Teorema sull'intersezione di due AM - pagina 6
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C'è qualcosa che non va, o è sottovalutato di proposito? Non ho ancora guardato il codice, ecco perché queste domande stupide.
è a causa della proprietà di riflessione del grafico, il valore esatto nell'angolo in alto a sinistra. Visualizzato con commento
...
Ho fatto un po' più di scavi (in termini di matematica) dell'intersezione MAHs-ottimizzatore TC e sono arrivato alla conclusione che è in effetti un cattivo filtro passa-banda, che quando si esegue l'ottimizzatore scansiona solo il quoziente alla ricerca delle armoniche dominanti! Ecco il tipo di spettroanalizzatore velato che è questo incrocio dei due Mach.
Per quanto riguarda il compito da svolgere, è il migliore... beh, come chiamarlo... calcolatore dei parametri richiesti di una serie di prezzi. Puoi calcolare l'aspettativa, lo spettro, il filtraggio ecc. per questa serie e poi combinarli tutti e applicarli a TS, ma sono tutte caratteristiche indirette. Ma il risultato dell'esecuzione nel tester dà subito i numeri necessari. E possiamo dire - in un tale periodo di tempo il mercato era nello stato di 23, per esempio. E questo è tutto. (Sì, sì... come nella battuta: "Petyka, il mercato? 23! " ... e tutto è chiaro)
Questa è un'ipotesi.
Ora si pone la domanda - questa ipotesi è corretta da un punto di vista matematico, è possibile[così] assegnare un certo numero a ogni segmento della serie e ottenere una funzione - la dipendenza di questo parametro dal numero della barra approssimativamente parlando, qual è la forma di questa funzione e le sue proprietà - bene, continua o no, ecc.
In pratica, questo può essere ottenuto eseguendo in un tester. Poi dovremmo considerare teoricamente - come il grafico interseca il prezzo, cosa influenza il valore di profitto/perdita e in quali limiti i parametri dovrebbero essere per ottenere il profitto.
E poi cercate di collegare questo parametro con i metodi di calcolo conosciuti - se può essere calcolato come una delle armoniche, è buono. Quindi, non abbiamo bisogno di eseguirlo in un tester, ma possiamo calcolarlo direttamente da una serie.
è a causa della proprietà di riflessione del grafico, il valore esatto nell'angolo in alto a sinistra. Emesso con commento
Comunque, mi è piaciuto dal vivo, è grande, si visualizza correttamente, ho solo visto un pezzo particolare nella foto.
Un'altra cosa che volevo dire. Una coppia può anche essere espressa in 2, 3 ... intermedio, non si tiene conto di questo.
Ora sto scavando nella stessa direzione, rispetto al mio - risultati molto simili.
Solo che il mio è più fondamentale, molto di più. Ma anche più difficile e più lento, molto.
L'ho ammirato dal vivo, è grande, disegna correttamente, è solo che l'immagine è specifica.
Un'altra cosa che volevo dire: una coppia può anche essere espressa in 2, 3... intermedio, non si tiene conto di questo.
Ora sto scavando nella stessa direzione, rispetto al mio.
Solo che i miei sono più fondamentali, molto di più. Ma anche più complicato e più lento, di molto.
Ho, tipo, 12 diverse coppie di valute. Ci sono altre persone coinvolte? Vuoi condividere? E come si fa a sincronizzare tutto? Ho solo la sensazione che ci sia qualcosa di sbagliato, anche se a prima vista sembra giusto.
rifatto la gaffe sulle zecche. La cosa divertente è che più bassi sono i volumi di scambio aggregati, più basso è il blu.
1.7-2.5 durante il giorno, fino a 4.7p di notte (forse anche 6p era lì), e anche, si può vedere la sincronia è rotto di notte
In termini di compito a portata di mano, questo è il migliore ... beh, come lo chiamate... è un calcolatore dei parametri richiesti di una serie di prezzi. Puoi calcolare l'aspettativa, lo spettro, il filtraggio ecc. per questa serie, e poi combinarli tutti e applicarli a TS, ma sono tutte caratteristiche indirette. Ma il risultato dell'esecuzione nel tester dà subito i numeri necessari. E possiamo dire - in un tale periodo di tempo il mercato era nello stato di 23, per esempio. E questo è tutto. (Sì, sì... come nella battuta: "Petyka, il mercato? 23! " ... e tutto è chiaro)
Questa è un'ipotesi.
Ora si pone la domanda - questa ipotesi è corretta da un punto di vista matematico, è possibile[così] assegnare un certo numero a ogni segmento della serie e ottenere una funzione - la dipendenza di questo parametro dal numero della barra approssimativamente parlando, qual è la forma di questa funzione e le sue proprietà - bene, continua o no, ecc.
In pratica, questo può essere ottenuto eseguendolo in un tester. Poi dovremmo considerare teoricamente - come il grafico interseca il prezzo, cosa influenza il valore di profitto/perdita e in quali limiti i parametri dovrebbero essere per ottenere il profitto.
E poi cercate di collegare questo parametro con i metodi di calcolo conosciuti - se può essere calcolato come una delle armoniche, è buono. Quindi non è necessario eseguirlo in un tester, ma lo si può calcolare direttamente da una serie.
Ho usato un metodo di accumulazione con la scrittura in un file e poi il confronto durante i passaggi successivi. Ho usato l'intersezione di due MAs fino a cinque MAs fan.
Rifatto la gaffe sulle zecche. La cosa divertente è che più bassi sono i volumi di scambio aggregati, più basso è il blu.
Di giorno 1.7-2.5, di notte fino a 4.7p (forse anche 6p c'era), inoltre, si può vedere la sincronia è fuori sincrono di notte.
Un forte bias è dato da AUD e NZD. Scollegatelo e vedrete. Quindi, il tasso "vero=esatto" è Bid+(Ask-Bid)/2 + compounding corretto (tenendo conto degli errori di misurazione = spread). Sarà ancora più interessante. Se volete usare questi termini, dovreste chiedere a un broker che si occuperà dell'elaborazione.
Z.U. È un peccato che MT non dia la storia nella forma giusta, e non sembra avere intenzione di farlo. Pertanto, le prestazioni sembrano solo reali.
Mi sembra di avere 12 diverse coppie di valute. Ci sono altre persone coinvolte?
Tutti i principali disponibili.
Vuoi condividere?
Beh, per l'accesso pubblico non voglio ancora metterlo su, ma per chi è interessato... Perché no? Ma un po' più tardi, dovrò metterlo in funzione.
E come si fa a sincronizzare tutto?
Sì.
Quello rosso è mio, quello blu è tuo.
E se facessimo il contrario?
Non per ottimizzare le AM per il mercato, ma per trovare uno strumento per le AM?
...
- Если работать на себя, а не на грант, правда будет в теореме о пересечении двух МА.
Sembra la verità!
;)