[Qualsiasi domanda da principiante, per non ingombrare il forum. Professionisti, non passate. Non posso andare da nessuna parte senza di te. - pagina 179

[infinity]

grazie a tutti, .... per il vostro aiuto!

[1Rakso]

Come faccio a far sì che l'EA guardi le ultime due barre, zero e la prima, shift - in iCusot?

double iCustom( string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, int shift)

[Виктор]

1Rakso >> :

Come faccio a far sì che l'EA guardi le ultime due barre, zero e la prima, shift - in iCut?

Line_Bar_0 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 0);
Line_Bar_1 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 1);
Line_Bar_2 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 2);

[1Rakso]

granit77 >> :

>> Grazie, granit77!

È corretto, ho capito che analizzerà la barra zero e la 1 o mi sbaglio?

#define BARS_TO_ANALYSE 100



int start()
{
   double mainLine;
   double prevMainLine;
   double signalLine;
   double prevSignalLine;
      
   for(int a=0; a< BARS_TO_ANALYSE; a++)
   {
      mainLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, a);
      prevMainLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, a+1);
      signalLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, a);
      prevSignalLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, a+1);

[Artem Titarenko]

1Rakso писал(а) >>

Grazie, granit77!

Questo è corretto, ho capito che analizzerà zero e 1 bar o mi sbaglio?

Se avete bisogno di 0 e 1 barra perché usate un ciclo? Se avete solo bisogno di ottenere valori da 1 e 0 barre allora rimuovete il ciclo e a=0

[Oleg]

- Per favore, spiega come MT simula i tic?

Per esempio, sto eseguendo un EA sul grafico GIORNALIERO. Cosa succede "dentro"?

Da se il prezzo è salito direttamente dal fondo o è andato al centro della candela, poi è tornato giù,

e poi su, o qualsiasi numero di altri possibili scenari, se il test

in qualche modo corrisponde alla realtà o no.

- Qual è la risoluzione temporale più piccola per l'intervallo di tempo Day nel test,

che è pienamente coerente con i dati reali? (diciamo 1 minuto / 5 minuti / ...?)

[Rid]

All'interno della barra, i ticchettii sono modellati dal software quasi da una "torcia".

Quindi, più basso è il lasso di tempo, più affidabile è il risultato.

Strategy Tester: modalità di simulazione per testare le strategie di trading".

[Mykola Demko]

al capo2000

Aprite il tester e leggete cosa dice nella linea 3 (Model:), ci sono 3 opzioni, leggetele attentamente

È difficile trovare una risposta più completa di quella scritta lì.

[Oleg]

rid >> :

All'interno della barra, i ticchettii sono modellati dal software quasi da una "torcia".

Quindi, più piccolo è il lasso di tempo, più affidabile è il risultato.

Strategy Tester: modalità di simulazione quando si testano le strategie di trading".

Non è così semplice - i grafici giornalieri hanno una storia più lunga...

Per i grafici a minuti o a cinque minuti ecc. il periodo considerato è troppo breve per essere in grado di

per trarre delle conclusioni. Per esempio, negli ultimi due anni il mercato non si è comportato

diversamente da come era prima. Anche se, se non c'è corrispondenza con la realtà all'interno del Daily Bar, è ancora peggio.

Una delle opzioni è provare a scaricare la storia reale per piccoli timeframe dai broker.

Dovremmo rifare l'Expert Advisor... Hmmm!

A proposito, quando scarichiamo la storia dall'archivio di MT dice che queste citazioni sono di MetaQuotes. Ma sul sito web di

Dice di scaricare le nostre citazioni via MT (ma la cronologia non è così grande).

- Come funziona?

E FOREX.COM sembra offrire ASCII dal sito.

[Oleg]

Urain >> :

al capo2000

Aprite il tester e leggete cosa c'è scritto in 3 righe (Model:), ci sono 3 opzioni, rileggetele attentamente

È difficile trovare una risposta più completa di questa.

Модель	Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

È lì che è iniziato tutto - sul grafico D1, i test iniziano nel 2003, ma su quelli più piccoli

Ma a timeframes più piccoli non ho visto nulla che si avvicini a quella data - i test dello stesso Expert Advisor su 5 minuti partono dall'inizio del 2009!

Cioè sui test GIORNALIERI dal 2003 all'inizio del 2009 è, per usare un eufemismo, "falso" :)

Perché allora cercare di spremere il massimo dall'Expert Advisor su un tale database? Sarò felice se mi sbaglio.