Chi vuole una strategia? Molto e gratis) - pagina 50

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Non c'è alcuna differenza tra "Journal by Bars" e "Journal by Position". Mostrano solo le informazioni in modi diversi.


*Un filtro per barre di dati "filtra" "Journal by Position "* appare così perché non c'è nessuna voce prima di "Oldest 'm' bars". Il "Journal by Bars" mostra le barre perché sono caricate nel programma, ma non si eseguono compravendite nelle barre "più vecchie".


Il "Data Bars Filter" e il "Date Filter" sono esattamente questo: filtri. Sono usati per permettere (o vietare) l'ingresso nel mercato per l'intervallo specificato. Questo non cambia la logica della strategia.


Non possiamo usare "Filtro barre dati" o "Filtro data" in uno slot "Condizione logica di chiusura". Questo cambierebbe la logica di uscita della strategia.

 
Miroslav_Popov писал(а) >>

Non c'è alcuna differenza tra "Journal by Bars" e "Journal by Position". Mostrano solo le informazioni in modi diversi.

*Un filtro per barre di dati "filtra" "Journal by Position "* appare così perché non c'è nessuna voce prima di "Oldest 'm' bars". Il "Journal by Bars" mostra le barre perché sono caricate nel programma, ma non si eseguono compravendite nelle barre "più vecchie".

Il "Data Bars Filter" e il "Date Filter" sono esattamente questo: filtri. Sono usati per permettere (o vietare) l'ingresso nel mercato per l'intervallo specificato. Questo non cambia la logica della strategia.

Non possiamo usare "Filtro barre dati" o "Filtro data" in uno slot "Condizione logica di chiusura". Questo cambierebbe la logica di uscita della strategia.

Ho capito tutto questo molto bene.

Ho cercato di usare queste "perversioni" per

1) Per limitare l'area di ottimizzazione sinistra e destra.

2. Per vedere il comportamento della strategia dopo l 'uscita dal grafico di ottimizzazione.

3. Le curve del grafico non interferiscono con l'osservazione della parte relativamente reale del grafico. (Punto 1 - vedere la sezione della storia delimitata a sinistra e a destra)

4. Ridurre al minimo il numero di pressioni di tasti contemporaneamente.

(E in realtà, è spesso necessario "guardare" più da vicino qualche parte della storia. Allo stesso tempo, aprire una finestra separata (completa di grafico) "Balans/Equity Chart" non è conveniente).

E tutto questo fino a quando un bug con la casella di controllo "Remove data older then" in Data Horizont non sarà risolto .

Quindi,aspettiamo Data Horizont !!!!

 

La prima barra della rivista posiziona ...1254. Il che, IMHO, non dovrebbe cambiare.


Il Forex Strategy Builder vuole un minimo di 300 barre. Perché è 1554- 300 = 1254

  
/// <summary>
/// Data Horizon - Cuts some data
/// </summary>
int DataHorizon()
{
	if (iBars < MINIMUMBARS) return 0;

	int  iTempBars     = iBars;
	int  iTempStartBar = 0;
	int  iTempEndBar   = iBars - 1;
	bool bChange       = false;

	// Set the maximum nuber of bars
	if (iBars > iMaxBars && iMaxBars >= MINIMUMBARS)
	{   // We need to cut out the oldest bars
		iTempBars     = iMaxBars;
		iTempStartBar = iBars - iMaxBars;
		bChange       = true;
	}
	

	// Set the starting date
	DateTime dtStartingDate = new DateTime( iStartYear, iStartMonth, iStartDay);
	if ( bUseStartDate && aBar[ iTempStartBar].Time < dtStartingDate)
	{   // We need to cut out the oldest bars
		for (int iBar = iTempStartBar; iBar < iTempBars - MINIMUMBARS; iBar++)
		{
			if ( aBar[ iBar].Time >= dtStartingDate)
			{
				iTempStartBar = iBar;
				iTempBars     = iTempEndBar - iTempStartBar + 1;
				bChange       = true;
				break;
			}
		}
	}

	// Set the end date
	DateTime dtEndingDate   = new DateTime( iEndYear, iEndMonth, iEndDay);
	if ( bUseEndDate && aBar[ iTempEndBar].Time > dtEndingDate)
	{   // We need to cut out the newest bars
		for (int iBar = iTempStartBar + MINIMUMBARS; iBar < iTempEndBar; iBar++)
		{
			if ( aBar[ iBar].Time >= dtEndingDate)
			{
				iTempEndBar = iBar - 1;
				iTempBars   = iTempEndBar - iTempStartBar + 1;
				bChange     = true;
				break;
			}
		}
	}

	// Cut the data
	if ( bChange)
	{
		Bar[] aBarCopy = new Bar[iBars];
		aBar. CopyTo( aBarCopy, 0);

		aBar = new Bar[ iTempBars];
		for (int iBar = iTempStartBar; iBar <= iTempEndBar; iBar++)
			aBar[ iBar - iTempStartBar] = aBarCopy[ iBar];

		iBars  = iTempBars;
		dtTime = aBar[ iTempBars - 1].Time;
		bCut   = true;
	}

	return 0;
}

BARRE MINIME = 300

iMaxBars - Cosa abbiamo impostato in "Orizzonte dei dati"

 

:( Non posso postare il codice correttamente. Rimuove le tabulazioni iniziali.

 
Miroslav_Popov писал(а) >>

// Set the starting date
DateTime dtStartingDate = new DateTime(iStartYear, iStartMonth, iStartDay);
if (bUseStartDate && aBar[iTempStartBar].Time < dtStartingDate)
{ // We need to cut out the oldest bars
for (int iBar = iTempStartBar; iBar < iTempBars - MINIMUMBARS; iBar++)
{
if (aBar[iBar].Time >= dtStartingDate)
{
iTempStartBar = iBar;
iTempBars = iTempEndBar - iTempStartBar + 1;
bChange = true;
break;
}
}
}

cioè (dovete usare Ctrl+Alt+M, non la formattazione del testo)

if ( bUseStartDate && aBar[ iTempStartBar].Time < dtStartingDate)
{ // We need to cut out the oldest bars
 for (int iBar = iTempStartBar; iBar < iTempBars - MINIMUMBARS; iBar++)
 {
  if ( aBar[ iBar].Time >= dtStartingDate)
  {
   iTempStartBar = iBar;
   iTempBars = iTempEndBar - iTempStartBar + 1;
   bChange = true;
   break;
  }
 }
}

ma dove altro per il primo se?

O volevi 

if (bUseStartDate && aBar[iTempStartBar].Time < dtStartingDate)
 iTempStartBar = Какая_там_функция_пересчета_времени_в_бары(dtStartingDate)

Allo stesso modo per "data di fine"

 

**dove altro per il primo se?

Abbiamo tagliato i dati quando:

1. La casella di controllo è selezionata: bUseStartDate == true

2. la data selezionata è successiva (più recente) dell'inizio dei nostri dati storici: aBar[iTempStartBar].Time < dtStartingDate


Nel caso opposto semplicemente non c'è taglio.


-------

Modifica:

Non puoi rimuovere date più vecchie del 30 settembre 2008. Questo perché se li togliete, rimarranno meno di 300 barre. (Grafico giornaliero)


per (int iBar = iTempStartBar; iBar < iTempBars - MINIMUMBARS; iBar++)

 
Miroslav_Popov писал(а) >>

** Dov'è l'else per il primo if?

Sì, in fretta, mi dispiace. :(

Si scopre che per la generazione della strategia su H4 non posso usare un periodo inferiore a 2,5 mesi (300/6=50 giorni - weekend senza barre ~ 2,5. mesi) non è critico, ma anche l'intervallo di controllo della strategia (OOS) deve iniziare non più tardi di 2.5 mesi prima della data attuale (non è conveniente, perché dubito che la strategia regolata vivrà così a lungo, ed è più interessante vedere "come la strategia ottimizzata l'altro ieri si comporterebbe oggi"), o sottrarre la "sezione sovrapposta", o ... Aggiungere le barre vuote al file (si spera che il tempo del computer non sia controllato)

:)

Riepilogo - Ho sempre impostato il numero massimo di barre (per evitare blocchi nella generazione), e impostato gli intervalli di ottimizzazione/controllo in base alle date.

 

. добавлять пустые бары в файл (надеюсь, что время компьютера не проверяется)


Li catturerà. Togliere il segno di spunta "Mercato" - "Controllare i dati"

 
voltair >> :

E quali dati sono necessari per scegliere correttamente? Che cosa avete bisogno di indagare?

Per esempio... come la strategia si comporta in diversi tipi di mercati, e ora... Ho incontrato spesso un anno di profitti su 2, e lo scarico dell'ultimo mese e la tendenza persiste.

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