multicurrency, i cui risultati potete vedere nel thread:
Progetto - Portfolio Manager
I calcoli sono fatti su coppie di copertura:
EURUSD + GBPUSD
EURUSD + AUDUSD
EURUSD + NZDUSD
Dato che il valore di pip di tutte le coppie è linearmente proporzionale a USD, dovremmo calcolare le statistiche in pip.
>> Vedrò...
Ho creato un TS multivaluta sui principi di cui sopra, i cui risultati potete vedere in questo thread:
Progetto - Portfolio Manager
ha guardato ... (scusate non ho capito il senso di questo thread...)
continuare (discutendo il "MODELLO DI MERCATO") sul posto...
guardato ... (scusate se non ho capito un cazzo in questo thread...)
È chiaro che alcune persone non lo capiscono. Allora non ti disturberò più.
Buona fortuna nel trovare una descrizione del mercato e dei suoi modelli!