Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 27
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... presenza di armoniche veloci o lente, ecc.
Se non vi dispiace, per favore, descrivetelo più dettagliatamente, come lo selezionate, usando la trasformata di Fourier, Walsh, MME o un altro modo. Interesuyut la tua stima di quante oscillazioni esistono allo stesso tempo e come queste oscillazioni sono state isolate. Grazie.
Analisi di Fourier, DCT, o un insieme di derivate prime di ma o qualche MACD. Finora è più facile per me lavorare con i derivati di ma o T3.
La Fourier è meglio usata rispetto alla Regressione Lineare. A seconda della scala, le 3 armoniche massime sono ordinate, accordate alla risonanza e di solito le loro proiezioni in avanti sono innescate in modo schiacciante.
Per me ho scelto T3 o LWMA, anche se nel processo di ulteriore lavoro sul sistema di analisi è diventato meno critico quale algoritmo utilizzare - dipende dalla forma del mercato, dal numero di oscillazioni, dal rapporto di onde avanti e indietro, dall'angolo di pendenza della tendenza o dalla sua quasi assenza, dalla presenza di armoniche veloci o lente, ecc.
... analisi di Fourier, DCT, o un insieme di derivate prime di ma-shares o qualche MACD. Finora è più facile per me lavorare con i derivati di ma o T3. La Fourier è meglio da usare rispetto alla Regressione Lineare. A seconda della scala, le 3 armoniche massime sono ordinate, accordate alla risonanza e, di regola, le loro proiezioni in avanti sono innescate in modo preponderante.
E come si usano i mashup derivati, forse la regressione lin è un'opzione anche qui? Quanto in alto avete raggiunto puramente in questa direzione? O è solo una parte del sistema che include anche l'analisi delle onde in una forma o nell'altra (almeno combinata con un'analisi primitiva del movimento degli estremi di prezzo locali)?
Ciao!
È molto interessante conoscere l'opinione del branco.
Pubblicato un articolo a pagina 14 https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 su Optimal Tracking Filters di John Ehlers. Ne sono impressionato e sembra essere simile ad esso.
Anche se il materiale è vecchio come il mondo, non ha perso la sua rilevanza IMHO. Gli autori dell'articolo affermano:
OTF usa i massimi e i minimi delle barre oltre al prezzo di chiusura nei suoi calcoli. La parte della formula dell'indicatore, responsabile dell'adattamento, utilizza i massimi e i minimi delle barre nel calcolo, il che permette di stimare il fattore di rumore aggiuntivo, che né AMA di Kaufman né VIDYA usano nei loro calcoli.
Questo ha il vantaggio di utilizzare un unico parametro di lisciatura. L'AMA di Kaufman richiede al trader di prendere una decisione sulla scelta dei valori di tre diversi parametri. VIDYA richiede al trader di prendere una decisione riguardo ai valori di due diversi parametri. OTF, a sua volta, richiede al trader di scegliere un singolo parametro - un periodo di mediazione (o un fattore di smoothing). Non solo lo rende più facile da usare, ma permette anche di afferrare e capire la sua essenza più velocemente.
La Fourier non è simmetrica (lungo l'asse verticale) rispetto alla storia, quindi cercando di limitarla a 3 armoniche... - qual è in pratica questa % della "stragrande maggioranza dei casi" e qual è il ritardo/slippage?
E come si usano i mashup derivati, forse la regressione lin è un'opzione anche qui? Quanto in alto avete raggiunto puramente in questa direzione? O è solo una parte del sistema che include anche l'analisi delle onde in una forma o nell'altra (almeno in combinazione con un'analisi primitiva del movimento degli estremi di prezzo locali)?
Il punto è che la Fourier è simmetrica, mentre il mercato è skewed il più delle volte, e quindi le parti sinistra e destra non si correlano bene con il segnale. E quando la regressione è costruita prima, e le armoniche e la loro somma sono calcolate dai dati intorno o relativi ad essa, i loro periodi coincidono più accuratamente con il segnale reale.
Quello in alto mostra un singolo della somma di 3 armoniche. Ognuno di loro ha individualmente la sua manifestazione. Ma si possono calcolare più armoniche 7-12 e ordinarle per ampiezza, evidenziando i 3 massimi. In generale, se è ben accordato in risonanza con il minimo SPR, la percentuale di punti di svolta corrispondenti è molto alta, non ho calcolato le statistiche, da qualche parte tra il 70-80% a occhio. Non sono ancora arrivato ad automatizzare, non ho il tempo di fare tutto in una volta.
Le derivate da ma sono prese in questo modo: supponiamo di avere periodo - p, allora inseriamo il coefficiente della derivata, diciamo, k=0.3 e spostiamo psm = k*p; e sottraiamo il valore spostato dal valore medio attuale, dma[i] = ma[i] - ma[i+psm];
Finora, le altezze sono state raggiunte sul tester, e questo non è un indicatore. In 2 anni ho tirato fuori dal deposito la cifra di 10000, che è molte volte superiore a quella che ho visto in altri - e allora?
Al momento sto lavorando su un sistema di analisi.
Il punto è che la Fourier è simmetrica, mentre il mercato è skewed il più delle volte, e quindi le parti sinistra e destra non si correlano bene con il segnale. Ma quando la regressione è costruita prima, e le armoniche e la loro somma sono calcolate dai dati intorno o relativi ad essa, allora i loro periodi coincidono più accuratamente con il segnale reale.
In generale, se è ben sintonizzato con il minimo SPR, la percentuale di coincidenza dei punti di svolta è molto alta - non sono riuscito a fare statistiche, da qualche parte tra il 70-80% a colpo d'occhio. Non sono ancora arrivato ad automatizzare, non ho il tempo di fare tutto in una volta.
Finora, le altezze sono state raggiunte sul tester, e questo non è un indicatore. Beh, in 2 anni ho ottenuto 10000 da depo, una cifra molte volte superiore a quella che ho mai visto in altri - quindi che dire - è un montaggio.
No, Korey, LWMA è elencato come Linear Weighted MA.
In questo indicatore cambia tutto, è interessante giocare, così l'ho fatto e ho messo METODa=4)))