Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 9
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Indossando gli occhiali rosa degli incorreggibili ottimisti, iniziamo l'analisi dei dati ricevuti su diverse coppie!
A questo scopo prendiamo i dati giornalieri dall'archivio di Alpari DC e calcoliamo la volatilità giornaliera degli strumenti. Conoscendo il parametro di prevedibilità di ogni strumento p, troviamo tutti i valori di input necessari per la MM ottimale. Per fare questo, su ogni istogramma, selezioniamo la zona dove c'è un eccesso "sicuro" delle barre blu sopra la linea di redditività e corrispondiamo questa zona con i valori di p e Hopt, e troviamo Lopt usando la terza formula del post precedente. Questo è ciò che otteniamo:
Possiamo vedere che EURUSD non è il più attraente dal tempo caratteristico di raddoppio del deposito (fino a tre anni), il che è prevedibile, perché questo strumento non ha il più alto tasso di prevedibilità del comportamento del kotier, mentre è incluso nel tasso di rendimento fino al 4° grado! Quindi, il risultato non è così impressionante. E il valore ottimale della leva - L, non può essere chiamato grande - solo 3... No, non è il nostro strumento! Le coppie dei primi cinque sembrano molto più attraenti. Hanno tempo di raddoppio del deposito vicino a un mese, e orizzonti commerciali a livello di 50-150 punti, e la "leva" sembra più attraente - 10-20.
Qui, naturalmente, devo mettere un po' di paglia per terra. Nella stima del parametro di prevedibilità non è stata fatta alcuna assunzione sulla sua non stazionarietà nel tempo, e l'area stessa, permette una certa arbitrarietà nella scelta di p (più o meno). In effetti, la stazionarietà non sembra inverosimile, dato che il parametro p è stato stimato dal NS limite per essere riqualificato ad ogni transazione (passo) e si può assumere che il cambiamento dell'umore del mercato (modelli nascosti nel quoziente) sarà inevitabilmente tracciato da questo NS, cioè ci si può aspettare una quasi-stazionarietà nel parametro p. La risposta finale sull'accettabilità di questa assunzione sarà data dal test MTS basato sull'algoritmo. Non ci sono assolutamente coppie come EURAUD, CHFJPY, ecc. (vedi la fine della lista nella tabella) per lavorare con loro è possibile, ma considerando la velocità di crescita dei depositi e il valore degli orizzonti di trading, non è considerato ragionevole.
Mi chiedo se c'è qualcuno che fa trading da molto tempo e ha abbastanza statistiche per lavorare con questi strumenti, può confermare o rifiutare le conclusioni ottenute con questa ipotesi?
Il raddoppio è stato contato in punti ?
No, non in pip, ma in moneta di deposito (la quarta formula nella figura) e, per essere precisi, non raddoppiando, ma cambiando in e-fold (ma questo è tra noi).
A proposito, conoscendo la dimensione ottimale della leva - L e la dimensione media della tangente - H, puoi stimare dal basso la dimensione minima del deposito - Kmin quando lavori con questo o quello strumento... Dal basso, perché non conosciamo la vera distribuzione della dimensione delle tangenti e possiamo solo stimare secondo la legge normale.
Qui sotto c'è un file con i prezzi aperti giornalieri di tutti gli strumenti durante l'anno. La prima riga è il nome, la seconda è la commissione e la terza è p.
Neutron, posso ordinarti uno studio sull'elasticità degli strumenti?
Упру́гость (эласти́чность) — свойство вещества оказывать влияющей на него силе механическое сопротивление и принимать после её спада исходную форму. Противоположность упругости называется пластичность.
il mio intuito mi dice che EURUSD non è attraente perché queste sono le due valute più elastiche.
ZS non scherzare, penso che possiamocreare un indicatore suquesto
Neutron, posso ordinarti uno studio sull'elasticità degli strumenti?
il mio intuito mi dice che EURUSD non è attraente perché queste sono le due valute più elastiche.
Non sto scherzando, penso che si possa creare un indicatore su questo
se si scrive una formula per calcolare questa elasticità per kotier. Ci sarà un minimo di lavoro. Raccogliere ed eseguire le statistiche non è un problema. Ho già tutto pronto a Matkad. Io stesso faccio molte formule, quindi si tratta solo di controllarle.
Se si scrive una formula per calcolare questa elasticità per un cotier. Ci sarà un minimo di lavoro da fare. Raccogliere ed eseguire le statistiche non è un problema. Ho già tutto pronto per questo in matcadet. Io stesso controllo spesso varie forlule, quindi è solo una questione di
Sono un Neanderthal).
Per me è molto più complicato che scegliere lo spettro.
Il sistema base di equazioni per risolvere questo problema è costituito da sei equazioni della statica, tre delle quali sono automaticamente soddisfatte (se non ci sono le cosiddette sollecitazioni momentanee nel corpo). I tre rimanenti contengono le sei componenti sconosciute del tensore di stress. Le cosiddette equazioni di continuità sono utilizzate per chiudere il sistema. Infatti, se un corpo rimane solido nel processo di deformazione, allora la deformazione (tensore di deformazione) non può essere indipendente. Matematicamente, questo riflette il semplice fatto che le nove componenti della deformazione (costituenti del tensore di deformazione) dipendono da tre funzioni - costituenti dello spostamento di un punto solido. Le sei condizioni di deformazione congiunta e la legge di Hooke generalizzata racchiudono il problema della teoria dell'elasticità.
Anch'io sono un neanderthal, non faccio forza e resistenza. Se qualcuno traducesse questo paragrafo in un linguaggio comprensibile (preferibilmente in termini forex), forse qualcosa verrebbe fuori. E così sembra essere scritto in russo, ma...
Nel nostro caso il problema è ridotto a una dimensione e non è necessario considerare i tensori (li lasciamo per lo spazio tridimensionale). Il mezzo può essere caratterizzato dalla plasticità (elasticità) e dalla bontà dell'adattamento, che è l'inverso della perdita di energia per unità di tempo. Il primo caratterizza la proprietà della materia di resistere in risposta a una forza forzante e il secondo caratterizza la capacità di dissipare (assorbire) questa perturbazione. In linea di principio, l'arrivo di ogni tick, può essere considerato come una perturbazione unidimensionale del mezzo e dalla natura del suo rilassamento nel tempo (risposta) si può giudicare qualitativamente l'ampiezza della plasticità e la presenza di perdite desipative. Già in questa fase, possiamo notare la presenza di una debole elasticità caratteristica di tutti gli strumenti del mercato (proprietà di antipersistenza) - il quoziente in risposta a un forte salto del prezzo di solito rotola indietro (indice di Hurst <1/2 e/o coefficiente di correlazione tra campioni vicini nella serie della prima differenza <0), ma non al livello iniziale, ma al livello di 1/2 o giù di lì indicando la presenza di notevoli forze desipative che dissipano l'energia dell'impulso perturbante. Se queste forze fossero assenti, il kotyr rimarrebbe in giro indefinitamente dopo la perturbazione. In realtà, però, il processo di transizione tipico di un sistema con basse perdite di energia non si osserva quasi mai sul kotyr - la perturbazione svanisce prima di raggiungere il livello iniziale.
Si possono stimare quantitativamente questi valori studiando il comportamento dell'indice Hurst per un simbolo scelto - analogo dell'elasticità/plasticità e raccogliendo statistiche sui livelli di pullback dopo l'arrivo della notizia - analogo della bontà di adattamento.
Mi sembra che paragonare un quoziente a una corda che oscilla in un mezzo con attrito sia un modello più adeguato che introdurre semplicemente un analogo dell'elasticità per una corda infinita unidimensionale.
Potrebbe quindi essere utile tracciare la bontà di uno strumento contro l'ora del giorno (sessione di trading) sulla base delle statistiche
Ho fatto una valutazione della prevedibilità degli strumenti finanziari p (asse delle ordinate) disponibili nell'archivio delle quotazioni di Alpari. Il calcolo è stato eseguito per diversi orizzonti di trading espressi in punti (asse delle ascisse):
Ciao Neutron, vorrei farti alcune domande su NS che non riesco a capire da solo, ma in questo thread sarebbe un ovvio off-topic. Dove ti sentiresti a tuo agio a rispondere alle mie "domande infantili"?
Con rispetto.