Sulla probabilità ineguale di un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso - pagina 9
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Il mio consiglio è di non indulgere troppo nelle bevande di Capodanno.
Grazie.
Non è proprio così. Più precisamente, per niente. Lasciatemi mostrare il trucco in tempo reale. Alle 00:00 ora di Mosca del 03.01.2020 tracciamo l'ultima metà della giornata nel M5 tf, vale a dire Eurodollaro (ED) e Pounddollar (PD).
In qualche modo sciamanico tracciamo anche due curve aggiuntive: EDq e PDq. Avendo le seguenti proprietà: il loro coefficiente di correlazione corr(EDq, PDq) = 1. Rigorosamente, notiamo, non approssimato, ma senza mezzi termini esattamente 1.
Così, possono servire come curve di riferimento (darci un punto di riferimento, per così dire). Quello che vediamo: che ED è più deviato verso il basso da EDq di quanto lo sia PD da PDq. Non scriverò i numeri, potete vedere tutto sui grafici.
Conclusione: apriamo una coppia di operazioni: compriamo EURUSD sul volume 8, e contemporaneamente vendiamo GBPUSD sul volume 3 (perché - perché le volatilità di EDq e PDq sono così correlate). E possiamo facilmente aspettare i profitti.
P.S. Prevedo un'esplosione di grida che non ci sarà profitto. Ma il trucco, notiamo, è mostrato in tempo reale. Vediamo.
E se costruiamo in qualche modo "sciamanico" le curve di riferimento in modo tale che tale divergenza nei dati non sia osservata? E che dire dell'obiettività della stima? Qual è lo scopo di creare curve di riferimento? Ognuno può costruirli come vuole, e vedere quello che vuole vedere.
bzdyn - per due major prese arbitrariamente (forse anche con le croci, ma io giocherello con le major) si può costruire una tale curva, che abs(Pearson) 0,75-0,9 quasi sempre . Ma non per sempre ed è improvviso :-)
In realtà tutti gli argomenti sono turbinati per ridurre questo "quasi" a "esattamente" quello e per togliere il profitto dalle correlazioni in grandi periodi quello due. A giudicare dall'abbondanza di argomenti è un vero e proprio pazzo
PS/ e c'è il grande sospetto che l'approccio e le formule delle correlazioni non siano adatti. O la discrezione dei valori o il tempo, ma qualcosa è sbagliato da qualche parte :-)
Maxim Kuznetsov:
... c'è qualcosa di sbagliato da qualche parte :-)
In attesa. Stato del gioco alle 3:10 ora di Mosca.
Sono andato a letto verso le 7 di Mosca, sono tornato solo per dare un'occhiata al mercato ora, cosa vediamo (non mezza giornata, ma una giornata):
Il disallineamento non è diminuito, ma è aumentato. Beh, nessuno l'ha proibito, ovviamente. Apriamo ancora una volta nella stessa direzione: con un rapporto di lotti 8 a 3, rispettivamente, EURUSD - comprare, GBPUSD - vendere, e aspettare i profitti.
P.S. In senso stretto, il profitto c'era già - solo un piccolo profitto - perché il mismatch era piccolo quando si aprivano le operazioni - ed era possibile e necessario chiudere, ma io stavo dormendo in quel momento. Questo momento (quando le curve nere si sono avvicinate a quelle rosse corrisponde al riferimento i circa = 180 sui grafici precedenti).
Sono andato a letto verso le 7 di Mosca, sono tornato solo per dare un'occhiata al mercato ora, cosa vediamo (non mezza giornata, ma una giornata):
Il disallineamento non è diminuito, ma è aumentato. Beh, nessuno l'ha proibito, ovviamente. Apriamo ancora una volta nella stessa direzione: con un rapporto di lotti 8 a 3, rispettivamente, EURUSD - comprare, GBPUSD - vendere, e aspettare i profitti.
P.S. In senso stretto, il profitto c'era già - solo un piccolo profitto - perché il mismatch era piccolo quando si aprivano le operazioni - ed era possibile e necessario chiudere, ma io stavo dormendo in quel momento. Questo momento (quando le curve nere si sono avvicinate a quelle rosse corrisponde al riferimento i circa = 180 sui grafici precedenti).
È necessario fare trade sulla massima divergenza e chiuderli su una convergenza
Naturalmente. E le grandezze delle "discrepanze" sono statisticamente chiare, non è difficile rappresentare tutto questo direttamente in termini di percentuali di discrepanze precedentemente osservate. Diciamo, per entrare nel mercato a discrepanze tali che l'80% delle volte sulla storia sono più piccole. Tuttavia, non sto cercando di massimizzare il profitto; il mio obiettivo è mostrare il trucco. La cosa principale non è l'ottimalità, ma il fatto stesso del profitto. Ho aperto il primo paio di affari poco prima di postare qui descrivendo le ragioni per farlo. Poi l'ho riempito. Poi ho appena aperto un'altra coppia e ho visto una divergenza significativa. Al momento i miei sei trade assomigliano a questo (uso anche stoploop di circa 100-150 pips 4 segni, che sposto di volta in volta a seconda del movimento dei prezzi):
Quindi l'importante è che ci sia un profitto, non quanto sia stato ottimale l'ingresso nel mercato)
P.S. L'ora del server nello screenshot è 1 ora meno dell'ora di Mosca.
Dovremmo fare operazioni sulla divergenza massima e chiuderle sulla convergenza
La convergenza non garantisce il profitto, può ancora essere meno. Anche un punto interessante sugli swap, ma non su questo
Devi fare trade alla massima divergenza e chiudere alla convergenza
Se potete determinare il momento di massima divergenza, allora cosa vi impedisce di determinare il massimo o il minimo del prezzo - i compiti sono quasi identici, quindi il pair trading non sarà necessario).
Se potete determinare il momento di massima divergenza, allora cosa vi impedisce di determinare il massimo o il minimo del prezzo - i compiti sono quasi identici, quindi il pair trading non sarà necessario).