Indicatore stocastico. Un'osservazione curiosa. - pagina 8

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leonid553:

Ciao a tutti. Ecco un'altra osservazione interessante. L'Expert Advisor basato sulla tattica mostrata nell'immagine del messaggio precedente sembra essere in grado di lavorare con profitto. Tuttavia, ho modificato il suo funzionamento rendendo le posizioni lunghe e corte indipendenti l'una dall'altra, cioè ho ottenuto due versioni unite in un solo Expert Advisor. In accordo con l'idea descritta in https://www.mql5.com/ru/articles/1485

Una versione è solo BUY, l'altra è solo SELL.

GBPJPY, M30, C 1 gennaio. 2007 a Seg.

Notate il drawdown in modalità unita.

Puoi postare il codice? Voglio eseguirlo.
 

Più tardi vorrei condividere con voi la mia versione più semplice del sistema ST+ENV. Senza filtri di tendenza, ecc... niente filtri di tendenza e altri "eccessi"... Gli scambi lunghi e corti operano in modo indipendente. Potete disabilitarli usando le opzioni corrispondenti Long =true/false; Short =true/false; il vostro Expert Advisor lavora per prezzi di apertura. Ottimizza le versioni lunghe e corte separatamente. Parametri Stochastic_period ; MA_period ; Deviazione ; ottimizzare nell'intervallo da 4 a 28 unità. Gli altri parametri (stop e trawl) dipendono dal timeframe e dal buon senso. Di solito ottimizzo sulla storia di 1,5 anni e più. Soprattutto sui piccoli (m30) timeframes.

Il codice sorgente è nel download

File:
st_env_.mq4  7 kb
 
Leonid, potresti postare l'indicatore Stohostic Enveloper
 

È possibile. Nel download. Ma nella cartella include dovreste aggiungere le librerie di calcolo B-lots, e il trailing stop di I.Kim a-SimpleTrailing. Sono in CODE BASE.

La versione funziona per TUTTI I TIPI

 

Ciao.

Non sono riuscito a capirlo, ecco il rapporto del test con stocastico, si può vedere l'ovvio skew delle posizioni lunghe


ed ecco il rapporto senza lo stocastico



Formalizzo l'incrocio stocastico come segue:

double S = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,1);
double M = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,1);
double M2 = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,2);

S>70 && M>70 && M2>S && M<S //Sell
S<30 && M<30 && M2<S && M>S //Buy
Qual è il mio errore?
 

Sembra a posto. Tranne che una di queste condizioni è probabilmente ridondante -

S>70 && M>70 .

E cercate di rimuovere entrambi, queste condizioni (per non confonderle) - sia per comprare che per vendere. Come saranno correlate quantitativamente le operazioni di acquisto e di vendita?

 
Non credo che ci sia alcun errore! (non nel codice, nel codice - sono 0) Quanti EAs ho eseguito, attraverso un tester, usando stocastico... Non ricordo esattamente, ma molto... Dipende molto dal timeframe in cui l'EA viene testato. Se è in tendenza di acquisto, ci saranno più ordini di acquisto!
 
Paha:
Penso che non ci sia nessun errore! (Non nel codice, nel codice - sono 0) Ho eseguito così tanti Expert Advisors attraverso il tester usando stocastico... Non ricordo esattamente, ma molti... Dipende molto dal timeframe in cui l'EA viene testato. Se è una tendenza all'acquisto, ci saranno più ordini di acquisto!

Ciao.

Ci sono meno compravendite, ma sono molto più redditizie, e la tendenza nel 2007 era avanti e indietro su questa coppia


Non lo so:

Penso che vada bene. Tranne che una di queste condizioni è probabilmente ridondante -

S>70 && M>70 .

E cercate di eliminare entrambi, queste condizioni (per non confonderle) - per comprare e per vendere. Come si correlano allora quantitativamente le operazioni di acquisto e di vendita?

Grazie, lo proverò)

 

Sai, gli uomini... Esiste una noosfera, dopo tutto. :)

 

Ho pensato per una settimana!

E "qual è, la noosfera?" Cosa c'entra?

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