Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 25

[Владимир]

ANG3110:

VBAG:
Mi dispiace intromettermi nella vostra conversazione. Che ne dite di legare il valore della soglia a qualche funzione. Per esempio ATR o all'angolo di pendenza di T3. Per così dire, facciamo uno scatto sbilenco in direzione della tendenza. Attualmente sto lavorando su come eseguire EMA avanti e indietro. Non appena farò un aquilone, proverò io stesso questa idea.

È un'idea abbastanza sensata, forse qualcosa funzionerà. L'unico momento difficile può essere che in piano la soglia dovrebbe essere brusca e nella maggior parte dei casi è brusca e di rottura e la reazione può essere ritardata. Piuttosto, potrebbe essere un tipo di deflessione sia Std che massima impostata.

O con soglia caricata, ma per non passare il breakdown trascinare in una stretta fermata pendente. In generale, chi aprirà davanti. Sì... credo di sì. Ma quella è una cucina completamente diversa.

[Nikolay Kositsin]

ANG3110:

VBAG:

Ciao!



ANG3110 Hai menzionato T3. Potresti per favore elaborare i suoi vantaggi (qual è l'espediente) e preferibilmente in confronto agli altri.

Grazie.

È molto semplice. Facciamo un Expert Advisor che comprerebbe e venderebbe completamente su un cambio di direzione della media mobile al contrario. Possiamo aggiungere un piccolo valore di soglia, 1-3 punti alle medie mobili per impedire loro di rimbalzare, altrimenti ci saranno molti falsi positivi. Aggiungiamo anche tutti i tipi di indicatori (MA, EMA, LWMA, JMA, Linear Regression-LR, regressione pesata, regressione parabolica, DCT, regressione dei seni, coseni, logaritmi, famiglia adattiva, VIDYA, AMA, per Std, per momentum o angolo LR, Highest-Lowest, Parabolic, indicatori Lag, indicatori Step, cluster Neural network, ecc.п., e T3. Ed eseguirlo attraverso l'ottimizzatore. In questo esperimento, il T3 dà i migliori risultati. Poi viene la LWMA, e poi l'EMA. Il resto è notevolmente peggiore. Questo esperimento non è molto corretto, come il montaggio, ma mostrerà immediatamente, per esempio, che Jurik è un imbroglione, un esotico. E dimostrerà che determinare lo stato del mercato in un dato momento è molto più prezioso di tutto quel filtrare e stirare.

T3 è essenzialmente EMA preso da se stesso sei volte di seguito e sommato secondo una certa legge con fattori di ritardo bilanciati. Ecco perché ha una morbidezza così elevata.

ANG3110! Ho confrontato a fondo l'algoritmo T3 con altri algoritmi di mediazione in Expert Advisors e posso affermare quanto segue: l'unico algoritmo che è molto più redditizio nell'ottimizzatore è JMA, mentre tutti gli altri algoritmi non hanno alcun vantaggio l'uno sull'altro! Naturalmente mi sto riferendo all'algoritmo JMA nel mio articolo e non al codice base. Mi asterrò con tatto ed educazione dal commentare JMA dal codice base. Posso solo aggiungere che la mia velocità di scrittura EA è diversi ordini di grandezza più veloce di quella di tutti i partecipanti di questo thread presi insieme! Scrivo qualsiasi EA in modo tale che posso
selezionare qualsiasi algoritmo di smoothing che voglio tra quelli disponibili per mezzo di una sola funzione, e semplicemente cambiare il numero con cui questo algoritmo è rappresentato in questa funzione! Un'altra cosa è che per qualsiasi strumento di trading
ci può sempre essere un algoritmo di mediazione preferibile per qualsiasi periodo di prova!

[ANG3110]

GODZILLA:

L'unico algoritmo che supera significativamente tutti gli altri algoritmi nella redditività dell'ottimizzatore è JMA, e tutti gli altri algoritmi non hanno alcun vantaggio gli uni sugli altri! Naturalmente mi sto riferendo all'algoritmo JMA nel mio articolo e non al codice base. Mi asterrò con tatto ed educazione dal commentare JMA dal codice base. Posso solo aggiungere che la mia velocità di scrittura EA è diversi ordini di grandezza più veloce di quella di tutti i partecipanti di questo thread presi insieme! Scrivo qualsiasi EA in modo tale che posso
selezionare qualsiasi algoritmo di smoothing che voglio tra quelli disponibili per mezzo di una sola funzione, e semplicemente cambiare il numero sotto il quale questo algoritmo è rappresentato in questa funzione! Un'altra cosa è che per qualsiasi strumento di trading
ci può sempre essere un algoritmo di mediazione preferibile per qualsiasi periodo di prova!

Beh, quello che ho scritto non è inventato. L'ho controllato la settimana scorsa nell'intervallo tra il 01.10.2007 e l'ora attuale. Forse avete testato in condizioni diverse da quelle che ho descritto. Se siete interessati, posso postare i risultati o gli opinionisti del test. Ho testato specificamente GBPUSD15 sui prezzi di apertura (per un esperimento veloce è abbastanza buono), sulle quotazioni Alpari.

E in generale sono sorpreso dall'affermazione sulla velocità di scrittura degli EA. Conosci il potenziale dei partecipanti a questo thread?

[Dmitry Fedoseev]

dobbiamo competere con o senza guantoni da boxe?)

[ANG3110]

Qui non sono stato pigro e ho ritestato T3 e JMA.

JMA ha inserito (da GODZILLA).

Le migliori variazioni "in forma".

Depo=10000. GBPUSD15 Alpari a prezzi di apertura. Dal 01.10.2007 al 07.02.2008

I passaggi sono ottimizzati dal rischio come percentuale di un deposito.

1-Risk=0 (solo al 1° lotto); 2-Risk=10; 3-Risk=20; 4-Risk=30; 5-Risk=40; 6-Risk=50; MaxLots=15;

JMA

Passaggio	Profitto	Totale scambi	Redditività	Payoff previsto	Prelievo $	Profitto %
3	14955.20	116	1.12	128.92	30725.20	72.39
1	12932.00	116	1.42	111.48	6464.60	28.40
2	9379.50	116	1.27	80.86	7415.40	30.99
4	5461.60	116	1.03	47.08	48615.00	88.46
6	-375.40	36	1.00	-10.43	61522.10	86.47
5	-2821.50	116	0.99	-24.32	69350.20	96.48

Non si può dire che sia troppo male.

T3

	Profitto	Totale scambi	Redditività	Payoff previsto	Prelievo $	Profitto %
6	174019.60	166	1.29	1048.31	139782.00	62.20
5	162630.30	166	1.27	979.70	139782.00	65.52
4	136153.20	166	1.23	820.20	139782.00	74.81
1	13485.60	166	1.33	81.24	9318.80	35.57
2	7620.00	166	1.16	45.90	13788.70	55.59
3	7438.20	166	1.03	44.81	59415.60	87.17

Ma il T3 tiene il rischio fino al 50% e anche di più e il JMA solo fino al 30.

Ho controllato prima su altri dati storici e coppie di valute e il quadro nel rapporto JMA/T3, era circa lo stesso, anche leggermente migliore verso T3.

[Aleksandr Pak]

a ANG3110

Domanda - in quale periodo è stata testata la T3/JMA?

[Khristian Piligrim]

VBAG:
Сейчас как раз разбираюсь с прогоном EMA туда-сюда.

Чо Вы под этим подразумеваете?

[Sceptic Philozoff]

Non capisco come si possa parlare dei parametri di trading degli indicatori al di fuori del contesto dell'EA che li utilizza. ANG3110, per favore chiarisci quale strategia. E secondo: cos'è il Rischio, come formula (ognuno lo intende in modo diverso)?

[Nikolay Kositsin]

ANG3110:

Qui non sono stato pigro e ho ritestato T3 e JMA.

JMA ha inserito (da GODZILLA).

Le migliori variazioni "in forma".

Depo=10000. GBPUSD15 Alpari a prezzi di apertura. Dal 01.10.2007 al 07.02.2008

I passaggi sono ottimizzati dal rischio come percentuale di un deposito.

1-Risk=0 (solo al 1° lotto); 2-Risk=10; 3-Risk=20; 4-Risk=30; 5-Risk=40; 6-Risk=50; MaxLots=15;

JMA

Passaggio	Profitto	Totale scambi	Redditività	Payoff previsto	Prelievo $	Profitto %
3	14955.20	116	1.12	128.92	30725.20	72.39
1	12932.00	116	1.42	111.48	6464.60	28.40
2	9379.50	116	1.27	80.86	7415.40	30.99
4	5461.60	116	1.03	47.08	48615.00	88.46
6	-375.40	36	1.00	-10.43	61522.10	86.47
5	-2821.50	116	0.99	-24.32	69350.20	96.48

Non si può dire che sia troppo male.

T3

	Profitto	Totale scambi	Redditività	Payoff previsto	Prelievo $	Profitto %
6	174019.60	166	1.29	1048.31	139782.00	62.20
5	162630.30	166	1.27	979.70	139782.00	65.52
4	136153.20	166	1.23	820.20	139782.00	74.81
1	13485.60	166	1.33	81.24	9318.80	35.57
2	7620.00	166	1.16	45.90	13788.70	55.59
3	7438.20	166	1.03	44.81	59415.60	87.17

Ma T3 tiene Risk al 50% e anche più in alto e JMA solo al 30.

Ho controllato prima su altri dati storici e coppie di valute e il quadro nel rapporto JMA/T3, era circa lo stesso, anche leggermente migliore verso T3.

Non prendo sul serio i formati di tempo inferiori a 1 ora, mentre utilizzo tutta la cronologia disponibile per eseguire Expert Advisors su tutti i simboli immaginabili. Il codice del mio EA contiene la possibilità di utilizzare uno degli algoritmi di mediazione disponibili. È abbastanza banale implementarlo con una buona comprensione di MQL4. Sto solo affermando un fatto che ho visto empiricamente innumerevoli volte su un gran numero di Expert Advisors molto diversi: l'algoritmo JMA nell'ottimizzatore di strategia esce sproporzionatamente più spesso di tutti gli altri algoritmi presi insieme! Ovviamente non ho assolutamente bisogno di preoccuparmi di queste sciocchezze come spendere tempo per dimostrare queste cose. È un compito completamente inutile! In realtà, la cosa più logica da fare in situazioni come questa è essere sempre in grado di scegliere tra le varie possibilità quale sia la migliore nel caso dato! E allo stesso tempo tenete presente che può benissimo succedere che dopo un po' la scelta delle opzioni sarà completamente diversa. In generale, l'algoritmo più ideale per la media in Expert Advisors non è quello che mostra la massima redditività nell'ottimizzatore, ma quello che è solo più o meno stabilmente redditizio oltre il confine destro del periodo di ottimizzazione. Ma anche con questo approccio ho avuto due opzioni di mediazione in alto, la seconda delle quali è JMA con parametro Lengh composto da 2,3,5,7,9. Ma, naturalmente, non ho intenzione di discutere o dimostrare nulla, penso solo che non dovrei fissarmi su una singola media mobile. Posso solo aggiungere che la variante classica dell'MTS senza pretese che utilizza i cambiamenti di direzione della media mobile di tendenza come segnali di entrata nel mercato in un periodo grafico inferiore a quattro ore si rivela un fallimento oltre il confine destro del periodo di ottimizzazione, a qualsiasi media mobile e a qualsiasi risultato positivo nell'ottimizzatore! È più facile indovinare dai fondi di caffè o dalle stelle, o chiedere consiglio ai "sensitivi" che usare un EA di questo tipo per fare un profitto reale decente in un periodo di test che sia commisurato al periodo del campionato! Ma una volta avevo un computer molto fragile e ho fatto del mio meglio per fare almeno una sostituzione equivalente dell'algoritmo JMA, che richiede molte risorse, con l'incommensurabilmente meno vorace T3. È per questa ragione che ho creato la funzione T3Series()! Ma il numero non ha funzionato, e ho dovuto giocare sul mio computer primus per ottimizzare il mio sistema quattro volte più a lungo, usando JMASeries()! Quindi buona fortuna a tutti!

[ANG3110]

Ho scritto la coppia di valute GBPUSD15 - quindi il periodo è naturalmente M15. Se parliamo di T3 d'epoca, allora basta usare optimizer, io ho T3 di mia fabbricazione ed è leggermente diverso da quello che si trova su Internet. Non solo il periodo è ottimizzato, ma anche il coefficiente b. Lo stesso vale per JMA, non so quale variante tu possa avere.