La statistica come modo di guardare al futuro! - pagina 14
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Non capisco perché sei contro il tempo nel modello. Non puoi togliere il tempo dal modello. La previsione da venerdì a lunedì è diversa da giovedì a venerdì, è un orizzonte diverso (tempo di previsione diverso). E ci sono fattori da prendere in considerazione quando il mercato si apre e si chiude, non è a causa del tempo a cui siamo abituati, ma esso (il tempo) è direttamente collegato ad esso. Questa regola non è corretta per fare previsioni senza dire in quale intervallo di tempo sarà fatto.
Per esempio: +10 pips in un minuto, e +10 pips in un anno :-)
Vedete, supponiamo, in rosso, che abbiate erroneamente supposto che questa teoria sia adatta a predire il prezzo. E non credo che lo sia affatto. Voglio scoprirlo. Allora chiedo perché all'improvviso questa teoria? Se la premessa c'è (a parte le somiglianze nel nome e nello scopo del compito in questione), allora mi sbaglierò. Quindi sono già nella discussione.
Giusto, sono decisamente solidale con te! Anche qui, tutte le volte che faccio queste domande a Prival: bene, perché ha deciso che le leggi del mercato si adattano al sistema delle equazioni differenziali newtoniane? Perché, all'improvviso, il prezzo dovrebbe essere come un aeroplano sullo schermo radar e muoversi come un corpo massiccio sotto l'azione di una forza? Lasciategli dare la logica del suo approccio... Finora non l'ha fatto. Solo, fa finta di non accorgersene (non capisce) e cita solo belle immagini e domande su Matrix.
Per quanto mi riguarda, so che negli anni '50 Kolmogorov dimostrò il teorema che qualsiasi dipendenza funzionale di n variabili può essere approssimata con una data precisione da un insieme di sommatori elementari pesati. Non resta che trovare i pesi degli ingressi di questi sommatori. Vedi? In questa formulazione, non ho bisogno di conoscere il tipo di dipendenza della funzione e non ho bisogno di disegnare un iperpiano nella mia mente! Basta mettere a terra l'algoritmo per trovare i pesi delle addizioni e loro lo faranno e mi serviranno su un piatto d'argento. Questo è un punto fondamentale, questa è la differenza principale dai modelli autoregressivi e simili. Non ho bisogno di un modello, se ce n'è uno, verrà trovato, anche se non è fermo (basta riqualificare il NS).
Questo è ciò che ha determinato la mia scelta a favore di NS e la direzione della mia ricerca.
No, beh, prevediamo il tempo fuori. Ma come farete poi a generare segnali di trading basati su queste previsioni?
+5
Io, per esempio, non vedo molto senso nell'allenare meccanismi complessi, incluso NS, su indicatori che sono essenzialmente trasformazioni di prezzo. Che senso ha? Date al NS gli stessi dati da inserire nell'indicatore e il NS si adatterà alla funzionalità dell'indicatore. Quindi perché disturbarlo con dati extra?
bstone, immagina un normale attizzatoio... se lo guardi da un certo punto di vista, puoi vedere un bastone dritto e non indovinare mai cos'è veramente. Il compito della pre-preparazione dei dati alimentati agli input NS, è quello di semplificare il più possibile il lavoro che dovrà fare sui dati di input, e presentarli nella forma più digeribile per lui. E questo è molto importante: come il Viy di Gogol, deve sollevare le palpebre e mostrare l'oggetto. Ah, direte voi! - Tutto è stato fatto per lei, quindi che senso ha? E ti sbaglieresti. Ha bisogno di essere nutrita con il menu di un ristorante. È un aristocratico della matematica.
Oh, che persistenza. Deduco che la tua conoscenza della teoria dei sistemi dinamici, Vita, sia estremamente modesta. Altrimenti sapreste che la teoria dei sistemi dinamici permette di esprimere anche sistemi complessi e intrinsecamente caotici come l'auto-organizzazione.
Beh, torniamo prima alle basi. Cos'è un sistema come inteso dalla suddetta teoria? Un sistema è un qualsiasi oggetto della natura il cui stato cambia nel tempo secondo una certa legge. Se il mercato non è un tale sistema, allora come è stato giustamente sottolineato - non abbiamo niente da fare qui. Ma noi siamo buoni ottimisti, vero?
Per sistema dinamico intendiamo un sistema il cui stato è determinato unicamente dalle condizioni iniziali e dal tempo. In tale forma non ha senso tirarlo sul mercato e nessuno qui, spero, lo fa.
Tuttavia, alcune classi di sistemi dinamici sono perfettamente adatte a modellare sistemi caotici capaci di auto-organizzazione. E se si riesce a risolvere abilmente il problema dell'identificazione dei parametri dei sistemi dinamici adatti, questi possono svolgere con successo il ruolo di modello del sistema caotico in studio.
Ora immaginate che ci siano tecniche per passare dallo spazio di fase del sistema originale allo spazio di fase dei sistemi ausiliari che possono essere analizzati dai metodi esistenti.
La mia umile conoscenza mi permette di vedere il mio bla-bla-bla in grassetto sulle proprietà magiche della teoria, ma non mi permette di vedere che il prezzo ha qualcosa a che fare con questa teoria.
Anche le leggi di Mendel possono prevedere, ma non si applicano al prezzo, per quanto ne so. In che modo le sciocchezze che hai scritto diventano applicabili al prezzo? Non sto scontando né le leggi di Mendel né la teoria dei sistemi dinamici, ma perché hai scelto di usare la teoria dei sistemi dinamici piuttosto che le leggi di Mendel?
Personalmente, credo che il "se abilmente" completo e onnicomprensivo inizi con la questione dell'applicabilità di questa o quella teoria al prezzo. L'incantesimo "ci sono metodologie" rende automaticamente una teoria adatta a prevedere il prezzo?
A parte sottolineare che non sono professionale, c'è qualche altro argomento per cui "certe classi di sistemi dinamici sono perfettamente adatte a modellare il prezzo" perché il prezzo ha precisamente le proprietà (qui lei elenca le proprietà) che la teoria permette? Puoi specificare quali ipotesi devono essere fatte nell'input della teoria per queste "classi separate di sistemi dinamici"?
No, beh, prevediamo il tempo fuori. Ma come farete poi a generare segnali di trading basati su queste previsioni? - Stai travisando le mie parole. Capisco il tuo punto di vista. Non voglio allontanarmi dal mio interesse personale - ciò che il prezzo e alcune teorie di previsione hanno in comune. Quindi lasciamo questo punto per dopo.
Per esempio, non vedo molto senso nell'allenare meccanismi complessi, tra cui NS, su indicatori che sono essenzialmente trasformazioni del prezzo. Che senso ha? Date al NS gli stessi dati da inserire nell'indicatore e il NS si adatterà alla funzionalità dell'indicatore. Quindi perché disturbarlo con dati inutili? - Esattamente, non intendevo nemmeno gli indicatori.
Su tutti quei rimbalzi con distribuzioni di probabilità non ho ancora visto nulla di utile che possa funzionare sul mercato, fuori dai modelli basati sulla statistica pura. Perché pensate che ci siano così tanti modelli del genere: AR, ARM, ARMA, GARCH, EGARCH... l'elenco continua fino a diverse decine. Semplicemente non funzionano, anche se risolvono un compito molto più semplice: la previsione della volatilità. - Oh, sì, lo fanno! Lo fanno, ma prevedono solo la volatilità del rendimento del portafoglio. Lo fanno, perché assumono una distribuzione normale dei rendimenti per quel portafoglio, il che è vero solo teoricamente, con nuovi caveat sull'indipendenza degli strumenti. Ma per prevedere il prezzo con questi modelli, bisogna accettare che il prezzo abbia qualcosa in comune con la legge di distribuzione normale o, più strettamente, con la statistica parametrica. Ecco perché dubito che un metodo adatto a modellare la volatilità del portafoglio sia adatto a prevedere il prezzo - a causa del presupposto inapplicabile in cui il prezzo deve essere infilato.
Davvero, mi piaci decisamente! Anch'io continuo a fare queste domande a Prival: perché pensa che le leggi del mercato si adattino a un sistema di equazioni differenziali newtoniane? Perché, all'improvviso, il prezzo dovrebbe essere come un aeroplano sullo schermo radar e muoversi come un corpo massiccio sotto l'azione di una forza? Lasciategli dare la logica del suo approccio... Finora non l'ha fatto. Solo, fa finta di non accorgersi (non capisce) e dà solo belle immagini e domande su Matrix.- Esattamente, e qui tutti tacciono, come se fosse una cosa ovvia, che il prezzo è pronto a saltare in qualsiasi teoria, purché sia abbracciata da mani abili.
Per quanto mi riguarda, so che nel 50° del secolo scorso, Kolmogorov dimostrò il teorema che qualsiasi dipendenza funzionale di n variabili può essere approssimata con una data precisione da un insieme di sommatori elementari pesati. - La mia sensazione è che stiamo parlando di qualsiasi dipendenza funzionale con certi parametri, anche se non li conosciamo. Il prezzo non ha questa proprietà, non entra nel letto della statistica parametrica, quindi dubito che esista questa dipendenza molto funzionale. Purtroppo la statistica parametrica è forte solo quando il sistema ha certi parametri, solo allora ci dà dei bei risultati.
bstone, immagina un normale attizzatoio... se lo guardi da una certa angolazione, puoi vedere un bastone dritto e non indovinare mai cos'è veramente. Il compito della pre-preparazione dei dati alimentati agli input NS, è quello di semplificare il più possibile il lavoro che dovrà fare sui dati di input, e presentarli nella forma più digeribile per lui. E questo è molto importante: come il Viy di Gogol, deve sollevare le palpebre e mostrare l'oggetto. Ah, direte voi! - Tutto è stato fatto per lei, quindi che senso ha? E ti sbaglieresti. Ha bisogno di essere nutrita con il menu di un ristorante. È un aristocratico della matematica.
Questo è ciò su cui non posso essere d'accordo. La proprietà ben studiata dei NS che rende la loro applicazione così attraente in campi molto diversi è la loro capacità di apprendere e successivamente approssimare con successo la dipendenza non lineare di qualsiasi complessità.
Quello su cui sono d'accordo è che se addestriamo una rete inserendo, diciamo, la differenza di prezzo aperto precedente e due indicatori che usano il prezzo delle 50 barre precedenti nei loro calcoli, il NS mostrerà risultati migliori di quelli ottenuti dal NS il cui input è solo la differenza di prezzo aperto precedente. Ma di fatto, se addestriamo una tale rete inserendo le 50 quotazioni precedenti, allora in teoria dovrebbe imparare la dipendenza combinata dell'output dagli input, che avviene quando si applicano gli indicatori.
Tuttavia, è ovvio che è tecnicamente molto più difficile addestrare una rete con 50 ingressi che una con 3 ingressi. Ma questo non significa che gli indicatori siano utili da soli. Sono solo stampelle che aiutano ad evitare le difficoltà tecniche, ma alla fine riducono notevolmente le capacità del NS. Non è così?
La mia umile conoscenza mi permette di vedere il mio audace bla-bla-bla sulle proprietà magiche della teoria, ma non mi permette di vedere che il prezzo ha a che fare con questa teoria.
Per la miseria! Come si può chiedere altrimenti? Ho già detto che il mercato è un sistema. Immaginate che i prezzi di tutti gli strumenti scambiati sul mercato siano i parametri di questo sistema. E tutti si evolvono secondo qualche legge sconosciuta. Ora vedi cosa c'entra il prezzo con la teoria dei sistemi?
Teoria dei sistemi dinamici, non leggi di Mendel?
A parte sottolineare la mia inettitudine professionale, ci sono altri argomenti a favore del fatto che "certe classi di sistemi dinamici sono perfettamente adatte a modellare il prezzo", perché il prezzo ha proprio queste proprietà (qui lei elenca le proprietà), che la teoria ammette? Puoi indicare quali ipotesi devono essere fatte nell'input della teoria per queste "classi separate di sistemi dinamici?".
Beh, lo dirò di nuovo per la terza volta. La teoria dei sistemi si applica al mercato perché il mercato è un sistema i cui parametri (prezzi) si evolvono secondo qualche legge. Questo non significa che dia la risposta a tutte le domande, ma se c'è una teoria coerente che si adatta al sistema in questione, perché non usarla? O è meglio reinventare le biciclette, puntare il dito nel cielo e prevedere il tempo?
Vita писал(а) >>
Non voglio allontanarmi dal mio interesse per ciò che il prezzo e qualche teoria di previsione hanno in comune. Quindi lasciamo questo punto per dopo.
È fantastico! Lo fanno, ma solo prevedendo la volatilità dei rendimenti di portafoglio, perché assumono una distribuzione normale di quei rendimenti di portafoglio, che è solo teoricamente vera, con nuovi caveat sull'indipendenza degli strumenti. Ma per prevedere il prezzo con questi modelli, bisogna accettare che il prezzo abbia qualcosa in comune con la legge di distribuzione normale o, più strettamente, con la statistica parametrica. Ecco perché dubito che un metodo adatto a modellare la volatilità del portafoglio sia adatto a prevedere il prezzo - a causa del presupposto inapplicabile in cui il prezzo deve essere infilato.
Ecco fatto. Neanche tu sei entrato abbastanza nell'essenza di questo problema. Esattamente tutti questi modelli "più o meno" funzionano perché tengono conto del fatto che la volatilità non rientra in una distribuzione normale standard. Riguardo ai rendimenti del portafoglio, questo non è affatto rilevante. La previsione della volatilità non ha niente a che vedere con i rendimenti del portafoglio e la loro distribuzione. Un'altra cosa è che le previsioni di volatilità sono usate principalmente per valutare il rischio di un portafoglio, ma questa è un'altra storia.
No, no, stiamo parlando di uno qualsiasi!
ma sulla dipendenza funzionale - cioè una legge parametrica. Tuttavia, non è nemmeno questo il punto. Perché dovremmo supporre che ci sia una dipendenza funzionale dietro il prezzo ? Nessuna supposizione. Solo una convinzione della natura meccanicistica del mondo e l'invidia degli allori di Nostrodamus.