Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 6
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Perché il software? C'è un articolo che uscirà presto, ci sto lavorando da un po'.
Il software è forte! Divertiti Neutron. Vi sosterremo ..... moralmente.
Ok, basta. Cosa vuol dire che non si tiene conto dello spread?
Senza spread, la ST ha una cifra, con spread un'altra, con doppio spread un'altra, per ogni caso c'è una percentuale diversa.
Neutron - Propongo di creare un software. Lo scopo - sulla base del rapporto del lotto minimo senza MM, il software darà la percentuale migliore. È realistico?
No, no, ilXpert, "cotolette a parte, mosche a parte". - Abbiamo due blocchi, in prima approssimazione, indipendenti, questa strategia di trading (TS), il cui scopo è quello di prevedere correttamente la possibile direzione dei movimenti dei prezzi, al fine di entrare/uscire correttamente dal mercato (senza spread), e il sistema di reinvestimento (MM), permettendo di prendere in considerazione i costi di transazione esistenti di una certa società di intermediazione e le proprietà predicative del TS (la probabilità della previsione corretta del movimento anticipato è 1/2+r) per ottenere il più alto rendimento possibile in tutto l'universo per l'MTS (una combinazione di TS+MM).
Ho considerato in dettaglio il secondo componente di questo tandem - il blocco della gestione ottimale dei beni quando si fa trading su un solo strumento, e ho ottenuto le espressioni che collegano la dimensione ottimale di una posizione da aprire, i migliori livelli TP e SL con i parametri TS - p e la commissione della società di brokeraggio esistente. Se c'è un modo per determinare p - parametro di ingresso per il secondo blocco, allora il problema è risolto in questa formulazione. Ho già suggerito sopra come estrarre le informazioni necessarie dal rapporto Strategy Tester.
Naturalmente, per risolvere con successo l'intero problema del trading, dobbiamo trovare una soluzione per il primo blocco di questa combinazione - un TS efficace che permetta di ottenere il miglior parametro p per un simbolo specifico. Questo compito è, credo, ordini di grandezza più difficile di quello già considerato, ma sono sicuro che sarà risolto in un tempo caratteristico molto più breve della vita media di un umano.
In seguito, sarà necessario fare la transizione verso un investimento di portafoglio ottimale - questa è la chiave per il nostro futuro luminoso e senza soldi!
No, no, TheXpert, "cotolette a parte, mosche a parte".
Beh, sì. È solo che quando hai il primo, devi automaticamente pensare al secondo
- Abbiamo due blocchi, in prima approssimazione, indipendenti, si tratta di una Strategia di Trading (TS), il cui scopo è quello di prevedere correttamente la possibile direzione del movimento dei prezzi, al fine di entrare/uscire correttamente dal mercato (senza prendere in considerazione lo spread), e il sistema di reinvestimento del denaro (MM), permettendo di prendere in considerazione i costi di transazione esistenti di una certa società di intermediazione e le proprietà predicative del TS (la probabilità della previsione corretta del movimento anticipato è 1/2+r) per ottenere il più alto rendimento possibile in tutto l'universo per l'MTS (una combinazione di TS+MM).
Predittivo.
predicazione - affermazione.
previsione.
Ho considerato in dettaglio il secondo componente di questo tandem - il blocco della gestione patrimoniale ottimale quando si fa trading su un solo strumento. Ho ottenuto espressioni che collegano la dimensione ottimale delle posizioni aperte, i migliori livelli TP e SL con i parametri TS - p e la commissione della società di brokeraggio esistente. Se c'è un modo per determinare p - parametro di ingresso per il secondo blocco, allora il problema è risolto in questa formulazione. Sopra ho già suggerito il modo di estrarre le informazioni necessarie dal rapporto Strategy Tester.
Ho dei dubbi, dopo il nuovo anno riprenderò questa domanda.
Almeno è l'area in cui funzionano le reti neurali, quindi se non ottengo nulla analiticamente, proverò a fare un analizzatore di reti neurali. Questo dovrebbe funzionare.
Sergei, cos'è la "previsione corretta del movimento di prezzo atteso"? La prossima spunta? Segmento Kagi? Qualcos'altro? E quanto spesso questa predizione si realizza? Se è davvero solo una previsione di un segno di cambiamento del prezzo e viene eseguita su ogni tick, allora p può davvero essere determinato indipendentemente dagli altri parametri. Ma se c'è qualche altro condizionamento, allora potrebbe non esserci questa certezza.
In generale voglio dire che i risultati postati da voi in questo thread sono impressionanti. È un lavoro interessante. Purtroppo non ho ancora affrontato tutti i dettagli della conclusione, quindi forse le mie domande sono stupide. Tuttavia, lì, nel tuo primo post nel ramo della gestione patrimoniale, (se ho capito bene) implica effettivamente che il tempo di tenuta t è un insieme di t passi, in ognuno dei quali viene eseguita la previsione. Ma quale sia un passo non è specificato. Non ha importanza?
Sì, certo. Questa è una caratteristica della TS (le sue qualità predicative) su un determinato strumento. Quindi lo spread non dovrebbe distorcere questo parametro. A proposito, nel rapporto del tester, il valore di "Profitable trades. Percentuale del tutto" tiene conto della commissione delle società di intermediazione. È un peccato, potremmo prendere questo importante valore senza stress.
E se prendiamo queste formule senza lo spread e sostituiamo p dal tester (con lo spread incluso), dovremmo ottenere gli stessi valori di Lever delle formule in questo thread?
Dovremmo usare solo quelli?
Predittori.
predicazione -- un'affermazione.
previsione.
O Predictive. O "Predictive" in russo. Avrà più senso per tutti, così non ci sarà confusione. Mi dispiace per l'offtops..... >> uh, uh, questo è un po' fuori tema.
Sergei, cos'è la "previsione corretta del movimento di prezzo atteso"? La prossima spunta? Segmento Kagi? Qualcos'altro? E quanto spesso questa predizione si realizza? Se è davvero solo una previsione di un segno di cambiamento del prezzo e viene eseguita su ogni tick, allora p può davvero essere determinata indipendentemente dagli altri parametri. Ma se ci sono altre condizioni, potrebbe non esserci questa certezza.
L'intera varietà di interazioni della strategia di trading con il mercato può essere ridotta a tre movimenti di base al massimo: aprire una posizione di "acquisto", "vendita" e "fuori dal mercato". Tutti gli intricati motivi e intrighi con uno scopo - superare il mercato - si inseriscono in uno schema, che è banale nella sua semplicità.
Ora pensiamo se è ottimale (la vanità è il parametro di ottimizzazione qui - è la commissione DC che deve pagare)? Quindi, da questo punto di vista, sembra strano che MTS sia fuori dal mercato, perché per il piacere di essere fuori dal mercato, bisogna anche pagare una commissione! Forse il beneficio del tempo libero forzato è in faccia? Sì, non credo proprio! Si sa che il miglior comportamento in assenza di informazioni (e questa è l'unica cosa che può far uscire un trader dal mercato), è non fare nulla. Anche noi - terremo una posizione aperta fino a quando non ci sarà un segnale dall'unità analitica del TS per un rollover. Così, il comportamento ottimale sul mercato, in termini di MTS, sembra una strategia di rollover sempre sul mercato, e siamo arrivati a due soli stati possibili di MTS - "comprare" o "vendere". Non c'è una terza possibilità! Sul grafico dei prezzi, l'attività di trading di un tale TS avrà l'aspetto di una linea spezzata, ogni segmento della quale è sempre diretto nella direzione opposta rispetto al precedente. Non ti ricorda niente? Giusto, idealmente questo è uno Zig-Zag basato su dati storici :-)) Non c'è strategia più redditizia sui dati storici di questa, e il nostro compito è quello di trovare un algoritmo di TS che ci permetta di lavorare all'estremità giusta della serie temporale (senza guardare avanti) per avvicinarci a questo ideale. Il grado di questo approccio può essere stimato calcolando il numero di direzioni di prezzo previste indovinate correttamente dall'unità analitica.
Yura, nella stima del parametro 1/2+p stiamo parlando solo del numero relativo di operazioni di successo nel trading senza spread. Se il TS non è ottimale e la posizione successiva può essere aperta nella direzione di quella precedente (per esempio, la presa di profitto da parte del TP e la successiva riapertura nella stessa direzione), questo compito si riduce a quello precedente unendo segmenti opposti in uno generale e introducendo lo spread effettivo che, naturalmente, sarà maggiore del valore di un TS inefficace per il valore del numero medio di collegamenti nel segmento combinato.
In quel primo post si trattava del significato dei moltiplicatori inclusi nella formula per stimare il tasso di crescita dei depositi, e non avevo ancora capito bene il loro significato fisico. Ecco la formula con le modifiche (scritta da tau):
Oltre al tempo t in cui MTS negozia, contiene parametri di ottimizzazione - il valore medio di una posizione da aprire e la leva di mercato (collega la dimensione del lotto aperto e la dimensione corrente del deposito). Se vengono specificati i parametri ottimali (vedi sopra per sapere quali sono), allora l'equazione per il deposito prende la forma dell'equazione qui sotto.
In esso, tau/sigma^2 è una caratteristica stabile del simbolo selezionato, poiché sigma è proporzionale a SQRT(t). Mostra il rapporto tra la deviazione standard e l'intervallo di tempo in cui si trova. Questo valore è una costante su un'ampia gamma di variazioni temporali. In alternativa, se sigma è considerato come la dimensione media di un tick, allora tau è il tempo medio di arrivo del tick e t (quanto tempo) ha la dimensione di questo tempo medio. O se sigma, è la volatilità delle barre giornaliere [pips], allora tau è un giorno e t nella formula si misura in giorni, ecc.
E se prendiamo quelle formule che non includono lo spread, e sostituiamo p lì dal tester (con spread incluso), dovremmo ottenere gli stessi valori di Lever delle formule in questo thread?
Dovremmo usare solo quelli?
Tutto andrebbe bene se il parametro p di TS non cambiasse insieme al mercato. E in questa forma statica questo modello funzionerà solo per un breve intervallo di tempo, finché la ST è efficace.
Sì, tutto è possibile. Ma questo è il miglior calcolo delle dimensioni del lotto che ho visto. Non solo il 5% del deposito, ma ottimale. E mostra cosa è importante in TS, quale parametro è importante, cosa cercare, a cosa puntare.
Perché sovrastimare? Quindi le formule daranno risultati diversi?
Prendo la storia del trading dello stesso TS,
la prima riga senza spread, conto p, poi Lever utilizzando la formula che tiene conto dello spread.
Prendo la seconda serie che include lo spread, conto p', poi calcolo Lever usando la formula che non include lo spread.
Ed è anche interessante confrontare con la f ottimale di Vince.
Non l'hai fatto, Neutron?