IL CAMPIONATO DI TRADING 2007! - pagina 5

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xeon писал (а):
 Oserei dire che ha certamente pagato, per esempio, con un'impennata nella popolarità di MT4.
Per esempio, sono stato sorpreso di sentire un feedback positivo sul campionato da persone che rifiutavano totalmente il trading automatico. Inoltre, alcuni dei miei amici hanno cambiato le loro società di brokeraggio per quelle che lavorano con MT4.
Almeno è un indicatore per me :-)


Esattamente il mio punto, conosco anche alcune persone che hanno cambiato il loro atteggiamento negativo verso l'autotrading dopo il campionato.

Per quanto riguarda le restrizioni, sono sicuro che la proposta di margin call risolverà tutti i problemi, perché sono sicuro che il prossimo campionato sarà più competitivo, e non ci saranno fortunati casuali in prima fila, saranno solo fregati dal margin call!

 
Sì, penso che l'idea di una chiamata di margine del 50% sarebbe un buon compromesso.

Ridurrebbe immediatamente il numero di esperti palesemente sconsiderati e porterebbe più persone a controllare le perdite.
 

E non credo che una chiamata di margine del 50% fermerà gli sviluppatori di EA sconsiderati.
Chi impedirà loro di aprire con 5-10 lotti dall'inizio?
Ecco un esempio tipico:
https://www.mql5.com/ru/users/anatoly/
Questo Expert Advisor ha finito il campionato in 16 ore. Se ci fosse stata una richiesta di margine del 50%, l'avrebbe finito ancora prima.
Un EA simile è in sashkena, ma si apre in un'altra direzione :) (Ed è ancora impossibile battere le registrazioni "doppie" al 100%)

Diminuire la leva a 1:20 o anche 1:10 risolverebbe il problema degli Expert Advisors sconsiderati.

Ma capisco che, per gli sponsor e gli organizzatori, è auspicabile che il vincitore mostri il miglior risultato, ma una piccola leva non aiuta.

 
Non capisco perché tutti si aggrappano a limitazioni artificiali (numero di ordini, dimensione del lotto, numero di conti). IMHO se il campionato deve essere più vicino alle condizioni reali, allora prima di tutto il vincitore deve essere determinato non dal profitto, ma da diversi parametri statistici, tra cui il payoff atteso, la probabilità di rovina, la volatilità, ecc. Tutti questi parametri possono essere combinati in stime complesse come la media geometrica o la media ponderata. Cioè, se il compito è quello di eliminare gli Expert Advisor "non seri", non importa quante restrizioni artificiali possano essere applicate al codice, non c'è alcuna garanzia che l'Expert Advisor sia rilevante se il criterio di successo è solo il profitto.
In generale la situazione ideale è quando l'esperto supera il seguente test:

a) buoni risultati sui test storici, criterio - punteggio "totale" su diversi indicatori
b) buoni risultati nel reale, cioè le statistiche degli indicatori nella situazione reale non differiscono criticamente dai test storici. O in meglio :)
 
Renat писал (а):
Sì, penso che l'idea di una chiamata di margine del 50% sarebbe un buon compromesso.
Ridurrebbe immediatamente il numero di esperti palesemente sconsiderati e porterebbe più persone a controllare le perdite.
Penso che se si aggiunge a questo un requisito che l'esperto sopravvive al test nel tester per i precedenti, diciamo 9 mesi, si estirperanno definitivamente gli esperti sconsiderati e si eliminerà la necessità di proporre limiti artificiali.

I test di sopravvivenza possono essere resi più oggettivi, se non si testano tutti i 9 mesi alla volta, ma tre test per trimestre.
Gli esperti sashken'a hanno mostrato ottimi risultati nel test del 1° luglio, ma nel test del 1° aprile tutti hanno fallito.
 
SkullZZ:
Non capisco perché tutti si aggrappano a limitazioni artificiali (numero di ordini, dimensione del lotto, numero di conti). IMHO se il campionato deve essere più vicino alle condizioni reali, allora prima di tutto il vincitore deve essere determinato non dal profitto, ma da diversi parametri statistici, tra cui il payoff atteso, la probabilità di rovina, la volatilità, ecc. Tutti questi parametri possono essere combinati in stime complesse come la media geometrica o la media ponderata. Cioè, se il compito è quello di eliminare gli Expert Advisor "non seri", non importa quali restrizioni artificiali possano essere applicate al codice, non c'è alcuna garanzia che l'Expert Advisor sarà rilevante mentre il criterio di successo è solo il profitto.
in generale, la situazione ideale è quando l'esperto supera un tale test:

a) buoni risultati nei test storici, il criterio è un punteggio "cumulativo" su diversi indicatori
b) buoni risultati sul conto reale, cioè la statistica degli indicatori sul conto reale non è criticamente diversa dai test storici. O in meglio :)
Come se non fosse possibile adattarsi a queste condizioni?

Purtroppo, in realtà ci saranno solo poche persone che lavoreranno attraverso l'ottimizzazione per questo indice integrale, per poi uscirne vincitori con risultati scoraggianti. Per esempio, avendo fatto solo 1 (e sorprendente) trade. Ma è più probabile che qualche principiante mostri accidentalmente un'efficienza sorprendente calcolata dalla formula in un paio di affari. E tutti saranno scioccati.

Quindi, la soluzione sta nell'area della massima semplicità, ma non nell'area di complicare le condizioni e inventare formule complesse.
 
Yurixx писал (а):

 Penso che se aggiungiamo a questo il requisito che l'esperto sia sopravvissuto al test nel tester per i precedenti diciamo 9 mesi, eliminerà definitivamente gli esperti incauti ed eviterà la necessità di inventare restrizioni artificiali.

I test di sopravvivenza possono essere resi più oggettivi, se non si testano tutti i 9 mesi alla volta, ma tre test per trimestre.
L'esperto di Sashken ha mostrato ottimi risultati nel test del 1° luglio, ma nel test del 1° aprile ha perso tutto.

In primo luogo, uno può facilmente fare milioni su una storia conosciuta.
In secondo luogo, non tutti gli Expert Advisors possono essere testati su questa storia. Prima bisogna convincere Metaquotes a creare un tester multivaluta :)
 
Better писал (а):
Yurixx ha scritto (a):

 Penso che se aggiungiamo a questo il requisito che l'esperto sopravviva al test nei precedenti, diciamo 9 mesi, questo estirperà definitivamente gli esperti sconsiderati ed eviterà la necessità di inventare restrizioni artificiali.

I test di sopravvivenza possono essere resi più oggettivi, se non si testano tutti i 9 mesi alla volta, ma tre test per trimestre.
Gli esperti sashken'a hanno mostrato ottimi risultati nel test del 1° luglio, ma nel test del 1° aprile tutti hanno fallito.

In primo luogo, uno può facilmente fare milioni su una storia conosciuta.
In secondo luogo, non tutti gli Expert Advisors possono essere testati su questa storia. Prima, devi convincere Metaquotes a creare un tester multicurrency :)

Se il tuo Expert Advisor sopravvive a ciascuno dei tre trimestri consecutivi senza riaggiustamenti, è libero al 99% da idee avventurose e altre sciocchezze. E quindi degno di partecipare al campionato. Dopo tutto, si tratta solo di selezione, non di assegnazione di premi. :-))

E il fatto che non tutti gli Expert Advisors possono essere testati con il tester integrato è davvero un problema. Ma il problema è tecnico, il che significa che possiamo trovare una soluzione accettabile. Gli sviluppatori metteranno le mani su questo. Hanno il tempo.
 
Yurixx писал (а):

Se il tuo Expert Advisor sopravvive a ciascuno dei tre trimestri consecutivi senza aggiustamenti, è al 99% libero da idee avventurose e altre sciocchezze. E quindi degno di partecipare al campionato. Dopo tutto, si tratta solo di selezione, non di assegnazione di premi. :-))


Ora immaginate di essere Stringo e di controllare un EA prima del campionato. Non ti ho fornito il codice MQL dell'Expert Advisor e non ti è permesso decompilarlo.

Ecco l'algoritmo del mio Expert Advisor:

Se (Oggi=='03.01.2006') BuyMultiEur();
 Se (Oggi=='24.01.2006') SellMultiEur();
 Se (Oggi=='14.04.2006') BuyMultiEur();
 Se (Oggi=='15.05.2006') SellMultiEur();
 Se (Oggi=='10.07.2006') SellMultiEur();
 Se (Oggi=='19.07.2006') BuyMultiEur();
 If (Today=='Beginning of Championship') DoSellMoney();


Come si fa a capire se sta facendo qualcosa di stupido? :)
 
Better писал (а):

Ecco l'algoritmo del mio esperto:

Se (Oggi=='03.01.2006') BuyMultiEur();
 Se (Oggi=='24.01.2006') SellMultiEur();
 Se (Oggi=='14.04.2006') BuyMultiEur();
 Se (Oggi=='15.05.2006') SellMultiEur();
 Se (Oggi=='10.07.2006') SellMultiEur();
 Se (Oggi=='19.07.2006') BuyMultiEur();
 Se (Oggi=='10.07.2006') DoSellMoney();


Come farete a determinare se sta facendo lo stupido? :)
Beh, non c'è modo di dirlo senza decompilare ;o)))! Beh, l'uomo otterrà solo una disgrazia pubblica alla fine del campionato, se i risultati divergono nello stesso modo come qui: https://www.mql5.com/ru/users/foil#comments.
Chi ne ha bisogno, quando c'è sempre un modo molto più attraente per regolare semplicemente i parametri dell'EA su quotazioni note, che non saranno un segreto per nessuno? Penso che il secondo modo sarà usato principalmente da tutti. Tuttavia, non importa quanto tu faccia le regole, non sarai in grado di evitare le eccezioni - in ogni caso, qualcuno manderà EAs nello stile di Zonker, per esempio.
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