Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 2
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Potrei sbagliarmi, ma NProgrammer probabilmente intendeva dire che una rete neurale con un mago sbagliato è come guardare i microrganismi con un martello
il link a "Quando, l'equazione di base dell'equilibrio (dettagli qui), tenendo conto dello spread, sarà così:" non porta da nessuna parte
L'ho aggiustato. Ora"qui" è dove dovrebbe andare :-)
Da dove hai preso queste formule? Hai almeno capito quello che hai scritto?
Con una probabilità di meno di 0,1 è meglio non scambiare:))) sarà più costoso.
Ho fatto io stesso le formule e capisco di cosa sto scrivendo.
A proposito, la formula che cercavo per l'estremo non è data per intero. In quella forma, in cui è data nel primo post, mostra il reddito per n transazioni. Ci interessa il reddito per un tempo fisso:
La differenza è nel primo termine - appare dovuto al fatto che il tempo di mantenimento della posizione è in media proporzionale al quadrato dell'ampiezza del movimento del prezzo ds=SQRT(t). È per questo caso che le mie stime della leva ottimale e del valore medio del profitto sono date.
P.S. E per quanto riguarda il 10%, vorrei avere un TS stabile con tali parametri.
Come determinare la probabilità di una previsione accurata del segno del movimento di prezzo previsto? Statisticamente? Ok, per esempio: TS ha dato un segnale per aprire una posizione lunga le prime 2 ore il mercato va nella direzione giusta e dopo 2 ore è sceso. Sembra che TS abbia dato il risultato giusto, ma sembra di no.
Sto parlando di statistiche di scambi già eseguiti. Contate quanti hanno chiuso nel "+" e dividete per il numero totale di transazioni che otteniamo, diciamo il 54%, quindi p=0,04.
Dice "(1/2+p dove p è la probabilità di prevedere correttamente un segno del movimento di prezzo previsto)" cioè p deve essere aggiunto a 0,5
Perché il mappatore abbia bisogno di una tale complicazione, non è chiaro.
Non c'è un gran problema. Giusto: "...dove 1/2+p è la probabilità di prevedere correttamente il segno del movimento di prezzo previsto".
Conoscendo il tuo amore per i metodi analitici, sono interessato - cosa inserisci nell'output della rete per l'allenamento?
Sarebbe un buon articolo se facessi squadra con Mathemat e i suoi bernuli.
Bernoulli ha un potenziale incredibile. Si tratta di sapere quando è accettabile applicarlo. Forse possiamo dare un'occhiata più da vicino a questa formula.
Bernoulli ha un potenziale incredibile. La chiave è sapere quando è accettabile applicarlo. Forse possiamo dare un'occhiata più da vicino a questa formula.
Penso solo che il seguente materiale sarà buono per molte persone. Eseguiamo l'Expert Advisor sulla storia, determiniamo che non è un berk, calcoliamo la probabilità, i limiti di confidenza per la stima della probabilità di previsione e poi calcoliamo il lotto in base alla probabilità di previsione (lo togliamo anche dal tester).
Perché se è stato preso, allora non c'è punto nel calcolo del lotto, anche non c'è punto se l'intervallo di confidenza della probabilità di previsione è 0,5.
La metodologia sarebbe molto interessante da ottenere (leggere).
Bernoulli? Al mercato? Com'è?
alla sequenza delle transazioni. Se casuale, prendere
alla sequenza delle transazioni. Se casuale, la legge di Bernoulli
La legge di Bernoulli sembra essere stata derivata per i gas e i liquidi. O c'è un'altra legge applicabile alle variabili casuali?
La legge di Bernoulli sembra essere stata derivata per i gas e i liquidi. O c'è un'altra legge che si applica alle variabili casuali?
Si possono considerare diverse leggi. Ma se le transazioni sono casuali allora è più probabile che la consistenza di P U ...., sarà soggetta alla legge di Bernoulli, qui un matematico ha scritto su questo 'Delusions, Part 2: Statistics is Pseudoscience, or the Chronicle of a Diving Sandwich'. Se mi sbaglio, spero che mi corregga.
Sì, Igor, Bernoulli è una dinastia. Sono già confuso da loro. Ma uno di essi prende il nome da una sequenza di accordi indipendenti successo/fallimento (cioè 1/0) con una probabilità fissa di successo ("schema di Bernoulli"). Se si scopre che la sequenza di operazioni soddisfa lo schema di Bernoulli, si possono fare un paio di conclusioni non banali sul sistema di trading stesso - conclusioni che non seguono direttamente dai risultati del test. Proprio questo Bernoulli è considerato il padre del terrore.
Ho scritto un programma che genera la sequenza di Bernouleva e con probabilità 1/2+p, dove p=5% dà un incremento positivo. Questa è una simulazione del lavoro "reale" di qualche TS, che con il 55% di probabilità apre correttamente una posizione. Il compito è quello di vedere come il superamento o l'abbassamento della leva finanziaria influenzi realmente il comportamento del saldo dei fondi nel conto (asse delle ordinate). Per fare questo, genereremo 1000 transazioni, imposteremo TS alla dimensione ottimale della transazione dS (con commissione=2 punti, p=5% otteniamo |dS|=40 punti e Lever=12) ed entreremo nel mercato con la leva ottimale (linea nera), tre volte maggiore (rossa) e tre volte minore (blu):
Le linee solide nel grafico mostrano la soluzione analitica come data nella formula del primo post. Possiamo notare un buon accordo della soluzione ottenuta con l'esperimento che indica l'assenza di errori grossolani nel modello adottato e la corrispondenza della leva ottimale e la massima redditività osservata nel trading "reale". Possiamo vedere che il superamento della dimensione della leva porta alla perdita inevitabile del deposito anche se il payoff atteso è positivo, e la diminuzione della dimensione della leva porta alla diminuzione del possibile profitto.
La stessa situazione può essere vista quando il valore ottimale del secondo parametro, cioè l'importo medio della transazione, non è raggiunto. Nel nostro caso il valore ottimale di questo parametro è di 40 punti. Fissiamo una leva di trading ottimale Lever=12 ed entriamo nel mercato con un ottimale |dS|=40 punti (linea nera), tre volte maggiore (linea rossa) e tre volte minore (linea blu):
Possiamo vedere chiaramente che l'immissione di ordini StopLoss e TakeProfit (impostano la dimensione media di |dS|) più grande o più piccola del livello ottimale, porta ad una diminuzione del tasso di profitto possibile. Inoltre, una diminuzione di tre volte ha avuto conseguenze disastrose per il deposito (linea blu), mentre un aumento di tre volte ha solo una leggera diminuzione dei profitti ma porta ad un notevole aumento dei drawdown (linea rossa).
A proposito, se analizziamo i risultati del trading di un Expert Advisor, per esempio, messo da un rispettabile KimIV nel campionato:
Allora possiamo, con un certo grado di certezza, suggerire che questo robot di trading può aver superato la dimensione ottimale della leva. Confronta il grafico superiore, la linea rossa...
Come residuo secco, possiamo parlare di una cauta fiducia nelle formule ottenute.
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Poi, se
S - prezzo dello strumento in pip,
K - dimensione del deposito in $,
stLot - prezzo in $ del lotto standard,
Lot - la dimensione della posizione aperta in frazioni di stLot,
Spread - commissione sullo strumento in punti,
1/2+p - la quota di previsioni corrette secondo i risultati del test TS (0<=p<=0,5),
<|dS|> - incremento di prezzo per il tempo di mantenimento della posizione in punti,
Leva - leva commerciale.
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I parametri ottimali di TS dovrebbero essere considerati:
leva di trading Leva=S/Spread*p^2,
I livelli TR e SL o lo stesso |dS| = Spread/p,
dimensione della posizione Lot=K/stLot*S/Spread*p^2,
tempo tipico di raddoppio del deposito t=2*t0*Spread^2/p^4, dove t0 è il tempo medio di mantenimento della posizione.