Arbitraggio

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Non spiegherò cos'è un arbitraggio necessario. In questo caso si propone una strategia simile, solo che nell'arbitraggio reale i trade vengono eseguiti quando c'è una differenza di prezzo vantaggiosa tra il prodotto reale e i contratti di scambio. In questo caso la differenza viene presa solo per i contratti di scambio.
L'essenza della strategia è semplice, cioè
  • Se il prezzo è basso, compriamo a buon mercato. Inoltre, più il prezzo scende, più aumenta il volume degli acquisti.
  • Se il prezzo è alto, si vende ad un prezzo più alto. Più il prezzo saliva, più aumentava il volume delle vendite.

Il risultato è una tipica strategia controtendenza con tutte le sue conseguenze. E le conseguenze sono solo che se facciamo trading usando questo TS su una coppia, otteniamo il profitto su pullback o inversioni di tendenza, così come su tutti i flop e rimbalzi. In altri momenti, cioè lungo la tendenza, non otteniamo altro che perdite di capitale.

Ecco un tipico esempio di test di una tale strategia:




Si possono solo sognare tali parametri del sistema di trading, come si dice. A meno che, naturalmente, non si presti attenzione ai fondi. Tuttavia, se un commerciante imposta un margin call, allora in questo caso, con i fondi rimanenti sul deposito, l'Expert Advisor tirerà il saldo proprio al livello che viene mostrato sul grafico (l'ho verificato, cioè, su un conto demo una volta è riuscito a colpire il margin collision una volta, quando la tendenza si è invertita, ha avuto successo).Cioè sul conto demo una volta sono riuscito a colpire il margine di collisione e alla prima inversione di tendenza il saldo si è trasformato in profitto. Cioè questa strategia permette di tenerlo fino alla fine, a differenza di tali TP maligni come Martingale, per esempio. Se non avete abbastanza soldi nel vostro conto, potete ancora prendere in prestito e investire nella strategia. Prima o poi restituirà tutti i debiti con più che sufficiente. (Con Martingala, i profitti crescono linearmente e le perdite in modo esponenziale, quindi anche una breve serie di perdite non ti permette di rivincere. In questo TS sia i profitti che le perdite sono vicini al lineare, e quindi la strategia permette di sopravvivere piuttosto a lunghi martedì "neri", aspettando pazientemente i tempi cattivi, fino alle vacanze nella vostra strada).

Ci sono diversi metodi per affrontare la forte caduta del patrimonio netto. Vale a dire, possiamo impostare diversi Expert Advisors per diversi strumenti. In questo caso, avremo una diversificazione che appianerà la diminuzione del capitale. Il secondo metodo fornito in questo Expert Advisor è il multitrading di gruppo per diversi strumenti con tassi inversi. In questo caso, se c'è una tendenza al rialzo in uno strumento e una tendenza al ribasso nell'altro, gli Expert Advisors venderanno sulla tendenza al rialzo e compreranno sulla tendenza al ribasso. Si tratta di un vero e proprio arbitraggio, cioè comprare basso su uno strumento e vendere alto su un altro. Il risultato di tali speculazioni si rifletterà non nel bilancio, ma nell'equity, che è più rilevante. Tutto tornerà all'equilibrio dopo le inversioni o i pullback.

I tassi inversi non devono necessariamente essere applicati alla valuta di deposito, è possibile applicarli a qualsiasi valuta, purché la prima valuta in tutti i simboli sia la stessa. Per esempio:
  • Inverso al quid: USDJPY, USDCHF, USDCAD, USDSGD, ecc.
  • Inverso a EUR: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, ecc.
  • Inverso del GBP: GBPUSD, GBPY, GBPCHF, GBPNZD, ecc.
Un'altra nota importante: tutte le coppie del gruppo dovrebbero avere le stesse dimensioni di contratto secondo le specifiche. Il più delle volte il rivenditore fissa 100000 unità per lotto. Se le dimensioni dei contratti di qualsiasi coppia differiscono dalle altre coppie del gruppo, allora tale coppia di valute non dovrebbe essere inclusa nello stesso gruppo.

Come configurare. Ogni Expert Advisor ha solo tre parametri non ottimizzabili (non c'è niente da ottimizzare):

1. esperti - il numero di consulenti in un gruppo secondo la valuta del tasso di cambio inverso, per esempio, se hai tre consulenti sui grafici USDJPY, USDCHF e USDCAD, allora questo parametro deve essere uguale a 3. Ma il numero magico dovrebbe essere lo stesso per tutti e tre gli EA. Quando si testano i singoli EA, questo parametro dovrebbe essere impostato su 1. La modalità multivaluta non è implementata nel tester, quindi gli EA di un gruppo possono essere testati individualmente.
2. magicnumber - numero magico. Si usa per distinguere i gruppi di Expert Advisors in base alla valuta di scambio inversa. Si prega di notare che al momento di impostare un gruppo di consulenti non ci dovrebbero essere operazioni chiuse nella storia dell'account, il cui numero magico sarà lo stesso del numero del nuovo gruppo. L'Expert Advisor esamina la storia del conto per le posizioni aperte e chiuse e fa tutti i calcoli su di esse.
3. beginPrice - il prezzo Bid iniziale per un particolare strumento. Questo è il prezzo corrente al momento dell'installazione dell'Expert Advisor. Se testate l'Expert Advisor su dati storici, allora dovreste prendere il prezzo dell'inizio della storia.

Nota per le persone particolarmente dotate: tutti i parametri di ogni EA sono impostati una volta prima del lancio e non saranno modificati durante l'autotrading (il prezzo corrente al momento dell'installazione dell'EA non è il prezzo corrente in qualsiasi altro momento). È il prezzo di partenza per determinare dove sono andate le quotazioni prima dell'apertura del primo contratto per lo strumento. Per il secondo contratto il prezzo di partenza sarà il prezzo di apertura del primo contratto. Per ilterzo, il prezzo di apertura sarà il prezzo del secondo contratto etc.).

 E nel file allegato c'è un codice compilato dell'Expert Advisor per test e applicazioni indipendenti. La qualità dei test non è importante quanto l'EA:
  1. Dà ordini solo sulle barre che sono state formate
  2. non fa trading sui segnali degli indicatori tecnici, e usa solo i prezzi correnti
Ma se qualcuno vuole, riempia il tester con la storia dei minuti, a partire dall'età della pietra.
File:
arbitragereverse.ex4  5 kb
 
Cristo è risorto! Buone vacanze, signori commercianti e tutti coloro che fingono di essere commercianti!

Il signor Reshetov ci ha fatto un regalo di festa.

Ha iniziato una dimostrazione. Mi chiedo quanto tempo gli ci vorrebbe per perdere 10 000?

Ha messo i suoi EAs come cani sui grafici

procedura guidata numero 1 - USDCAD USDJPY USDCHF USDSGD USDZAR USDDK USDNOK USDSEK
numero magico 2 - EURUSD EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURJPY EURNZD
procedura guidata numero 3 - GBPUSD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD
Numero magico 4 - AUDUSD AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD
Numero magico 5 - NZDUSD NZDCAD NZDCHF NZDJPY
procedura guidata numero 6 - CADCHF CADJPY

I prezzi si basano sulla chiusura di venerdì. Oggi è domenica.

Ho capito bene i gruppi e le magie?
 
usdjpy:
Cristo è risorto! Buone vacanze, signori commercianti e tutti coloro che fingono di essere commercianti!

Il signor Reshetov ci ha fatto un regalo di festa.

Ha iniziato una dimostrazione. Mi chiedo quanto tempo gli ci vorrebbe per perdere 10 000?

Ha messo i suoi EAs come cani sui grafici

procedura guidata numero 1 - USDCAD USDJPY USDCHF USDSGD USDZAR USDDK USDNOK USDSEK
numero magico 2 - EURUSD EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURJPY EURNZD
procedura guidata numero 3 - GBPUSD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD
Numero magico 4 - AUDUSD AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD
Numero magico 5 - NZDUSD NZDCAD NZDCHF NZDJPY
procedura guidata numero 6 - CADCHF CADJPY

I prezzi si basano sulla chiusura di venerdì. Oggi è domenica.

Ho capito bene i gruppi e le magie?

Sì, se tutte le coppie di un gruppo hanno le stesse dimensioni di contratto secondo la specifica. In questo caso avranno dei parametri:

per tutti gli USD* magicnumber = 1
per tutti gli EUR* magicnumber = 2 esperti = 7
tutti GBP* magicnumber = 3 esperti = 6
tutti AUD* magicnumber = 4 esperti = 5
tutti NZD* magicnumber = 5 esperti = 4
per tutti i CAD* magicnumber = 6 esperti = 2
 
Reshetov:
Non spiegherò cos'è l'arbitraggio. In questo caso si propone una strategia simile, solo che nell'arbitraggio reale le transazioni si fanno quando c'è una differenza di prezzo redditizia tra i beni reali e i contratti di scambio, e in questo caso la differenza si prende solo per i contratti di scambio.
Dal 1999 ad oggi.

 
Cristo è risorto!
Sig. Reshetov, spieghi a cosa serve il parametro "beginPrice". Il prezzo dell'offerta può essere determinato programmaticamente. Non è conveniente farlo manualmente.
 
Al centro dell'idea ci sono due concetti chiave: una commodity reale e un contratto scambiato in borsa.
Se il prezzo di un contratto di scambio è il prezzo di una valuta in un certo momento, allora
come si determina il prezzo di una merce reale, cioè la moneta su cui stiamo arbitrando?
E se questo prezzo reale cambia in un certo momento?
Se sotto la nozione di prezzo reale non c'è nulla di ragionevole ed è un parametro regolabile e immutabile, allora otteniamo la stessa martingala, solo che il moltiplicatore è uguale a uno.
Quando si fa trading con un paniere di valute correlate, è chiaro che c'è una probabilità che il profitto del paniere sia in più in un certo momento.
Questo solleva la questione della selezione di un tale paniere.
 
Doctorcoot:
Cristo è risorto!
Signor Reshetov, mi spieghi a cosa serve il parametro "beginPrice". Il prezzo dell'offerta può essere determinato programmaticamente. Ma non è conveniente farlo manualmente.
Perché quando si esegue l'evento start() il programma fa un ricalcolo completo della contabilità dalla storia, cioè tutte le posizioni già chiuse e aperte con i loro numeri magici. Ovviamente, si parte dal prezzo iniziale, che era prima della prima transazione sulla coppia. Naturalmente, sarebbe possibile memorizzare tutte le informazioni contabili in file o in variabili globali. Ma che senso ha preoccuparsi di questo, se la storia del conto è già conservata e disponibile per gli Expert Advisors? L'unica cosa che rimane da fare è memorizzare il prezzo iniziale, e dato che questa informazione può essere memorizzata anche nella variabile di ingresso, è quello che stiamo facendo.

Sarebbe molto divertente vedere il processo in cui lo sfortunato EA inserirà manualmente il prezzo Bid nei parametri di input di tutti gli EA man mano che lo stesso prezzo cambia. Mi chiedo quanto si deve bere a Pasqua per arrivare a questo?
 
La resurrezione davvero! Chiaramente, questi prelievi non durano a lungo nel mondo reale.
 
Certo, non rischierei di mettere una macchina del genere nel mondo reale, ma nel complesso non è una cattiva idea. Mi piacerebbe dare un'occhiata ai suoi organi interni. Che ne dici di condividere il codice per tutti? (Se non ti dispiace)
 

L'EA allegato compra quando il prezzo scende di N pip e vende quando sale di N pip.
Può essere utile per qualcuno.
Nota: segna subito un grande deposito nelle condizioni.

File:
surfing.mq4  4 kb
 
Reshetov:
per tutti gli EUR* magicnumber = 2 esperti = 7
Finora solo +22,39 EUR* chiusi nel gruppo EUR*

Server: SIG-Demo.com
Accesso: 1000132033
Investitore Password: grmn2un
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Motivazione: