La statistica come modo di guardare al futuro! - pagina 18
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No, mi hai frainteso. Le immagini grandi caricate su questo forum sono compresse per adattarsi a questa pagina. Ma se ci cliccate sopra, si apriranno in tutto il loro splendore :)
Ce l'abbiamo fatta!
Vorrei che l'autore mi dicesse come ha ottenuto questa bellezza... - In alcuni punti il mouving non rimane affatto indietro rispetto al cotier.
Mi scuso per non essere in grado di mantenere prontamente la discussione, non ho assolutamente il tempo di guardare il forum. Anche se in ritardo, cercherò di rispondere alle domande.
Neutron -"Per me, per esempio, una previsione a un passo con una previsione ad ogni passo è rilevante. In questa formulazione, NS è probabilmente fuori concorso".
Anch'io sottoscrivo questo concetto, ma non prendo la posizione che NS dia i migliori risultati, ad esempio la previsione delle mappe di Kohonen (quando non sono usate per disegnare immagini, ma si costruiscono modelli a partire da esse) sono molto più accurate e più morbide di quelle di NS. Anche la regressione lineare a volte dà buoni risultati. Come esempio posso dare qualche altra immagine dell'uso congiunto di LR e NS: la linea blu è il segnale iniziale tracciato dall'indicatore, le linee rossa e gialla sono previsioni di quel segnale con orizzonte diverso. Nell'archivio c'è un file corrispondente alla figura per H4, la prima colonna contiene dati corrispondenti al segnale blu, la seconda contiene dati gialli, la terza contiene dati rossi e la quarta contiene Close. Purtroppo, non ho tempo per valutare la redditività nella nuvola e calcolarla, nel caso in cui siate interessati potete farlo con l'aiuto di questo file.
Uso i miei indicatori come fonte di segnali (non ho mai usato quelli standard o altri). Tuttavia, chiamare quello che uso un semplice indicatore è un po' semplicistico. Si tratta piuttosto di un sistema di modellazione di segnali basati su quotazioni che vengono elaborati in un blocco con feedback e autotuning, così come la regolazione di alcuni parametri in base al tipo di equalizzatore che consente all'utente di formare la forma di segnale necessaria, naturalmente con alcune limitazioni, perché la base è un flusso di quotazioni reali e il compito è quello di aumentare il valore informativo dei dati e il filtraggio con il minimo ritardo utilizzando modelli predittivi.
Il blocco di modellazione utilizza il principio della considerazione di gruppo degli argomenti, cioè come GA utilizza non il modello migliore, ma un gruppo, anche se non il migliore, perché il mercato è volatile e nel tempo alcuni segnali non migliori diventano i migliori e viceversa. Inoltre, cerco di ottenere la massima diversità di segnali che coprano l'intera gamma di variazione della funzione bersaglio sia per fase che per ampiezza rispetto alla quale i modelli sono addestrati. In generale, il sistema ha una struttura gerarchica ad albero con modelli basati su LR e NS nei nodi dei rami. Come esempio dello spettro utilizzato per la modellazione come segnali di ingresso per l'addestramento LR e NS do un frammento della figura, il colore nero (anche se appena visibile) mostra il segnale target, tutti gli altri sono derivati dalle citazioni passate attraverso vari modelli. Il calcolo dei modelli viene eseguito alla barra zero per tick, ma a causa della complessità dei modelli non tutti i tick hanno il tempo di essere elaborati, ma non è essenziale - all'arrivo di una nuova barra i valori sono fissati e non cambiano ulteriormente. I fattori di scala introdotti nei modelli e corrispondenti ai timeframe permettono di passare da un timeframe a un altro conservando le caratteristiche di scala, fase e ampiezza costanti dei segnali senza alcun aggiustamento.
Sono incoraggiato dai risultati presentati nel primo esempio, non ho mai fatto questi test prima e non pensavo che i modelli di regressione, o i NS, potessero essere così stabili durante il lavoro a lungo termine senza riqualificazione. Secondo le mie stime, il dollaro è stato sostenuto artificialmente e rafforzato per le elezioni americane. Ora le risorse per sostenerlo si sono esaurite, inoltre la crisi impedisce un ulteriore rafforzamento. Quindi, non credo cheEURUSDscenderà ancora molto , dopo le elezioni, che sono in arrivo, il dollaro inizierà a scendere un po', anche se non molto, poiché la produzione e il consumo stanno diminuendo a causa della crisi, i prezzi del petrolio stanno scendendo. Un'ulteriore caduta significativa del dollaro inizierà quando il sistema finanziario mondiale si riprenderà dalla crisi, e non sarà presto, ma nel frattempo le fluttuazioni saranno nella gamma di 1,3 - 1,5, e lo trovo incoraggiante, perché ho addestrato tutti i modelli di LR e NS in questo sistema basato sui dati H4, ho preso 5000 barre dal 18 luglio 2005.Questo significa che tutti i miei modelli funzioneranno stabilmente senza riqualificazione fino a quando il prezzo non si discosta significativamente da questo intervallo, e l'LR, come mostrato dall'esempio, può funzionare bene con una deviazione significativa dall'intervallo di formazione. Anche se l'addestramento è stato fatto su H4, i modelli funzionano adeguatamente su tutti i tempi, quindi il sistema costruito su questa base sarà stabile senza riqualificazione per molti anni, questo è incoraggiante.
Mi scuso per non essere in grado di mantenere prontamente la discussione, non ho assolutamente il tempo di guardare il forum. Anche se con ritardo, cercherò di rispondere alle domande.
Piligrimm, grazie per il post informativo e soprattutto per il file di dati. Ci penserò e analizzerò. Penso che ci saranno presto delle domande.
Così, Piligrimm, abbiamo la serie temporale iniziale (TP) - prezzo Close H4 (punti neri), un muwwing che liscia il TP iniziale secondo qualche algoritmo (linea blu), e una serie di valori di previsione costruiti analizzando il muwwing per il TP iniziale un passo avanti per ogni barra H4 con diversi parametri delle impostazioni NS (linee rosse e viola).
Quindi, a ben guardare, non si può dire nulla di male dell'algoritmo finora...
Costruiamo un TS che aprirà e chiuderà una posizione su ogni barra H4, nella direzione della previsione, che è impostata dai predicati presentati (o predicati?). È chiaro che il compito include l'accuratezza della predizione e la volatilità della BP sul TF selezionato. Quindi, avendo tracciato l'incremento del prezzo in pip sull'asse delle ascisse e la previsione di questo incremento sull'asse delle ordinate, otterremo la nuvola di previsione e utilizzando la sua tangente di pendenza valuteremo il rendimento del TS in pip per operazione.
Assumendo una volatilità dello strumento di 30 pip, il ritorno per la linea di regressione è 1,4 pip/transazione, Predict1 è 6,6 pip/transazione e Predict2 è 10,7 pip/transazione.
Se l'autore non si sbaglia nella preparazione dei dati, il TS che si basa su questo NS-algoritmo, porterà fino a 8 pips di profitto medio ogni 4 ore per EURUSD, tenendo conto dello spread, con un rischio di +-30 pips durante lo stesso tempo. Cioè, la linea di equilibrio crescerà ad un tasso di 40 pip al giorno e si librerà intorno a questa linea con un'ampiezza di +-100 pip. La visione d'insieme della curva di equilibrio trovata dalle caratteristiche integrali stimate è mostrata dalla linea rossa nella figura qui sotto. Per confronto, la linea blu mostra la curva di equilibrio tracciata dal trading TS "giusto" secondo i dati forniti da Piligrimm.
I risultati coincidono bene, indicando l'adeguatezza del metodo integrale suggerito per valutare la redditività della ST attraverso l'angolo di pendenza della nuvola predittiva.
In generale, la redditività può ancora essere considerevolmente aumentata richiedendo al TS di non chiudere una posizione aperta se la previsione del prossimo incremento di prezzo coincide con la direzione di una posizione già aperta.
L'algoritmo implementato da Piligrimm è molto buono! C'è molto per cui lottare.
Ma qualunque cosa sia, funziona!
Nulla impedisce all'autore di usare questo algoritmo come ho suggerito e tutto va bene:-)
Il problema potrebbe risiedere in qualcos'altro, cioè: l'autore potrebbe implicitamente utilizzare Open, High, Low o Close per costruire un Predict della stessa barra... allora è tutto inutile! Cioè costruire una previsione con una "sbirciata", per esempio usare l'Alto o il Basso di una barra già formata. Ma penso che l'autore dissiperà presto le nostre paure.
I risultati coincidono bene, il che dimostra l'adeguatezza del metodo integrale proposto per stimare i ritorni di TC attraverso la pendenza della nuvola predittiva.
D'accordo. Questo è un risultato di autovalutazione. Neutron, sarebbe bene formalizzare il metodo sotto forma di un articolo che dettagli la metodologia di applicazione pratica. Questo potrebbe diventare uno standard man mano che si diffonde "tra le masse". Allo stesso tempo, l'apertura della posizione TC può essere considerata come la previsione di un trade con profitto medio sulla barra successiva (l'intervallo uguale alla durata media dell'ordine). Allora il metodo può essere reso universale. Ovviamente oggi manca un tale indicatore per valutare il TS e lo sviluppo della vostra idea sembra essere molto versatile in questo senso.
P.S. Come opzione, sulla scala di valutazione fuzzy il lato destro potrebbe essere "Per davvero!" e il lato sinistro "Fanculo!" :-)