Chi vuole una strategia? Molto e gratis) - pagina 55

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zfs писал(а) >>

Da dove vengono queste lacune al di fuori del periodo di ottimizzazione?

Seguono il periodo di ottimizzazione...

[Vasiliy Smirnov]

Figar0 >> :

Seguono il periodo di ottimizzazione...

Il periodo di ottimizzazione non è uguale a tutto il periodo. O forse è un campione di questo periodo... E il parametro è il numero di campioni...

[Vasiliy Smirnov]

E la qualità delle strategie è effettivamente peggiorata, almeno visivamente, la probabilità che una strategia con buone caratteristiche venga emessa è diminuita...

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zfs писал(а) >>
E la qualità delle strategie è effettivamente peggiorata, almeno visivamente, la probabilità di emettere strategie con buone caratteristiche è diminuita...

Forse non è la qualità delle strategie che è peggiorata, ma la qualità del tester/ottimo che è migliorata:)

[Vasiliy Smirnov]

Figar0 >> :

Forse non è la qualità delle strategie che è peggiorata, ma la qualità del tester/ottimo che è migliorata:)

Forse. Stavo solo testando con un certo passo di stop timeframe, e il risultato che ho ottenuto nella nuova versione era inferiore in alcuni aspetti a quelli precedenti, anche se mi aspettavo un risultato migliore e molto migliore. Anche se non è un indicatore, ovviamente...

[Vasiliy Smirnov]

Non posso programmare gli indicatori dal FSB. Ho l'idea che ci sia un problema con la media. Non avrei mai pensato di incontrare un problema con l'oscillatore del MACD.

for(int i=0; i<limit; i++)
MacdBuffer1[i]=iMA(NULL,0,FastEMA1,0,MASmooth,BasePrice,i)-iMA(NULL,0,SlowEMA1,0,MASmooth,BasePrice,i);

for(i=0; i<limite; i++)
MacdBuffer2[i]=iMA(NULL,0,FastEMA2,0,MASmooth,BasePrice,i)-iMA(NULL,0,SlowEMA2,0,MASmooth,BasePrice,i);

for(i=0; i<limite; i++)
OscBuffer[i]=MacdBuffer1[i]-MacdBuffer2[i];

Questo è tutto il codice in linea di principio. Tuttavia, i dati in FSB non corrispondono. Qualcuno può aiutare a decomporre il costrutto iMA o può condividere i codici.

O forse lo sviluppatore Miroslav chiarirà il calcolo dei parametri di mediazione nel suo programma in modo più dettagliato.

AIUTO!!!

[Miroslav Popov]

Salve,

Oscillatore del MACD = MACD1 - MACD2

Il MACD in FSB è lo stesso del MACD in MT.

Testate prima sia il MACD1 che il MACD2 (usate un solo MACD). Non c'è stata alcuna differenza. Nell'altro caso correggete prima il MACD.

[Vasiliy Smirnov]

		USDJPY	1h
			Chiudere	Chiudere	Chiudere	Chiudere
19.03.2008	16:00	1	93,85
19.03.2008	17:00	2	93,91
19.03.2008	18:00	3	94,53
19.03.2008	19:00	4	94,5
19.03.2008	20:00	5	94,51	94,51
19.03.2008	21:00	6	94,5	94,5
19.03.2008	22:00	7	94,5	94,5	94,5
19.03.2008	23:00	8	94,52	94,52	94,52	94,52
20.03.2008	0:00	9	94,5	94,5	94,5	94,5
20.03.2008	1:00	10	94,63	94,63	94,63	94,63
		Semplice	94,395	94,52667	94,5375	94,55
			Slow2	Slow1	Fast2	Fast1
			MACD1	0,023333
			MACD2	0,1425
			Osc	-0,11917
			Da FSB	MACD1	0,0211
				MACD2	0,2949
				Osc	-0,2738
			da MT	MACD1	0,035
				MACD2	-0,019
				MyOsc	0,023
				Differenza	0,054

[Vasiliy Smirnov]

Non ho potuto resistere - sono andato oltre... Per favore, ditemi cosa sto sbagliando... 3 varianti hanno risultati diversi. MACD1(Semplice, Chiusura, 3-veloce, 6-lento) - MACD2(Semplice, Chiusura, 4-veloce, 10-lento).

Potete anche vedere da tutto ciò che non posso nemmeno sottrarre 2 indicatori programmaticamente.

[Vasiliy Smirnov]

I miei valori manuali sono gli stessi delle medie proiettate in MT. La domanda è da dove vengono i valori MACD, perché i MACD sono come FastMA-SlowMA.