Creare e testare strategie di arbitraggio - pagina 4
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Nota, nel grafico inferiore i puntini mostrano: i puntini blu sono la somma dei simboli del bin sinistro, i puntini rossi sono la somma dei simboli del bin destro. Nota: i punti gialli mostrano solo un grafico: la correlazione (delta) dei due panieri.
Sì, è bello e impressionante, ma la domanda è ancora aperta: perché abbiamo bisogno di due cesti se possiamo mettere tutto in uno.
Capisco che allora l'immagine familiare e molto classica dei due grafici cesserà di esistere, e mi dispiace di turbarvi con la perdita di un gioco così familiare di "confronto tra due strumenti".
Ma forse non è una grande perdita: i calcoli diventano molto più semplici, più convenienti e, cosa importante, molto più privi di errori.
Posso... posso... ...in chartbuilder (cioè, si può vedere subito il risultato?)
Tutto questo è chiaro, ma non è necessario. basta dividere quello di destra per quello di sinistra e fare il grafico di questo rapporto. si vedrà immediatamente se ci sono o no dei pesci e quanti.
O così, con le solite battute:
A proposito, non sono mai riuscito a non visualizzare i valori vuoti con le linee.
DRAW_CANDLES non mostra chiaramente i valori vuoti. DRAW_SECTION, invece, lo fa. DRAW_ARROW è più o meno adatto, ma anche questo ha alcuni artefatti nella parte inferiore del grafico)).
>confronto di due strumenti
e c'è l'essenza dell'arbitraggio quando il "blu" gioca con il "rosso".
>Il confronto dei due strumenti
E questa è l'essenza dell'arbitraggio quando il "blu" gioca con il "rosso".
se capite la semplice verità che ogni arbitraggio è un arbitraggio statistico, allora ogni arbitraggio si riduce alla costruzione di (uno!) strumento sintetico che fluttua in un canale stretto con volatilità superiore allo spread.
Ecco. niente blu e rossi. // solo verdi ;)
Se capite la semplice verità che ogni arbitraggio è un arbitraggio statistico, allora ogni arbitraggio si riduce alla costruzione di un (singolo!) strumento sintetico che oscilla in un canale stretto con volatilità superiore allo spread.
E questo è tutto. niente più blu e rosso. // solo verde ;)
se capite la semplice verità che ogni arbitraggio è un arbitraggio statistico, allora ogni arbitraggio si riduce alla costruzione di un (singolo!) strumento sintetico che fluttua in un canale stretto con volatilità superiore allo spread.
Ecco. niente più blu e rosso. // solo verde ;)
verde e in un canale stretto.
>con una volatilità superiore allo spread.
non funziona perché la volatilità è uno spread!
Tutto qui. Non è affatto un grosso problema. :)
Ora, per valutare uno strumento così curvilineo, bisogna fare attenzione alle unità di misura.
In primo luogo, dovrebbero essere stampate due linee - bid e ask di questo strumento sintetico, in secondo luogo, la scala verticale dovrebbe essere sistemata, in modo che sia possibile valutare la volatilità in unità comprensibili (denaro).
come questo.
// E i "classici" a due strumenti è meglio che siano sepolti a poco a poco. crea solo complicazioni inutili ed è inutile. come - zucchero sintattico incomprensibile.
Tutto qui. Non è affatto un grosso problema. :)
Ora, per stimare una tale curvatura, bisogna fare attenzione alle unità di misura.
In primo luogo, dovrebbero essere stampate due linee - bid e ask di questo strumento sintetico, in secondo luogo, la scala verticale dovrebbe essere sistemata, in modo che sia possibile valutare la volatilità in unità comprensibili (denaro).
come questo.
// E i "classici" a due strumenti è meglio che siano sepolti nel tempo.
Bid-ask è in questione.
Lascala verticale è comprensibile:
>// e i "classici" a due strumenti meglio essere sepolti lentamente. complicazioni inutili solo da esso. e nessuna utilità. come zucchero sintattico indecifrabile.
Sono solo io che nascondo le somme dei cesti di sinistra e di destra))
Eccolo qui a colori:
Tuttavia, hai solo bisogno di ottenere la visualizzazione dei cesti e la correlazione nelle impostazioni. Lasciate che lo regolino da soli.
>con volatilità superiore allo spread
non funziona perché la volatilità è uno spread!
Oh, merda, sono nei guai terminologici con questi classici.
La volatilità è il "rimbalzo", l'ampiezza delle oscillazioni in un canale, se la metti così. mentre lo spread è la differenza tra il bid e l'ask (offerta) di uno strumento sintetico.
entrambi possono essere calcolati accuratamente e visualizzati graficamente.
// Dimentichiamo il "classico spread di arbitraggio" come la differenza di quotazioni per due portafogli.