Indicatore stocastico. Un'osservazione curiosa. - pagina 3

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Aleksey24:
SK. ha scritto (a):

No. 99/1.

- "La stocastica ha la brutta proprietà di cambiare i suoi valori retroattivamente"?


Non ho capito bene.

In realtà i valori cambiano retroattivamente se si ricalcolano le ultime barre.

Se viene calcolato solo 0-bar, allora tutto è ok.

Lo si può vedere chiaramente se si visualizza ad esempio lo stocastico da MN1 a W1.

Peccato che non posso fare un video per il forum, altrimenti ve lo avrei mostrato.

99/1 per sempre.

Se non sapete cosa mostrano, forse state preparando erroneamente degli indicatori multitemporali o non capite cosa mostrano.

 
Perché fate i test sulla barra zero? Giusto sulla prima, mi sembra. Altrimenti è autolesionista.
 
igor00:
Perché fate i test su zero bar? È corretto farlo sulla prima barra, altrimenti è autolesionista.

Su H4 mentre si aspetta la chiusura della barra, il prezzo partirà già. Quindi, non è necessariamente sulla prima barra.
 

Come posso fare in modo che gli indicatori chiamati da un Expert Advisor siano disegnati durante il test visivo?
Tutti gli indicatori vengono visualizzati dopo la fine del test. :(

#property copyright "Copyright © 2007, Aleksey24"
#property link      "grailholder.blogspot.com"
 
extern int WorkPeriod        =PERIOD_MN1;
 
extern int StochasticKperiod1=5;//5
extern int StochasticDperiod1=3;//3
extern int StochasticSlowing1=3;//6
 
int init()
  {
   return(0);
  }
int deinit()
  {
   return(0);
  }
int start()
  {
   iStochastic(NULL,NULL,StochasticKperiod1,StochasticDperiod1,StochasticSlowing1,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0);
   iCustom(NULL,NULL,"MY_Stochastic_Period",WorkPeriod,StochasticKperiod1,StochasticDperiod1,StochasticSlowing1,0,0);
   return(0);
  }
 
Esegui il test non visivo per mezzo secondo, apri il grafico - avrà tutti gli indicatori con le impostazioni, salva il modello del tester.
 
igor00:
Perché fate i test sulla barra zero? Proprio sulla prima barra sembra. Altrimenti è un auto-inganno.

Non sul bar. Sui tick l'Expert Advisor funziona.

Ed ecco il risultato della corsa con parametri "a occhio" su GBPUSD, M15

"Stesse uova, ma di lato". La percentuale di operazioni redditizie su posizioni lunghe e corte rimane approssimativamente diversa!

Simbolo GBPUSD (sterlina britannica contro dollaro USA) Periodo di 15 minuti (M15) (2006.01.01 - 2007.08. 31)

Modello Tutte le zecche (basato su .

. Qualità della simulazione 90.00% Deposito iniziale 10000.00

Utile netto 2911.62

Profitto totale 17215.70 Perdita totale -14304.08

Redditività 1,20 Payoff atteso 5,48

Drawdown assoluto 41,14 Drawdown massimo 871,00 (6,87%) Drawdown relativo 6,87% (871,00)

Totale scambi 531

Posizioni corte (% vittoria) 267 (44,94%)

Posizioni lunghe (% vittoria) 264 (53,03%)

Operazioni redditizie (% di tutte) 260 (48,96%)

Operazioni in perdita (% di tutte) 271 (51,04%)

Il commercio più redditizio 138.00 Commercio in perdita -67.70

Media delle operazioni redditizie 66,21 delle operazioni perdenti -52,78

 
leonid553:

O sulle posizioni di vendita devi prendere la versione speculare dello stocastico.

In generale, puramente matematico, la versione "invertita" dello specchio dovrebbe essere identica a quella "dritta". Se c'è una differenza significativa, dovremo investigare il codice dell'indicatore molto attentamente.
 
Quanto può essere difficile scrivere
sumlow+=HighesBuffer[k]-Close[k];
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
invece dell'originale
sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k];
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
e compilare?
Otterremo una copia speculare. Non otteniamo nulla di nuovo perché sarà lo stesso ma in un'immagine speculare.
Per ottenere una nuova stocastica abbiamo bisogno di una nuova formula, e finché non è assente, non ha senso girarla avanti e indietro, non ci sarà nessun risultato.
 

Non ho guardato il codice stocastico :). Se ho una differenza di più del 2-3% tra acquisto e vendita, inizio a cercare un errore nel codice EA e di solito lo trovo. Quindi probabilmente qualcosa è stato fatto in modo sbagliato o c'è un bug in questo caso. È improbabile ma possibile che questo sia un bug in MQL. Questo è ciò che interessa.

 
Shinigami, grazie

per la raccomandazione.

Ma com'è che "non otteniamo nulla di nuovo"? Al contrario. Naturalmente è difficile da vedere a occhio nudo, ci possono essere delle differenze. Ma c'è una differenza. Ecco la differenza.

Ho menzionato l'espressione "gamma dinamica dell'indicatore" all'inizio del thread per una ragione. Non solo è unipolare, ma lo stocastico disegna anche il movimento del prezzo su e giù all'interno di questa gamma a velocità diverse. In maniera semplificata, la questione è la seguente:

Il calcolo parte da zero e quando il prezzo sale dal suo minimo lo stocastico aumenta lentamente. Quando il prezzo continua a muoversi verso l'alto, anche lo stocastico aumenta! Anche se il prezzo si muove molto lentamente verso l'alto.

Il prezzo ha raggiunto il suo massimo. E poi è sceso. E lo stocastico lo segue. Ma a differenza dell'aumento, il modello qui è invertito! All'inizio lo stocastico si muove verso il basso il più velocemente possibile, e la sua velocità diminuisce gradualmente quando il prezzo raggiunge il suo minimo!

In altre parole, lo stocastico inizia il suo movimento verso l'alto e verso il basso con accelerazioni diverse. Verso l'alto - lentamente e gradualmente accelerando. Verso il basso - molto veloce e gradualmente rallentando

Eccola - l'asimmetria! E TUTTO CIÒ CHE HO DETTO È CONFERMATO DAL GRAFICO NELLA PAGINA PRECEDENTE. PAGINA. La larghezza dell'inviluppo è diversa nelle posizioni superiore e inferiore dell'indicatore!

L'ho fatto come ho potuto.

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