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ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
 
ToLik_SRGV:

Boris, non è affatto difficile, ecco una semplice funzione che implementa il principio della martingala: ...

Una soluzione elegante, ma aggiungerei un'istruzione: 1. Non usare quando si fa trading su diversi strumenti allo stesso tempo. 2. Disabilita l'Expert Advisor prima del ritiro e per il periodo di swap.

 
ToLik_SRGV:

Boris, non è affatto difficile, ecco una semplice funzione che implementa il principio della martingala:

Passa il volume iniziale(doppio lotto) e il passo(doppio x) come parametri.
Inserisci il metodo direttamente in OrderSend invece del parametro volume.

Esempio di chiamata di funzione:


Sarebbe meglio usare AccountEquity() invece di AccountBalance()? Perché un EA che manda una linea di bilancio in cielo mentre drena i fondi investiti? IMHO
 
artmedia70:
Sarebbe meglio usare AccountEquity() invece di AccountBalance()? Perché un EA che manda una linea di bilancio in cielo mentre drena i fondi investiti? IMHO
Giusto, - completamente dimenticato: ... 3. Non usare serrature.
 
tara:

Una soluzione pulita, ma aggiungerei un'istruzione: 1. Non usare quando si fa trading su più strumenti allo stesso tempo. 2. Disabilita l'Expert Advisor prima del ritiro e per il periodo di maturazione dello swap.


Grazie.
Questa caratteristica è principalmente per il tester, poiché nel trading reale, è meglio non usare martin, imho naturalmente.

Per quanto riguarda l'1.
Martin, come sapete, può sovraccaricare gravemente l'equilibrio, in modo da utilizzare su un conto diversi consulenti o uno su diversi strumenti utilizzando il sistema martingala nel suo lavoro, può molto male, e soprattutto finirà rapidamente... Quindi non si tratta di determinare la perdita di mestieri precedenti, questa unità può essere facilmente modificato se lo si desidera, il punto è il principio di gestione di qualsiasi martin, solo ha bisogno di risorse di equilibrio il più possibile.

Per quanto riguarda il 2.
Segue dalla prima, quando si opera un martin è meglio non tenere più di una posizione aperta nel conto, la chiamata della funzione dovrebbe avvenire all'apertura della posizione successiva, quindi gli swap della posizione chiusa precedente non dovrebbero influenzare radicalmente l'operazione.

Ho dichiarato la mia attitudine al sistema di martingala all'inizio, quindi per un tester questa funzione è più che sufficiente.

 
artmedia70:
Forse sarebbe meglio usare AccountEquity() invece di AccountBalance() ???...

No, Artem, AccountBalance () restituisce la quantità di denaro nel conto senza tenere conto delle posizioni aperte, e non importa se è in profitto o perdita fluttuante, mentre AccountEquity() restituisce il saldo con profitto o perdita fluttuante, risulta che per esempio una posizione è in perdita fluttuante, e Martin raddoppia immediatamente il lotto?
Come ho detto, la funzione è meglio essere chiamata quando non ci sono altre posizioni aperte, e a questo punto AccountEquity() e AccountBalance() restituiscono gli stessi numeri.

Perché un EA che manda una linea di bilancio al cielo mentre drena i fondi investiti?

Come te lo immagini? La linea del saldo attraverso AccountBalance() è calcolata sulla base di posizioni chiuse, cioè con un profitto o una perdita fissi, come può diminuire i fondi investiti nel drawdown? Allora cosa c'entra AccountEquity(), se il martin viene contato correttamente con posizioni fisse? Prendete la stessa funzione di Kim, sta cercando l'ultima posizione CHIUSA nella storia.

Perché un EA che...

È condannato comunque.

 
eugggy:
Qualcuno conosce un indicatore che restituisce diversi ultimi estremi dello ZigZag?

Perché avete bisogno di un indicatore? Ecco una funzione per voi:

//+------------------------------------------------------------------+
double getZigZag(int ex = 1, int ExtDepth=12, int ExtDeviation=5, int ExtBackstep=3){
   double date;
   int step = 1;
   for(int shift = 0; shift <= Bars-1; shift++){
      date = iCustom(NULL, 0, "ZigZag", ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, 0, shift);
      if(date != 0){
         if(step == ex)return(date);else step++;
      }
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+

Il parametro ex è il numero di estremità a zig zag, contando da destra a sinistra, a partire da 1. Gli altri parametri sono impostazioni standard dello zigzag.

Un esempio di come usare la funzione:
Ritorno 3 ultimi estremi dello zigzag.

//+------------------------------------------------------------------+
int start(){
   Alert("ZigZag point #1", getZigZag(1));
   Alert("ZigZag point #2", getZigZag(2));
   Alert("ZigZag point #3", getZigZag(3));
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
ToLik_SRGV:

No, Artem, AccountBalance () restituisce la quantità di denaro nel conto senza tenere conto delle posizioni aperte, e non importa se è in profitto o perdita fluttuante, mentre AccountEquity() restituisce il saldo con profitto o perdita fluttuante, risulta che per esempio una posizione è in perdita fluttuante, e Martin raddoppia immediatamente il lotto?
Come ho detto, è meglio chiamare questa funzione quando non ci sono altre posizioni aperte, e a questo punto, AccountEquity() e AccountBalance() restituiscono gli stessi numeri.

Come te lo immagini? La linea del saldo attraverso AccountBalance() è considerata già posizioni chiuse, cioè con un profitto o una perdita fissa, come può diminuire i fondi investiti nel drawdown? Allora cosa c'entra AccountEquity(), se il martin viene contato correttamente con posizioni fisse? Prendete la funzione di Kim, sta cercando l'ultima posizione CHIUSA nella storia.

È condannato comunque.


Sono d'accordo, Anatoly... :) Tutto questo è vero (secondo le mie modeste conoscenze) relativamente ad un singolo ordine in un mercato, o ad un ordine che ha già chiuso con profitto o con perdita... Se hai chiuso con un profitto, va bene, continuiamo; se hai una perdita, raddoppiamo il lotto e andiamo in granata... e poi è una questione di fortuna - se è ghiacciato... ci raddoppiamo di nuovo e gridiamo ancora più forte "Per la Patria..." Se siamo fortunati, ci asciughiamo il sudore dalla fronte e scendiamo al lotto originale...

E se abbiamo qualche posizione aperta sul mercato? Cosa dobbiamo fare? Per le posizioni redditizie lavoriamo con il lotto iniziale, ma cosa volete fare con le perdite? Questo porta il concetto della perdita con il raddoppio del lotto, e cominciamo stupidamente a ballare intorno alla perdita con il lotto per portare l'equità fuori dal drawdown a zero almeno... IMHO, è la cosa più stupida (l'ho fatto prima... :))

Sono giunto alla conclusione che è meglio chiudere tutte le posizioni in base al capitale entro il profitto totale impostato nelle impostazioni. Meglio ancora, esso (questo profitto totale) dovrebbe essere fluttuante, cioè adattato alla situazione attuale del mercato... più simili obiettivi galleggianti.

Test su diversi intervalli di tempo della storia sui pentamini per tre o quattro anni separatamente e completamente per tutto il periodo permette di concludere che questo non è irragionevole e contiene una grana razionale... Almeno, produce un profitto stabile del 60% ogni mese (sto modestamente tacendo dei drawdown di due o tre mesi alle azioni/2))

Il fatto che i martini sono migliori per bere, non per il trading, è qualcosa che ogni trader interessato dovrebbe sapere meglio. Non importa quanto dici alla gente che il rastrello fa male alla fronte - finché non lo controllano - non ci crederanno... Ed è un bene che ci credano la prima volta... Altrimenti comincerebbero a cercare errori nel codice, credendo sacrosantamente nel santo graal...

Quindi tutto è IMHO.

 
artmedia70:

Sono d'accordo, Anatoly... :) Tutto questo è vero (secondo le mie modeste conoscenze) relativamente a un singolo ordine sul mercato, o a un ordine che ha già chiuso in profitto o in perdita... Se hai chiuso con un profitto, va bene, continuiamo; se hai una perdita, raddoppiamo il lotto e attacchiamo i cancelli al grido di "Per Stalin!!!"... e poi è una questione di fortuna - se è ghiacciato... ci raddoppiamo di nuovo e gridiamo ancora più forte "Per la Patria..." Se siamo fortunati, ci asciughiamo il sudore dalla fronte e scendiamo al lotto originale...

Questo è un esempio di martin classico, per il quale è stato scritto questo metodo.

Ma cosa succede se abbiamo diverse posizioni aperte sul mercato? Cosa dobbiamo fare? Per le posizioni redditizie lavoriamo con il lotto iniziale, ma per i lotti perdenti, cosa dobbiamo fare? Questo porta il concetto di perdita con il raddoppio del lotto, e cominciamo stupidamente a ballare intorno alla perdita con il lotto per ottenere l'equity fuori dal drawdown, almeno a zero... IMHO, è la cosa più stupida (ho provato... :))

Sono totalmente d'accordo con te, la rottura non è l'idea migliore fin dall'inizio, e il mio rapporto con essa è lo stesso che con la martina, la rottura con una martina perde generalmente qualsiasi significato. Dato che non è una perdita a tutti gli effetti (non è uguale in volume), non puoi tenerla sul mercato per molto tempo, non ha senso piazzarla, è più facile "girarla", per esempio il mio broker non permette lotti in perdita.

Sono giunto alla conclusione che sarebbe meglio chiudere tutte le posizioni in base al capitale entro un profitto aggregato specificato nelle impostazioni, o meglio ancora (questo profitto aggregato) sarebbe fluttuante, cioè adattato alla situazione attuale del mercato... ...più simili obiettivi galleggianti.

Il minimo non è una cattiva idea di prendere il forex nel suo insieme, piuttosto che tenere una singola posizione, a condizione che l'equilibrio possa sostenere questa filosofia di trading. :)))

L'importante è che l'equilibrio resista a questa filosofia di trading. Per quanto possiate dire alla gente che il rastrello fa male alla fronte - non vi crederanno finché non lo controlleranno... Ed è un bene che ci credano la prima volta... Altrimenti cominceranno a cercare errori nel codice, credendo nel santo graal...

Di nuovo, è difficile non essere d'accordo con te, personalmente ne ho avuto abbastanza del tester :)))
 
ToLik_SRGV:

Come minimo non è una cattiva idea prendere il forex nel suo insieme, piuttosto che tenere una singola posizione, sempre che l'equilibrio possa sopportare questa filosofia di trading. :)))

Guardando numerosi test a diversi intervalli di periodi di test, l'equilibrio sta correndo intelligentemente verso il cielo (per gli investitori, è miracoloso), ma il denaro sta vagando avanti e indietro, a volte facendoti pensare a regole più severe per entrare nel mercato...
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