Martingala è il male?! - pagina 7
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Cos'è una martingala? Cosa si intende con questo termine? Un esperto che fa trading su qualche sistema e calcola un sacco di fondi liberi è una martingala?
Clicca sul link nella tua domanda :))
Un principio che produce tali risultati in un backtest di 10 anni non può essere malvagio. È il BUONO)
Un principio che produce tali risultati in un backtest di 10 anni non può essere malvagio. È BUONO)
Non convincente. Lì c'è scritto che i risultati non possono essere presi in considerazione.
Ma in realtà la martingala non è né cattiva né buona né altro. È uno strumento comune.
E ciò che diventa per voi dipende da come lo usate.
È stato detto qui che MM non ha nulla a che fare con l'AT. In senso stretto, sì. Ma nella vita reale è tutto così sfocato... La scorrevolezza della curva azionaria è certamente influenzata da MM.
Qui, nella maggior parte delle AT, la posa è aperta da una dimensione fissa, mediata dal capitale. Qui abbiamo un MM puro senza TA.
Se apriamo una posizione con rischio fisso, cioè la sua dimensione è calcolata in base al prezzo aperto e al livello di stop (non importa cosa - forza maggiore o commercio), è difficile separare MM da TA.
È così...
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E martingala... Non c'è niente di buono o cattivo in esso. Tutto dipende dal suo uso. Poi ci sono tutti i tipi di catene di posizioni crescenti.
Ma sì, si può tagliare un po' di legna da ardere, o si può fare a pezzi la vecchia usuraia e sua sorella Lizaveta con una separazione grigia... Fanculo, nonne, non legna da ardere!
A proposito, aprire una posizione in porzioni con un rischio fisso è una variazione di un. La martingala convenzionale comporta una sequenza binaria di aumento della posizione. Nel caso del rischio fisso, l'ammontare della parte di una posizione da aprire dipende dalla distanza dallo stop.
Supponiamo che la posa sia formata in due fasi. Una volta che il contesto è diventato commerciabile (per esempio c'è stato un passaggio a una tendenza al rialzo) si apre una posa con la dimensione 1/2(rischio,stop). Inoltre, se il prezzo è andato contro, ma il contesto rimane lo stesso (!), allora, dopo che lo stocastico, per esempio, è entrato nella zona PP, si apre la seconda metà di 1/2 (dimensione (rischio, stop). Naturalmente, la dimensione di questa "mezza" posizione sarà più grande della prima, perché la distanza dallo stop è minore (il livello dello stop non è cambiato). Puoi "battere" la taglia, o meglio il rischio, in tutte le parti che vuoi per ottenere una catena martingala. Accumulare la posa, diciamo per fibo-croste, finché il rischio totale diventa uguale a quello dato.
Questo è il caso...
A proposito, aprire una posizione in porzioni con un rischio fisso è una variazione di un. La martingala convenzionale comporta una sequenza binaria di aumento della posizione. Nel caso del rischio fisso, l'ammontare della parte di una posizione da aprire dipende dalla distanza dallo stop.
Supponiamo che la posa sia formata in due fasi. Una volta che il contesto è diventato commerciabile (per esempio c'è stato un passaggio a una tendenza al rialzo) si apre una posa con la dimensione 1/2(rischio,stop). Inoltre, se il prezzo è andato contro, ma il contesto rimane lo stesso (!), allora, dopo che lo stocastico, per esempio, è entrato nella zona PP, si apre la seconda metà di 1/2 (dimensione (rischio, stop). Naturalmente, la dimensione di questa "mezza" posizione sarà più grande della prima, perché la distanza dallo stop è minore (il livello dello stop non è cambiato). Puoi "battere" la taglia, o meglio il rischio, in tutte le parti che vuoi per ottenere una catena martingala. Accumulare la posa, diciamo per fibo-croste, finché il rischio totale diventa uguale a quello dato.
Questo è il caso...
Ho sperimentato in questa direzione. Sono arrivato alla conclusione che si dovrebbe considerare la volatilità o la velocità del movimento dei prezzi per il rabbocco e il suo passo.
Ho sperimentato in questa direzione ... Sono arrivato alla conclusione che bisogna considerare la volatilità o il tasso di variazione del prezzo per una ricarica e il suo passo.
Sì, sono d'accordo. Ed ecco anche un indicatore per la stima della volatilità in una finestra arbitraria nel codebase.
Ma non è di questo che stavamo parlando. Si trattava di fissare il rischio con la martingala. Cioè dimensione della posizione=funzione(stop,prezzo,rischio)/lunghezza della catena. Se hai intenzione di perdere (voglio dire, se improvvisamente!)) 50 bk, allora non perderai di più. Cioè l'approccio stesso, dove la dimensione della posizione è legata al rischio, genera una catena di martingala.