IL CAMPIONATO DI TRADING 2007! - pagina 8

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Quello che mi piacerebbe MOLTO è aumentare il numero massimo di posizioni aperte ad almeno 8-10.
 
Io sono allo stesso modo... È dall'anno scorso che me ne lamento :) Se danno la possibilità di lavorare su 12 coppie, tre ordini sono troppo stretti per loro...
 
Ecco perché propongo di limitare il rischio per tutti i partecipanti a un ragionevole 5-10%, ma di rimuovere le restrizioni sul numero di scambi e di lotti. Per rischio intendo il rapporto percentuale tra il prelievo attuale e il saldo attuale. Così elimineremo l'indovinello del rischio, così come l'aggressione. Il concorso diventerà più vicino al trading reale, cioè la cultura del trading sarà assicurata. I vincitori saranno gli esperti, con l'aiuto dei quali sarà possibile fare trading nel mondo reale.
In caso di superamento del limite di rischio, squalifica.
Naturalmente, gli organizzatori hanno la possibilità di accettare gli esperti. E gli esperti di rapine, cioè quelli che piazzano/modificano i loro ordini ogni minuto, non parteciperanno al campionato.
 
Arkadiy:
Valmars:
Arkadiy:

Il 30% o il 50% è una piccola differenza.

Allora, che ne dite di un limite di rischio invece di 5 lotti e 3 scambi?
Ed è realistico rintracciare il limite di rischio dagli organizzatori?
Quando si investe la stessa quantità di denaro in operazioni di diversi EA, solo gli EA intelligenti vinceranno. Questo aggiungerà flessibilità nella distribuzione di operazioni e fondi su una coppia di valute e nel trading di portafoglio.

Molto semplice! Abbiamo Equiti così come la quantità di margine collaterale in qualsiasi momento. Non dovrebbe superare la percentuale massima consentita. Se viene superato, si chiude automaticamente una delle posizioni (per esempio, la più non redditizia); se ne abbiamo di più (o si ripete una situazione simile), si chiude la posizione successiva.
Equiti - c'è denaro reale nel conto e a seconda di esso possiamo rischiare una certa quantità (% di Equiti).

Probabilmente, il rischio dovrebbe essere inteso come la possibilità di perdere una certa quantità del saldo corrente (non il capitale). È qui che sorge la difficoltà di calcolare questo importo.
Non ci sono difficoltà se la richiesta di margine è del 70%-75%. Tutte le posizioni non redditizie saranno chiuse involontariamente se il livello di margine scende sotto il valore specificato. Il deposito stesso rimane a galla. Ma per coloro che non sono abituati a piazzare fermate, una tale fermata forzata funzionerà.

A mio parere, la chiamata di margine ad alta percentuale è il modo più efficace per portare le strategie dei partecipanti al campionato ad una base civile. Da un lato, i conti non cadono, ma dall'altro, la misera strategia basata sulla fortuna perde praticamente ogni possibilità di sopravvivere senza perdere fino alla fine vincente.

E tutte le altre restrizioni danneggiano solo il commercio. Per esempio, preferisco invertire su contatore doppio con successiva chiusura tramite OrderCloseBy(), perché è molto rapido e veloce. E se c'è un limite al numero di lotti, questo metodo non può essere sempre applicato. Bene, diciamo che ho una posizione aperta con 2 lotti, e il limite è 5. Allora per invertire, dovrei aprire altri 4 lotti e questo porterebbe il totale a 6 lotti, il che non rientra nelle regole. Dovrei chiudere una posizione, poi aspettare che il flusso commerciale venga rilasciato e aprire quella opposta. E il codice risulta essere molto più lungo e complicato, e l'efficienza diminuisce, perché il prezzo dal momento della chiusura di una posizione al momento dell'apertura dell'altra può andare assolutamente male.

In breve, tutte le restrizioni eccetto l'alto livello percentuale di margincall dovrebbero essere rimosse, in modo che le strategie abbiano possibilità di mobilità di vari trucchi, ma con un limite di rischio ridotto.
 
Anche con un margine del 100%, ci saranno sempre degli aggressori. Già all'inizio andrà in banca su metà del deposito. Questo lascia la possibilità della fortuna o della sfortuna, cioè il richiamo dell'aquila.
 

O forse, nel determinare il vincitore, applicare una formula in cui
calcola il rischio degli affari fatti.
Tali tecniche sono utilizzate da alcune aziende in
competizioni.
E il vincitore non sarebbe necessariamente quello che ha il saldo più alto,
ma quello che ha entrambi: il rischio minimo e il saldo tra i leader del concorso.
In questo caso, mi sembra, possiamo rimuovere le restrizioni sul numero di ordini aperti
, e sul livello di margin call, e non limitare il numero di operazioni per concorso.
Tutti capiranno che non saranno in grado di vincere per distacco, e sceglieranno un'opzione accettabile per se stessi.

 
Se si calcola il rischio alla fine del campionato, allora forse qualcuno è stato fortunato e non ha avuto grossi drawdown anche se è andato all-in. Che dopo questo è un vincitore? Quindi, limitare il rischio per tutti all'inizio dà pari opportunità, e il maggior equilibrio vince.
 
Penso che una leva più piccola (come 1:10) e una chiamata di margine più alta (70-80%) sarebbe sufficiente. IMHO.
 
Arkadiy писал (а):
Se si calcola il rischio alla fine del campionato, allora forse qualcuno è stato fortunato e non ha avuto grossi drawdown anche se è andato all-in. Che dopo questo è un vincitore? Quindi, limitare il rischio per tutti all'inizio dà pari opportunità, e il maggior equilibrio vince.
Sono d'accordo con la limitazione del rischio.
Non l'ha scritto, ma implicava e in più tutto il calcolo
(rapporto rischio+equilibrio) alla fine del campionato.
 

Non credo che ci sarà qualcosa da calcolare alla fine. Il più grande equilibrio vincerà. Con molto capitale e poco rischio, gli esperti degni di nota saranno visibili a occhio nudo. Dovranno fare molti affari redditizi per ottenere l'effetto desiderato e costruire un capitale considerevole. A basso rischio, non c'è la possibilità di fare 5-6 accordi molto grandi (va-bank) e vincere il campionato.
Non c'è dubbio che con un numero enorme di accordi anche gli EA perdenti saranno visibili.

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