Valanga - pagina 377
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Sì, sì, è esattamente quello che dicevo, Swetten: le varianti di khorosh non sono piùLovina.
2 FreeLance: cosa c'è da dimostrare. Un sistema con entrate casuali e SL e TP uguali (non troppo piccoli) è uno schema di Bernoulli con p=0,5 (p - probabilità di fortuna, cioè redditività di un trade). Infatti, a causa dello spread p<0,5.
Di conseguenza, tutte le leggi dello schema di Bernoulli possono essere applicate a questa sequenza. La probabilità della sequenza UUUUUUU (dodici scambi perdenti di fila) è piccola, ma non è nemmeno uguale a zero (qualcosa nel quartiere di 2^(-12)). Tenendo conto della dimensione del lotto, pari a 2^11 nell'ultimo trade, si ottiene che il rischio calcolato come lotto*SL*probabilità di perdita (è la m.o. di perdita in una grande serie di prove) non dipende dal numero di trade perdenti nella serie di perdite. È semplicemente costante - nonostante la convinzione degli apologeti diLovina che il rischio diminuisce all'aumentare del numero di trade perdenti in una serie di perdite.
Non voglio convincere il topicstarter di questo, per favore.
Ho finito questa parte del post più tardi, ma ora ho deciso di spostarla un po' più in basso, dato che il thread sta crescendo molto velocemente :)
2 FreeLance: cosa c'è da dimostrare? Il sistema con entrate casuali e SL e TP uguali (non troppo piccoli) è lo schema Bernoulli con p=0,5 (p - probabilità di successo, cioè redditività del commercio). Infatti, a causa dello spread p<0,5.
Quindi, tutte le leggi di Bernoulli possono essere applicate a questa sequenza. La probabilità della sequenza UUUUUUUUU (dodici trade perdenti di fila) non è alta, ma non è nemmeno uguale a zero (qualcosa intorno a 2^(-12)). Tenendo conto della dimensione del lotto, pari a 2^11 nell'ultimo trade, si ottiene che il rischio calcolato come lotto*SL*probabilità di perdita (è la m.o. di perdita in una grande serie di prove) non dipende dal numero di trade perdenti nella serie di perdite. È semplicemente costante - nonostante la convinzione degli apologeti diLovina che il rischio diminuisce all'aumentare del numero di trade perdenti in una serie di perdite.
Non voglio convincere il topicstarter di questo, per favore.Maialino! Voi, nella vostra grandezza di una "civiltà scomparsa" (c) "La somma della tecnologia" di C.Lem
No comment.))
non vogliono sentire l'argomento della discussione.
Si'? Che tipo di tema è questo? Come fottere un grande?))) Bene, bene...
L'AT ha un tasso di successo del 5%. E personalmente penso anche meno del 2-3%.
Il resto è MM.
Oh, sì. Ma non la MM che si è strusciata qui.
Ma sono bloccato, ancora una volta, a causa della natura cricca della discussione su certe questioni.
È un peccato che si riduca ancora una volta al sondaggio dell'opinione "pubblica". Non è una prova.
E la stessa "convenienza rivoluzionaria"...
Non è così.
Ma voi sostenete PUBBLICAMENTE la conclusione di "ahinaya".
Sarebbe consigliabile giustificarlo d'ora in poi.
Per i neofiti e per quelli che si uniscono.
Ora, dove "sostengo pubblicamente la conclusione di "ahinaya"? Citami, per favore.
Finora siete voi che insistete nel dire stronzate.
2 FreeLance: cosa c'è da dimostrare. Il sistema con entrate casuali e SL e TP uguali (non troppo piccoli) è uno schema di Bernoulli con p=0,5 (p - probabilità di fortuna, cioè redditività di un trade). Infatti, a causa dello spread p<0,5.
Di conseguenza, tutte le leggi dello schema di Bernoulli possono essere applicate a questa sequenza.
È uno schema di Bernoulli!!! - tutte le leggi dello schema di Bernoulli possono essere applicate!
D D D
Questo ora conta come prova?
Stai stimando l'ampiezza del canale? La probabilità di corrispondere a uno schema di Bernoulli in un dato momento e "orizzonte"?
La possibile tendenza della media e la distorsione delle stime e del risultato?
---
Quindi ha dimostrato che non si possono fare soldi con le opzioni? ;)
È uno schema di Bernouli!!! - potete applicare tutte le leggi dello schema Bernouli!
D D
Questo ora conta come prova?
Stai stimando l'ampiezza del canale? la probabilità di corrispondere allo schema di Bernouli in un dato momento e "orizzonte"?
La possibile tendenza della media e la distorsione delle stime e del risultato?
---
Quindi ha dimostrato che non si possono fare soldi con le opzioni? ;)
Una premessa ingegnosa e una conclusione ingegnosa.
O trolling spesso.
P.S. Allora, cosa sono queste stronzate?
Allora, dove "sostengo pubblicamente la conclusione di "ahinaya"? Citami, per favore.
Finché sei tu che ti ostini a parlare di "sciocchezze".
Leggi... tu stesso hai scritto
Sì, ma l'UMANA è una creatura sospetta. Dicono che può andare avanti e indietro in un canale piatto fino a 14 volte e non gliene frega niente... !?
L'articolo sui panini da immersione propone un metodo per verificare se il TC soddisfa lo schema di Bernoulli. Non è convenzionale, ma, secondo me, abbastanza logico. Non tutti i TC soddisfano questo schema, ma la maggior parte sì. Ci sono anche TS con trade dipendenti - e anche questo viene rilevato da questo metodo.
A proposito delle opzioni: chi dice che le opzioni si comprano e si vendono a caso, cioè in modo casuale? Non si usa la TA lì?
L'articolo sui panini suggerisce una metodologia per verificare se il TC soddisfa lo schema di Bernoulli. Non è convenzionale, ma, secondo me, abbastanza logico.
A proposito di opzioni: chi dice che le opzioni si comprano e si vendono a casaccio, cioè in modo casuale? Non c'è una TA che viene usata o qualcosa del genere?
Alexey! Spero che tu conosca i modelli di prezzo delle opzioni...
;)
FreeLance:
leggere... L'hai scritto tu stesso.
E cosa vediamo qui? Cosa ha a che fare questa frase con Lovina?
Capite bene i significati delle frasi costruite sul dialogo "Dicono..." e "Ci sono molte cose che dicono..."?