L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3343
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Lo spread non è un errore
È un problema di formulazione dell'obiettivo: non c'è spread negli incrementi tra ascii e incrementi tra bid.
Che tipo di errore può essere attribuito allo spread? Questo problema, apparentemente stupido, non mi dà pace. Se un modello funziona bene con uno spread basso, ma quando lo spread viene aumentato, la situazione peggiora. Cosa correggere esattamente?:) o come addestrarlo a operare con uno spread elevato.
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Utilizzare lo spread reale per il markup e nei segni. Non sono sicuro dei segni, non sono sicuro che aiuterà, inoltre risulta che su 3-5 segni l'OOS è migliore che se il modello 100-1000 usi. Cioè la possibilità che lo spread cada in questi 3-5 è piccola.
Forse aggiungerà un paio di punti percentuali al nostro lato da quasi 50/50, che otteniamo ora. O forse, come sempre, ci vorrà solo tempo per tutto questo, senza risultati significativi.
Sto passando dalle barre ai ticks, dove lo spread è reale, non minimo per barra. Per il markup userò Virtual tester da fxsaber-a (è possibile fare trade e ottenere i loro risultati senza rovinare le statistiche di MQ tester, dove faccio trading solo sui segnali del modello), poi allenare il modello il sabato e fare trading fino al sabato successivo. Si tratterà di un'operazione di "jacking-forward", proprio come nel trading reale. Ma se avete il vostro tester virtuale in Python, forse non ne avete bisogno.
Il principale pane e caviale si trova a livello di spread, in un gran numero di transazioni brevi. La logica di trovare un equilibrio tra numero di transazioni e prevedibilità non è del tutto chiara. Aumentando la durata delle transazioni e diminuendone il numero, si perde alfa.
Mamma, mandami dei calzini di lana. Nella nostra cella abbiamo un pavimento riscaldato elettricamente, ma nessuno conosce il codice per accenderlo).
Utilizzare lo spread reale per il markup e nei segni. Non sono sicuro dei segni, ma risulta anche che su 3-5 segni l'OOS è migliore che se il modello utilizza 100-1000. Cioè la possibilità che lo spread cada in questi 3-5 è piccola.
Forse aggiungerà un paio di punti percentuali al nostro lato da quasi 50/50, che otteniamo ora. O forse, come sempre, ci vorrà solo tempo per tutto questo, senza risultati significativi.
Sto passando dalle barre ai ticks, dove lo spread è reale, non minimo per barra. Per il markup userò Virtual tester da fxsaber-a (è possibile fare trade e ottenere i loro risultati senza rovinare le statistiche di MQ tester, dove faccio trading solo sui segnali del modello), poi allenare il modello il sabato e fare trading fino al sabato successivo. Si tratterà di un'operazione di valking-forward, come nel trading reale. Ma se avete il vostro tester virtuale in Python, forse non ne avete bisogno.
Quando si aumenta lo spread nel tester, alcune operazioni sembrano volare verso il meno. Ma alcuni rimangono. È possibile allenarsi senza di esso, ma la questione è come farlo funzionare con lo spread necessario e correggere il TS, scartando le operazioni sbagliate. Vorrei riqualificare o aggiungere un filtro. Non riesco a decidere.
Perché i tentativi di inserire lo spread nell'allenamento stesso non funzionano.Quando lo spread aumenta nel tester, alcuni trade sembrano volare in negativo. Ma alcuni di essi rimangono. È possibile allenarsi senza di esso, ma la questione è come farlo funzionare con lo spread richiesto e correggere il TS, scartando le operazioni sbagliate. Vorrei riqualificare o aggiungere un filtro. Non riesco a decidere.
Perché i tentativi di incorporare lo spread nella formazione stessa non funzionano.Quando la mamma manderà i calzini di lana, troverete il codice al loro interno. Fino ad allora, mi terrò alla larga dal tuo ego.
Quando la mamma manderà i calzini di lana, troverai il codice al loro interno. Fino ad allora, mi terrò alla larga dal tuo ego.
Cosa sei, un completo disastro? Vattene.
Sei fuori di testa? Vattene.
Dal gergo si capisce che i calzini non sono ancora arrivati).
Quando lo spread aumenta nel tester, alcuni trade sembrano volare in negativo. Ma alcuni di essi rimangono. È possibile allenarsi senza di esso, ma la questione è come farlo funzionare con lo spread richiesto e correggere il TS, scartando le operazioni sbagliate. Vorrei riqualificare o aggiungere un filtro. Non riesco a decidere.
Perché i tentativi di inserire lo spread nell'allenamento stesso non funzionano.Probabilmente il filtro classico è: if( Spred > 10 pt ){non fare trading e non fare mark up}. Oppure non in pips, spread medio * 2 o *3.... *10.
Probabilmente il filtro classico è: if( Spred > 10 pt ){non fare trading o mark up}. Oppure non in pips, spread medio * 2 o *3.... *10.
Ho sorriso alla quasi certezza di un pensiero incredibilmente intelligente su un pensiero incredibilmente intelligente.
E sono tutti stupidi da queste parti o cosa?????