Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 76
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HideYourRichess, stai confondendo due valori - la volatilità H e il passo di divisione H e quindi confondendo una persona! Non ho introdotto accidentalmente due denominazioni diverse.
La volatilità H è la media dei segmenti H di una serie. Per questo ci sono due strategie. Quando i segmenti hanno una media superiore a 2H e quando hanno una media inferiore. È molto semplice. Ho il sospetto che per H-volatilità intendiate qualcosa di diverso da quello che Pastukhov descrive.
La mia comprensione è che la H-volatilità è la media (o RMS) delle lunghezze di tutte le distanze dagli estremi locali, ai punti della cagi-partizione fatta con passo H.
No. Sbagliato.
Ho introdotto la volatilità adimensionale (a differenza di Pastukhov): Hvol, è un valore adimensionale, definito come la lunghezza media (proiezione sull'asse delle ordinate) tra i conteggi di Kagi-building (cerchi rossi) riferiti al passo H. Per un mercato di tendenza (parametro di mercato H-volatilità>2) e H- per un mercato in controtendenza(Hvol<2). Pastukhov stesso ha introdotto un valore dimensionale nel suo lavoro, e come HideYourRichess dice correttamente sopra: la H-volatilità è la media di H segmenti su una serie.
Entrambe le definizioni sono essenzialmente le stesse. È solo che sono abituato a usare valori adimensionali nei miei calcoli.
Cioè, Hvol è una caratteristica dell'arbitrarietà del mercato ad un passo di divisione H (in punti), che hai scelto personalmente per qualche motivo. Pastukhov nella sua dissertazione non presta attenzione alla scelta di questo parametro. Dichiara solo il fatto e non considera il mercato in funzione di questo parametro. Mi sembra che questo sia un punto chiave e non è un caso che sia tranquillamente "trascurato". In effetti, il TS si basa sul principio dell'inversione della strategia del ferro e dimostra che questo comportamento sul mercato è statisticamente significativo in termini di redditività e non si parla di come selezionare la "migliore" Н e se vale la pena cercarla di nuovo, dopo averla scelta una volta...
Grazie, le cose si stanno schiarendo un po'. Ed ecco la mia "ripresa". Date un'occhiata, per favore:
Ora mi sembra più un kagi. In ogni caso, l'algoritmo che hai menzionato è stato completamente seguito. Per sicurezza, allego l'elenco in formato 11.
Ho introdotto la volatilità adimensionale (a differenza di Pastukhov): Hvol, è un valore adimensionale definito come la lunghezza media (proiezione sull'asse delle ordinate) tra i conteggi di Kagi-building (cerchi rossi) relativi alla fase di segmentazione H. Per un mercato di tendenza (parametro di mercato H-volatilità>2) e H- per un mercato in controtendenza (Hvol<2). Pastukhov stesso ha introdotto un valore dimensionale nel suo lavoro, e come HideYourRichess dice correttamente sopra: la H-volatilità è la media di H segmenti su una serie.
Ebbene, perché. Pastukhov usa 2H - questo è il valore adimensionale, perché non importa quale sia la dimensione di H, l'importante è che ci sia 2.
Grazie, le cose si stanno schiarendo un po'. Ed ecco la mia "ripresa". Date un'occhiata, per favore:
Ora mi sembra più kagi. In ogni caso, l'algoritmo che hai espresso è pienamente rispettato. Per sicurezza, allego l'elenco in formato 11.
È un abbinamento perfetto:
La linea rossa è mia, i quadrati sono tuoi. Congratulazioni!
paralocus, non ho capito il parametro s=3*10^-3 nel tuo codice... Comunque, l'ho messo uguale a 1, poi il vostro parametro m è diventato uguale al passo della divisione H in punti.
Non sembra un kagi.
Forse non hai una buona comprensione di come sia la costruzione di Kagi.
Perché l'hai fatto? Pastukhov usa 2H - questo è il valore adimensionale, perché non importa quale sia la dimensione di H, l'importante è che ci sia 2.
Questo è qualcosa di nuovo... insolito!
Così, H è la dimensione dell'asse verticale del grafico del prezzo, cioè i punti, e corrisponde al valore dei punti che il prezzo dovrebbe ritirare dall'estremo per fissare l'oscillazione di Kagi. Quindi, la volatilità 2H di Pastuhov è [pips], in altre parole, è un valore medio di Kagi Leverage e si misura in pips.
Correggetemi se mi sbaglio. Penso, HideYourRichess, che ti stai facendo trasportare.
Credo di averla superata!
Il valore 2H caratterizza la dimensione media tra gli estremi della serie originale (kotir), non i punti di entrata/uscita, che sono mostrati nella figura sopra.
Ad essere onesti, non ricordo più cosa Pastukhov chiami una formazione Kagi e cosa si chiami una serie ausiliaria - una serie composta da estremi kotir o punti di entrata/uscita. In ogni caso, HideYourRichess, se il tuo "Kagi non è così" ha come natura questo fatto, mi scuso per la mia dura affermazione nei tuoi confronti.
Alla fine della giornata, per formare ordini di trading, ci interessano solo i punti di entrata/uscita. Ecco perché intendevo con Kagi-costruire questo particolare BP.
"Passiamo ai classici" (c) Ecco un estratto della mia tesi di laurea.
A pagina 15 si dice che il kagi H-building è costituito da cerchi bianchi e neri. Lei inventa le sue categorie e le attribuisce a Pastukhov. Non si può fare. E i teoremi 2H si riferiscono specificamente ai cerchi bianchi e neri. Non chiamare Kagi in un altro modo.
Con queste intuizioni inaspettate da parte tua, temo che non aspetterò mai il magico algoritmo Kagi, che non è più complicato del renko.
E, 2H non ha dimensione perché è solo un 2 o giù di lì. Non ci sono punti perché è impossibile confrontare le onde H in punti, il che significa che c'è sempre una conversione adimensionale. È una questione di gusti, però.
"Passiamo ai classici" (c) Ecco un estratto della dissertazione.
...
Qui, non ricordo esattamente, ma se non mi sbaglio, il vantaggio statistico (specificamente per "file forex"), per kagi risulta essere quasi trascurabile. Può essere recuperato solo con una presenza molto, molto lunga sul mercato, e data una MM non uniforme, è praticamente impossibile. O mi sbaglio?
paralocus, nel tuo codice non ho capito quale parametro s=3*10^-3... Comunque, l'ho impostato a 1, e poi il tuo parametro m corrisponde al passo della divisione H in punti.
L'altra sera ho avuto un'intuizione: improvvisamente ho capito che le società di brokeraggio non commerciano valuta! Commerciano spread per gli strumenti! Quindi ho ottenuto una conclusione molto semplice che per la funzione di distribuzione di Kotier (su minuti) la proiezione del massimo sull'asse X sarà uguale allo spread, il che si è dimostrato vero:
E poiché questo è il caso, significa che il passo più corretto del partizionamento del quoziente dovrebbe essere un multiplo dello spread. Lo spread sulla sterlina al mio DC è di 3 pip, cioè è 3*10^-4. Ecco da dove viene il parametro s.