Indicatore a zig zag e reti neurali - pagina 7
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C'è solo una fregatura. Queste classi devono essere assemblate dopo. E qui ci si allontana da una semplice rete neurale e ci si avvicina all'IA.
Un'altra foresta oscura. Tutto quello che devi fare è studiare matematica e biologia, ma Dio ti proibisce di leggere la letteratura del trader.
Sarete bloccati in un ingorgo. Tuttavia non farà male leggere Safonov.
Tuttavia, Safonov non farebbe male a leggerlo.
Se potesse essere un po' più specifico su Safonov. Se avrò abbastanza tempo, cercherò di leggerlo. E decifrare l'acronimo AI.
...
Ti ho lasciato un post nell'ultima pagina. L'avete visto?
Ti ho lasciato un post nell'ultima pagina. L'hai visto?
Cercare privalov-sv
Purtroppo, non ci sono opere di Stratonovich in forma elettronica. Ci sono diverse pagine delle opere di Tikhonov (quelle con cui lavoro ora) e altri libri sull'argomento. Contatto via Skype. Tutto passerà attraverso di lui, qui attaccamento non poluchaetsya a causa del volume. Ci sono libri molto interessanti.
Cercare privalov-sv
Non ho Skype, ma va bene. "Principles of Adaptive Reception" vorrebbe vedere, naturalmente, ma l'ho già scaricato per un paio o tre mesi di lavoro. Le singole pagine non hanno senso. Non sono uno specialista in queste cose, ne ho bisogno dall'inizio. :-)
Basta postare i titoli dei libri di Tikhonov che sono rilevanti, proprio come hai fatto con Stratonovich. Tikhonov è un cognome troppo comune, non si trova così facilmente.
Yurixx
Cercate di trovare questo libro. Tikhonov V.I., Kharisov V.N. Analisi statistica e sintesi di dispositivi e sistemi di ingegneria radio. -M.: Radio e comunicazioni, 1991.
È un libro per le università, ha esempi che aiutano a capire questa matematica complicata e la presentazione è abbastanza consecutiva. Secondo le mie informazioni la ristampa di questo libro è prevista, ma sarà probabilmente alla fine del prossimo anno.
a Piligrimm
Zig-Zag è un buon indicatore che ha una proprietà interessante, è solo che ognuno vede il suo uso in modo diverso. Usarlo nella sua forma pura sull'ingresso NS è inutile IMHO. Confermate anche questo, che avete dovuto perfezionare Zig-Zag.
Vedo la sua maggiore utilità quando viene usato come una ripartizione del flusso di citazioni in classi (che il NS deve riconoscere)
Piligrimm potrebbe per favore chiarire, se non le dispiace.
.. .la direzione della tendenza corrispondente... Qual è l'output nel vostro NS (cosa intendete per tendenza?).
...% di output di modellazione ed errore di predizione... Cosa avete come modello, e per quale intervallo di tempo è possibile fare una predizione.
È possibile utilizzare Zig-Zag nella sua forma pura, all'inizio l'ho fatto, non ho sostenuto che è inutile, e il mio post voleva confutare affermazioni come quella sentita in molti thread del forum, anche se la precisione di previsione utilizzando Zig-Zag standard è inferiore a quella del mio ultimo indicatore, ma ho modificato Zig-Zag per ulteriori dinamiche di tendenza contabile, Un nuovo punto di rottura nel mio indicatore si forma non solo quando la direzione della tendenza (leggi tendenza) cambia in conformità con la soglia specificata, ma anche quando la dinamica della tendenza cambia, in questo caso la tendenza cambia il suo angolo di pendenza senza cambiare la sua direzione, che è un indicatore molto informativo e la dinamica dei conti aumenta essenzialmente la precisione delle previsioni.
I dati dell'indicatore vengono utilizzati come segnale di uscita rispetto al quale la rete viene addestrata.
L'errore % è il risultato dell'esecuzione della rete su un campione di prova che non si sovrappone al campione di dati di allenamento.
Non considero ciò che l'indicatore di input mostra come una tendenza, ma solo un modello di tendenza, poiché una tendenza è intrinsecamente molto più complessa e un modello è il risultato della sintesi di una tendenza artificiale che riflette la tendenza attuale solo con un certo grado di precisione, a causa di molte limitazioni imposte durante la modellazione. Un modello di tendenza è anche quello che si ottiene dopo il calcolo della tendenza prodotta, ma in questo caso il modello di tendenza riflette non solo la storia, ma mostra anche la direzione della tendenza.
La previsione non è vincolata a intervalli di tempo, ogni volta che arriva una nuova barra su М1 si ricalcola l'intero sistema esperto tenendo conto dei nuovi dati, e la conferma della tendenza si forma prima o si cambia la direzione della previsione quando la tendenza si inverte.
SK - lo scopo del mio test era di verificare l'indicatore in modalità dinamica, ma non di cercare di ottenere il massimo profitto con il suo utilizzo, quindi non ho cercato di migliorare l'Expert Advisor. Il risultato è molto buono dal punto di vista della verifica delle caratteristiche dinamiche dell'indicatore ma dal mio punto di vista è mediocre quando lo uso insieme all'Expert Advisor, il drawdown è troppo grande, non userei un tale Expert Advisor per il trading reale.
Ma sono assolutamente sicuro di una cosa, questo indicatore funzionerà ugualmente in qualsiasi mercato, indipendentemente dagli intervalli di tempo che sto testando. Questo deriva dal principio della sua costruzione ed è anche confermato dalle mie numerose osservazioni del suo lavoro durante l'anno su un conto demo.
Non voglio spendere risorse per scaricare una grande cronologia di quotazioni per il gusto di controllare qualcosa di cui non dubito, inoltre non ho intenzione di usare questo indicatore separatamente, ma insieme a un sistema esperto che farà previsioni - i risultati saranno incommensurabili con quello che ho ora.