Arbitraggio - pagina 11
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E ancora, caro signor Reshetov, la prego di condividere come calcola un prezzo giusto per la moneta?
Infatti, ho trovato solo un posto nel codice sorgente che sembra un "calcolo" del prezzo:
C'è un'altra variabile nel codice sorgente, che credo sia responsabile del prezzo:
Quando lo eseguiamo, diamo all'EA un "prezzo equo", poi sopra questo prezzo l'EA vende, sotto compra. Gli altri calcoli relativi alla storia degli affari del consulente non cambiano il "prezzo equo" in modo significativo, ma chiudono gli affari quando il mercato torna con successo dall'altra parte del "prezzo equo", con il rischio che il prezzo lasci il "prezzo equo" per sempre (finché il deposito non è completamente prosciugato). Questo è l'intero "arbitraggio".
"Il prezzo corrente nel momento in cui l'EA è impostato non è il prezzo corrente in qualsiasi altro momento. È il prezzo di partenza per determinare dove sono andate le quotazioni prima dell'apertura del primo contratto per lo strumento. Per il secondo contratto il prezzo di partenza è il prezzo di apertura del primo contratto. Per il terzo secondo contratto e così via".
Questo è semplicemente incredibile.
Spiega, per favore... cosa ha a che fare la storia del trading con il trading?
Dalla descrizione: "Il prezzo corrente al momento in cui l'EA è impostato non è il prezzo corrente in qualsiasi altro momento. È il prezzo di partenza per determinare dove sono andate le quotazioni prima dell'apertura del primo contratto per lo strumento. Per il secondo contratto il prezzo di partenza è il prezzo di apertura del primo contratto. Per il terzo secondo contratto e così via". Questo è semplicemente incredibile. Spiega per favore... cosa ha a che fare la storia del trading con il trading?
Mi chiedo, come affrontereste il fatto che l'EA non guarderà la storia del trading, e al momento dell'apertura di un altro ordine assegnerà alla variabile responsabile del prezzo iniziale il valore del prezzo di apertura dell'ordine corrente?
Il tasso di apertura degli ordini non ha nulla a che fare con il trading. E nemmeno la storia del trading.
Non importa dove viene aperto esattamente l'ordine.
Se un criterio di negoziazione è attivato per chiudere, l'ordine deve essere chiuso indipendentemente dal prezzo di apertura dell'ordine.
Se un criterio di negoziazione viene attivato all'apertura, un ordine deve essere aperto indipendentemente dagli eventi precedenti.
Capite, non si tratta di come mi sento. Ci sono le leggi della natura e c'è la matematica. La matematica non implica emozioni o l'atteggiamento di qualcuno. Esiste semplicemente in modo oggettivo. Non abbiamo il potere di cambiare nulla in questo campo con la nostra volontà. Le leggi possono solo essere comprese e scoperte, la matematica può solo essere compresa e utilizzata.
Possiamo parlare solo di criteri di negoziazione che implicano una sorta di beneficio. Il profitto effettivo si trova tra due di questi criteri - il criterio di apertura e il criterio di chiusura. Il profitto può essere ottenuto solo se questi criteri vengono rilevati. Qualsiasi interferenza con questo processo porterà inevitabilmente a delle perdite.
Per esempio, un processo puramente casuale non può essere tirato in profitto da nessuna martingala, stop e profitti.
Per la stessa ragione, è impossibile spostare un processo in perdita e redditizio (in base ai criteri rilevati) dalla linea principale.
Qualunque siano i Profitti e gli Stop impostati, quello che perde andrà in perdita. Qualunque sia l'impostazione dei profitti e degli stop, il processo redditizio sarà redditizio.
(Naturalmente, se si impostano stop e profitti ravvicinati, allora sostituiranno semplicemente i criteri reali con la loro presenza, e diventeranno essi stessi un fattore determinante, cioè il processo si raddrizzerà in una linea orizzontale con rugosità casuale, e tenendo conto dello spread, il risultato sarà una perdita banale sullo spread).
Per rispondere direttamente alla tua domanda - ho un atteggiamento negativo.
Penso che le condizioni meteorologiche nei territori di grande denaro (New York, Arabia Saudita, ecc.) abbiano un impatto maggiore sul trading rispetto al criterio in questione. Più precisamente, il tempo ha un certo effetto, ma il tasso di apertura degli ordini no.
E ancora, caro signor Reshetov, ci dica come calcola il giusto prezzo della moneta?
RightPrice = money / com;
Dopo ogni trade su qualsiasi strumento incluso nel gruppo, (tranne la chiusura al banco) i prezzi equi cambieranno per tutti gli strumenti del gruppo.
E ancora, stimato signor Reshetov, la prego di condividere come lei considera un prezzo giusto per una moneta?
RightPrice = soldi / com;
Dopo ogni scambio su qualsiasi strumento del gruppo (tranne la chiusura al banco), i prezzi equi cambieranno per tutti gli strumenti del gruppo.
Durante i test, possiamo vedere ad occhio nudo che decine o addirittura centinaia di operazioni vengono eseguite rispetto al beginPrice inserito manualmente. Al di sopra di questo prezzo, l'Expert Advisor vende, e al di sotto compra. Passano giorni e settimane di test, mentre i trade vengono eseguiti rigorosamente intorno a beginPrice. Cambiando la data e l'ora del test, otteniamo un nuovo beginPrice. Così, un utente premuroso del tuo EA dovrebbe essere in grado di pensare che diversi utenti che sono entrati in momenti diversi saranno ormai in commercio intorno a beginPrice diversi. "Portare su tutti i totali contabili per le posizioni aperte e chiuse" ha ben poco effetto sul prezzo equo, e certamente non ha nulla a che fare con l'arbitraggio del mercato valutario. È possibile che "sommare tutti i risultati contabili per le posizioni aperte e chiuse" abbia a che fare con l'arbitraggio delle proprie operazioni al fine di chiudere le posizioni con un piccolo profitto quando è conveniente e di sedersi su posizioni fino a una chiamata di margine quando è scomodo. Il mio ego non mi permette di chiamare tale arbitraggio contabile.
Il corso dell'apertura degli ordini non ha niente a che fare con il trading, e nemmeno la storia del trading.
Non importa dove viene aperto esattamente l'ordine.
Quando si prova ad occhio nudo, si può vedere che decine o addirittura centinaia di compravendite sono fatte rispetto al beginPrice inserito manualmente. Sopra questo prezzo l'Expert Advisor vende, sotto questo compra.
Ai moderatori:
"Strani alberi avete.
Ciao, albero! Non saluta, non vuole..." (da "Hottabych")
Questo è comprensibile. Voglio dire, prima nei tuoi post hai menzionato il prezzo equo della valuta e ho capito che se il prezzo è più basso, allora compra, se è più alto, allora vendi. Cioè, il prezzo è ipercomprato (ipervenduto), per esempio, se è a 20(50...) pip di distanza dal prezzo giusto, allora compra, o 10(20...) %, o qualcos'altro. Nel mio Expert Advisor, prende semplicemente il prezzo corrente. Non sono contrario, se ha qualche effetto. Penso solo che può migliorare il trading
Vi consiglio di prendere qualsiasi definizione di arbitraggio e leggerla attentamente. Forse scoprirete che l'arbitraggio richiede almenodue mercati, e non il concetto di ipercomprato e ipervenduto. Come concepisce l'arbitraggio su EURUSD? Anche le quotazioni dello stesso broker sono ancora un unico mercato. Non sono necessari criteri di ipercomprato e ipervenduto per l'arbitraggio. Avete bisogno di due prezzi su mercati diversi per la stessa merce. In un mercato si compra quella merce, nell'altro si vende. La differenza è nelle vostre tasche. L'arbitraggio non ha niente a che vedere con il consulente. Il bel vocabolario finanziario sull'arbitraggio non aggiunge nulla all'EA.