Piligrimus è un indicatore di rete neurale. - pagina 11
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eccola qui in fondo http://www.wikimapia.org/#lat=31.3536369&lon=-24.3786621&z=8&l=1&m=a&v=2
niente di cui dispiacersi con gli indici di rete neurale
Fareste meglio a inventare una funzione matematica per le previsioni.
No, ho finito con le previsioni, solo romanzi ora.
Per favore, ci dica gli intervalli per le variabili in Kristograf.
Che tipo di intervalli intende?
Piligrimm, solo una domanda. Secondo voi, è possibile prevedere un valore LUCKY?
Opzioni di risposta:
1. Sì.
2. No.
3. Per chi è casuale e chi non lo è!
Forse le mie conclusioni sono affrettate, ma ho avuto il tempo di giocare con PolyAnalyst e ho ottenuto due risultati che mi hanno stupito. Un semplice CSV-export di quotazioni dal terminale per 30 minuti è stato alimentato e un polinomio è stato costruito utilizzando il loro OHLC che calcola il prezzo di chiusura della prossima barra in base a quello attuale. La funzione non è (sorprendentemente) molto complessa e l'ho subito incollata in EXCEL. Per ottenere il polinomio ho preso solo la prima metà dei dati dal file CSV, al fine di verificare la correttezza della previsione nella seconda metà.
Il primo sconcerto era che il polinomio dava il seguente prezzo di chiusura che nella stragrande maggioranza dei casi (oltre il 90%) dava un errore di pochi punti!!! Non potevo crederci. Ho lottato per una settimana con diversi tempi e coppie e il risultato è stato altrettanto impressionante. Nel fine settimana il mio cervello si è rilassato un po', e lunedì mi è venuto in mente: do delle quotazioni reali alla mia funzione e questa mi dà il prezzo di chiusura della barra successiva, ma è una vera e propria sbirciatina nel futuro :) Ho aggiornato un po' il modello, ho ottenuto polinomi per tutte e quattro le componenti dell'OHLC e un nuovo calcolo della funzione e non ho inserito i dati delle quotazioni, ma i dati che aveva calcolato al passo precedente. Qui mi aspettava un secondo shock: non stavo ottenendo nulla di simile a un grafico azionario. La previsione era una curva che scendeva lentamente, molto liscia e fluida. Purtroppo non riesco a ricordare dove si trova ora questo risultato per poter allegare degli screenshot. Dopo di che ci sono stati molti tentativi per farlo funzionare correttamente. Se lo trovo, lo aggiungerò sicuramente al post.
Forse ho sbagliato qualcosa e mi ci sono volute solo un paio di settimane per familiarizzare con PolyAnalyst. Ma ho la sensazione che Pilligrim sia bloccato nella (mia) prima fase :(
Quindi, una domanda ai Piligrim uscenti: quanto sono corretti i vostri modelli alla luce di quello che sono riuscito a ottenere? Forse avete anche ogni volta i dati conosciuti "in futuro", per così dire dati "corretti" e correggono le vostre previsioni in continuazione? O mi sbaglio su qualcosa?
Posso condividere una storia simile che mi è successa mentre studiavo il pacchetto di analisi delle serie temporali Caterpillar.
La prima impressione che ho avuto quando ho guardato i risultati della "previsione" è stata di euforia! Potrei vedermi alle Isole Canarie... Anche se sapevo cosa stavo facendo, il pacchetto si ostinava (come si è scoperto durante l'analisi dettagliata) a sbirciare nel "futuro" dentro di sé, anche se nelle impostazioni del programma avevo rigorosamente limitato le aree di analisi e confronto. Inoltre, ho imparato a preparare correttamente il cibo per il bruco e i miracoli sono scomparsi. L'accuratezza della previsione è 50/50.
Penso che i creatori del pacchetto abbiano intenzionalmente chiuso un occhio su questo "piccolo" bug, che quando si incontra per la prima volta questo miracolo della matematica porta inevitabilmente al desiderio di dare 100 dollari e restituirli rapidamente in Forex. Ricordo di aver mostrato a tutti i miei conoscenti dei bei disegni e di aver dimostrato l'ovvietà delle ricchezze imminenti per me e per loro, se solo sono amichevoli con la loro testa :-)
Sono d'accordo con ForexTools al 100% che la ragione di molti dei nostri "guai" nella modellazione numerica, è il peek nascosto.
Questa è una delle ultime varianti in cui il MA è stato "previsto"
Ecco la verità della vita :((((
Per chiunque si chieda - la formula in Excel era così:
= (1.00002*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2,1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2*G2-1.25485*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2*G2)/(IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2-1.25521*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2+0.000389753-0.00000823394*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0,00026974 + 141,828),1/G2,0,121066)*IF(AND(0,00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0,00026974 + 141,828),1/G2,0,121066))
P.S. o mi sbaglio ancora di grosso?
Piligrimm, solo una domanda. Secondo voi, è possibile prevedere un valore LUCKY?
Opzioni di risposta:
1. Sì.
2. No.
3. Per chi è casuale e per chi no!
La risposta è la numero 2, MA, in primo luogo, i processi puramente casuali usati nella vita pratica, non tanto; in secondo luogo, anche se si affrontano tali, a volte è possibile, applicando metodi speciali di elaborazione, rendere il processo quasi-casuale - allora c'è la possibilità di prevederlo con maggiore o minore probabilità. Per esempio, quando ho iniziato a prevedere gli sport del lotto, e il processo stesso è casuale, non ho fatto bene per molto tempo. Alla fine ho capito che non potevo risolvere il problema con il lobbismo. Poi ho iniziato a cercare delle soluzioni. Avendo la statistica dei sorteggi ho iniziato a modellare il processo di funzionamento della canna, e ho usato questo modello come un segnale modulante che elabora i dati della storia; inoltre ho introdotto diversi segnali deterministici, che possono essere facilmente predetti, e che danno un processo quasi casuale in covarianza con un segnale statistico casuale. E utilizzando il Metodo del Conteggio degli Argomenti Raggruppati (cioè l'algoritmo genetico), sono riuscito a rivelare alcune regolarità nel lavoro del sistema nel suo complesso, che ha permesso di selezionare il gruppo di numeri, che potrebbero apparire nella prossima estrazione, con alta probabilità. Come risultato della previsione, naturalmente, non ho ottenuto il valore di 5 numeri della prossima estrazione, ho ottenuto circa 10 numeri più probabili in uscita, di cui è stato necessario fare tutte le combinazioni possibili di 5 numeri per riempire i biglietti, e come risultato solo uno dei biglietti di questa combinazione è stato un vincitore con una precisione di 3-4 numeri su un possibile 5. Ma nonostante ciò, ha funzionato.
E quando si tratta del mercato Forex, non lo considero affatto un processo casuale. È molto complicato, multi-fattoriale, multi-dimensionale, ci sono un sacco di distorsioni e interferenze, non abbiamo la pienezza delle informazioni, e spesso è molto in ritardo, ma con tutto ciò - il mercato Forex non è casuale!
Risposta numero 2, MA, in primo luogo, i processi puramente casuali usati nella vita pratica non sono poi così tanto; in secondo luogo, anche se ne affronti uno, a volte è possibile, usando speciali metodi di elaborazione, rendere il processo quasi-casuale - allora si ha la possibilità di prevederlo con maggiore o minore probabilità. Per esempio, quando ho iniziato a prevedere gli sport del lotto, e il processo stesso è casuale, non ho fatto bene per molto tempo. Alla fine ho capito che non potevo risolvere il problema con il lobbismo. Poi ho iniziato a cercare delle soluzioni. Avendo la statistica dei sorteggi ho iniziato a modellare il processo di funzionamento della canna, e ho usato questo modello come un segnale modulante che elabora i dati della storia; inoltre ho introdotto diversi segnali deterministici, che possono essere facilmente predetti, e che danno un processo quasi casuale in covarianza con un segnale statistico casuale. E utilizzando il Metodo del Conteggio degli Argomenti Raggruppati (cioè l'algoritmo genetico), sono riuscito a rivelare alcune regolarità nel lavoro del sistema nel suo complesso, che ha permesso di selezionare il gruppo di numeri, che potrebbero apparire nella prossima estrazione, con alta probabilità. Come risultato della previsione, naturalmente, non ho ottenuto il valore dei 5 numeri della prossima estrazione, ho ottenuto l'ordine dei 10 numeri più probabili all'uscita, da cui è stato necessario fare tutte le combinazioni possibili di 5 numeri per riempire i biglietti, e come risultato solo uno dei biglietti di questa combinazione è stato vincente con una precisione di 3-4 numeri su un possibile 5. Ma nonostante ciò, ha funzionato.
Il numero di combinazioni di 10 a 5 = 252. Quanto valeva un biglietto dello Sportlotto? 50 copechi, credo. E le vincite a tre cifre? Credo che fossero 3 rubli. Quindi, per avere un'alta probabilità di vincere 3 rubli, dovresti spendere 126 rubli. È chiaro che questo funziona, così come il motivo per cui non dovevi diventare un milionario.
Il mio amico, tra l'altro, ha comprato solo un biglietto, ha indovinato 5 su 6 e ha ottenuto 2400 rubli, dopo di che non ha più comprato Sportlotto...
Forse le mie conclusioni sono affrettate, ma ho avuto il tempo di giocare con PolyAnalyst e ho ottenuto due risultati che mi hanno stupito. Un semplice CSV-export di quotazioni dal terminale per 30 minuti è stato alimentato e un polinomio è stato costruito utilizzando il loro OHLC che calcola il prezzo di chiusura della prossima barra dai dati di quella corrente. La funzione non è (sorprendentemente) molto complessa e l'ho subito incollata in EXCEL. Per ottenere il polinomio ho preso solo la prima metà dei dati dal file CSV, al fine di verificare la correttezza della previsione nella seconda metà.
Il primo sconcerto era che il polinomio dava il seguente prezzo di chiusura che nella stragrande maggioranza dei casi (oltre il 90%) dava un errore di pochi punti!!! Non potevo crederci. Ho lottato per una settimana con diversi tempi e coppie e il risultato è stato altrettanto impressionante. Nel fine settimana il mio cervello si è rilassato un po', e lunedì mi è venuto in mente: do delle quotazioni reali alla mia funzione e questa mi dà il prezzo di chiusura della barra successiva, ma è una vera e propria sbirciatina nel futuro :) Ho aggiornato un po' il modello, ho ottenuto polinomi per tutte e quattro le componenti dell'OHLC e un nuovo calcolo della funzione e non ho inserito i dati delle quotazioni, ma i dati che aveva calcolato al passo precedente. Qui mi aspettava un secondo shock: non stavo ottenendo nulla di simile a un grafico azionario. La previsione era una curva che scendeva lentamente, molto liscia e fluida. Purtroppo non riesco a ricordare dove si trova ora questo risultato per poter allegare degli screenshot. Dopo di che ci sono stati molti tentativi per farlo funzionare correttamente. Se lo trovo, lo aggiungerò sicuramente al post.
Forse ho sbagliato qualcosa, ho passato un paio di settimane a familiarizzare con PolyAnalyst. Ma ho la sensazione che Pilligrim sia bloccato nella (mia) prima fase :(
Quindi, una domanda ai Piligrim uscenti: quanto sono corretti i vostri modelli alla luce di quello che sono riuscito a ottenere? Forse avete anche ogni volta i dati conosciuti "in futuro", per così dire dati "corretti" e correggono le vostre previsioni in continuazione? O mi sbaglio su qualcosa?
Se solo sapeste quante volte sono stato euforico per i risultati negli ultimi 10 anni! Ma quasi altrettante volte sono rimasto deluso. Ho imparato molto sull'argomento, ma non ho voluto ingannare me stesso e non ho motivo di ingannare tutti voi. Quello che descrivi non è un problema di PolyAnalyst, è un problema di qualsiasi metodo di elaborazione delle quotazioni, se i dati di input non sono preparati in modo completamente corretto, e gli obiettivi non sono impostati correttamente.
La cosa principale è ciò a cui mirate con le previsioni. Se il vostro obiettivo è quello di fare una previsione per le prossime 10 o 20 barre utilizzando i dati sul timeframe M30 con almeno il 60% di probabilità, penso che non avrete successo. Il mercato è molto instabile, e soprattutto - volumetrico e complesso, i giocatori che sono presenti ora e determinano la tendenza principale, possono andarsene in un'ora, e ne appariranno di nuovi con caratteristiche completamente diverse. Non è possibile costruire un modello di mercato adeguato con le risorse a nostra disposizione. Anche se sembra una contraddizione con tutto quello che ho detto prima, tuttavia è vero e non c'è contraddizione.
Ho rinunciato a prevedere i valori futuri delle quotazioni molto tempo fa. Lo scopo delle mie previsioni non era quello di ottenere i risultati un passo avanti, ma di disegnare i segnali in ritardo, per esempio le letture degli indicatori al livello della barra nulla, cioè di prevedere il loro comportamento nel momento attuale senza un ritardo, nel momento attuale abbiamo un quadro di mercato stabilito e non uscire dal campo di informazioni, che non è stato ancora formato. Alla fine della giornata, ciò che conta nel trading non è conoscere il futuro, ma reagire in modo appropriato e tempestivo a ciò che accade nel momento presente. Guardate le figure 1 e 2 a pagina 9, non ho dato questo esempio per caso. La Fig. 1. è solo un tentativo di addestrare un modello per predire il futuro quando il campo di informazioni non è ancora stato formato, nessun dato di questo futuro è disponibile, e nella maggior parte dei casi il segnale target è più avanti dei dati di input disponibili, non ha nulla a cui attaccarsi, e il modello addestrato avrà una capacità predittiva molto bassa, o se i dati di input non sono formati correttamente e c'è una sbirciatina nel futuro, il modello darà segnali inadeguati. Si può vedere dalla fig. 2 che la funzione target nella maggior parte dei casi non va oltre il campo di informazione dei segnali di input, il modello ha la possibilità di imparare e riflettere la tendenza abbastanza accuratamente secondo questo insieme di dati di input e target.
Parlando di quanto sono stato in grado di tirare i segnali ritardati al tempo attuale con le mie previsioni, guardate la prima figura in questo thread per un esempio. La linea rossa è un segnale indicatore filtrato ma molto ritardato, e ora immaginate che questo segnale si sia spostato in media di 20 barre a sinistra, ho detto in media perché in alcuni casi questo spostamento può essere di 15 barre, in altri - 25, questa cifra non è costante perché il segnale tirato non può andare oltre le quotazioni attuali, è vicino alla barra zero e mantiene le caratteristiche di scorrevolezza, ma non va oltre. È così che parlavo della prevedibilità del mercato Forex, più accurate sono le informazioni che possediamo e più potenti sono le nostre risorse informatiche, più accurati e meno ritardati sono i modelli che possiamo costruire sulle tendenze del mercato, alla fine saremo in grado di costruire previsioni a destra della barra dello zero, Ma naturalmente questo richiederà non solo quotazioni da un timeframe, come ho fatto in questo problema, ma un sacco di informazioni su diversi simboli, timeframe e fattori fondamentali, ma è un compito completamente diverso che richiederà risorse completamente diverse e sarà risolto senza di me.
Il numero di combinazioni di 10 volte 5 = 252. Quanto costa un biglietto della Lotteria Sportiva? 50 copechi, credo. E le vincite a tre cifre? Credo che fossero 3 rubli. Quindi, per avere un'alta probabilità di vincere 3 rubli, dovresti spendere 126 rubli. È chiaro che questo funziona, così come il motivo per cui non dovevi diventare un milionario.
Un mio amico, tra l'altro, ha comprato un solo biglietto, ha indovinato 5 su 6 e ha ottenuto 2.400 rubli, dopo di che non ha più comprato Sportlotto...
Non ho specificato alcuni dettagli quando ho scritto il post.
1. Spesso ho ottenuto il risultato e meno di 10 cifre in uscita, il loro numero non era rigidamente limitato, c'era una restrizione che la probabilità di cadere la figura corrispondente non deve essere inferiore a un certo punto.
2. Insieme alle cifre nell'output avevo anche le probabilità, e quando si facevano le combinazioni il peso di ogni cifra non era uguale, per esempio se la probabilità di 3 cifre su 10 era di conseguenza 90 %, 85 % e 80 %, allora queste cifre venivano prese come base, e il resto veniva combinato con altre per fare le 5 cifre necessarie nel biglietto, sempre tenendo conto della loro probabilità. Così alla fine tutte le combinazioni erano spesso fatte in 25 biglietti, e spesso anche meno. Ma in generale la dinamica delle previsioni era tale, che il profitto di una vincita con una previsione corretta di 4 cifre, si sovrapponeva a una serie di piccole perdite da precedenti decisioni sbagliate. (Un'analogia con il forex).
E non sono diventato milionario per un'altra ragione - non avevo il mio computer, e sul computer, dove lavoravo, era occupato durante 3 turni con piccoli compiti di produzione, e anche quando facevo il debug di piccoli frammenti del mio compito, occupava la CPU così, che altri compiti non potevano più andare, e avevo frequenti conflitti con altri programmatori, i cui compiti, che richiedevano 2-3 minuti per il calcolo, erano in fila per ore a causa del mio compito. Quindi, per il debug e il calcolo completo, sono venuto al computer centrale il sabato, l'ho acceso e ho eseguito tranquillamente i miei compiti fino alla domenica sera.
E per quanto mi ricordo, il prezzo di un biglietto era di 20 o 25 copechi.