Applicazione dell'analisi matematica e della matematica superiore - pagina 9
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Heh... A proposito, è una buona idea! E c'è qualcosa da ottimizzare. Vale a dire, il livello di apertura, il Take Profit, lo Stop Loss, i parametri di trailing, se ci sono, e i parametri per tagliare le perdite... E il sistema è semplice e chiaro fino alla stupidità...
E la questione della separazione delle fasi del mercato... Non so come si risolve, ma so come si chiama. Si chiama il Graal... E tutto quello che facciamo qui è fondamentalmente un tentativo di risolverlo con vari gradi di certezza...
Takeprofit era piccolo, circa 30. E l'alce era 300. La catastrofe di questo sistema si è presentata sotto le sembianze dell'ubriacone e debosciato Kolya Marjoff, con la faccia gonfia e le unghie sporche. Ed è stato molto, molto tempo dopo che le posizioni più assassine per il sistema erano state aperte. E per tutto il tempo, il sistema ha funzionato perfettamente onestamente, con rendimenti pazzeschi... Ad essere onesti, mi chiedo se dovrei resuscitarlo in questo thread come scimmia di prova?
Buon sistema, però... Prendere profitto 20, alce 300. Ancora una volta, un disastrodi sistema, un sistema!Le nostre catastrofi differiscono significativamente, poiché la tua èuna transizioneoggettiva del mercato ad un'altra fase (dal trend al flat o viceversa), mentre la mia è un crollo del modello soggettivo nel suo insieme (fanculo tutto - sia sul flat che sul trend). Non credo che l'incidente debba essere così frequente come il tuo - anche se l'idea non è senza merito... Penso che i primi tentativi di costruire tali sistemi non dovrebbero essere difficili da implementare, e le catastrofi come tali dovrebbero essere rare. E sono sicuro che un paio di dozzine di programmatori assunti da una ditta seria hanno implementato questo molto tempo fa, hehe...
Mathemat, cosa c'entra Konyachinsky? La separazione delle fasi del mercato è davvero il Graal... Pensateci. Le regole del trading per il trend e per il flat sono ben note. L'unico problema è che non possiamo dire quale sia. Il trading è il compito di determinare la fase del mercato, né più né meno. Se contesti questo, argomentalo per favore :)
Qui sono totalmente d'accordo con Eugene. La separazione delle fasi del mercato è infatti un compito fondamentale. Ma può essere risolto in modi diversi. Si può usare il livello della teoria generale del mercato (o della relatività :-), o si può usare il livello della fenomenologia. Cioè, è sufficiente trovare un indicatore relativamente accettabile di questa fase per poterlo utilizzare. Può avere un ritardo, può avere alcuni parametri come la misura del breakout del canale, può avere una propria stima probabilistica di affidabilità - tutti questi dettagli tecnici che rendono il suo valore e le sue letture affidabili solo in senso probabilistico. Ma ci si può lavorare e si può fare, ne sono sicuro.
E poi è solo una questione di combinazione e di coerenza con altri mezzi tecnici.
Un indicatore è solo una funzione di una serie di prezzi. Diversi indici sono diverse funzioni di questo tipo. Li contiamo tutti e prendiamo una qualche decisione in base a questo. Tuttavia, è solo un modo di dividere il compito in alcuni pezzi osservabili. Infatti, trovo difficile immaginare una situazione in cui, per esempio, il volume aumenta e lo stocastico non reagisce affatto. Perché gli indici non sono indipendenti per definizione! E alla fine della giornata ci troviamo di fronte al compito di capire quello che abbiamo scritto...
Se tutti gli indici sono definiti sullo spazio del valore del prezzo, cioè hanno un argomento comune, non significa che siano tutti dipendenti. C'è una definizione matematicamente rigorosa di ortogonalità delle funzioni. Basta calcolare la correlazione di due indici qualsiasi per ottenere numericamente quanto sono indipendenti, cioè ortogonali. Tu, Eugene, con una certa precisione puoi farlo a mano in Excel.Riguardo al sashken. Cosa significa il suo segnale di trading? Molto semplice: quello veloce ha attraversato quello lento dal basso verso l'alto. Durante il tempo del ritardo, la parte in alto del piatto è cambiata in una parte in basso. Significa che è il momento di vendere. Così, questo segnale include implicitamente un parametro come il periodo piatto. Come vedi, non è così semplice... Per quanto riguarda l'efficienza del trading, non ha convinto neanche me. Ho avuto solo 3 scambi redditizi in totale. E l'ultimo è stato in profondo drawdown per molto tempo... Ahimè, con tutto il mio rispetto per Sasha, temo che la sua EA non contenga idee che avrebbero senso sviluppare...
Voi giudicate l'EA dai suoi risultati, io lo giudico dalla sua idea. E ho già formato la mia opinione su di esso durante la prima settimana del campionato quando ho dato un'occhiata al codice sorgente. L'idea c'è e l'ho formulata, e ho già scritto di altri parametri = problemi da risolvere quando ci si lavora. E che, in particolare, il periodo e l'ampiezza delle oscillazioni. È fantastico! C'è un campo di adattamento. Dopo tutto, questi parametri possono essere regolati direttamente nel corso del processo, invece di impostare un TP rigido.
Se non risolvete i piccoli problemi, in primo luogo, non imparerete a risolvere quelli grandi e, in secondo luogo, quando un grande problema è dietro l'angolo, non solo non lo vedrete, ma non lo capirete nemmeno.
Come piccolo compito, metto qui l'indicatore leggermente modificato in stile Kaufman di klot. È un fuzzy basato sulla trasformata di Fourier, e ha bisogno della libreria FFT dello stesso autore 'Fast Fourier Transform Functions Library FFT'.
La cosa buona di questo strumento è che è completamente autoesplicativo, a differenza della FRMA di Kaufman e simili.
Eh, cercherò di rispondere punto per punto.
1. Mathemat, cosa c'entra Cognacian? Separare le fasi del mercato è davvero il Graal... Il trading è il compito di determinare la fase del mercato. Se lo contestate, argomentatelo per favore :)
Cosa c'è da discutere se le AM adattive fanno esattamente questo? Su un piano, sono orizzontali, e su un trend, il loro periodo di lisciatura è quasi uguale a 1, cioè sono inclinati? Hai mai provato questi AMA per giudicarli?
Non proprio. Il mio disastro è il crollo di una strategia di tendenza quando il trend finisce, e viceversa. E se il vostro è un "collasso del modello soggettivo nel suo insieme", allora dopo questo nessuno è vivo e nemmeno l'EA. Non c'è più bisogno di regolare alcun parametro - il modello non funziona.
Beh, perché non funziona... Lo fa, ma hai bisogno di parametri diversi... Perché allontanare una strategia sulla base del fatto che i suoi parametri non funzionano al momento?Anche se naturalmente il rapporto 1:10 è un totale f... Voglio dire p... ...ppppppriyateli :) Tuttavia, sia i sistemi con tp > sl che quelli con tp < sl hanno il diritto di vivere. La differenza tra loro è la differenza tra le fasi del mercato. I primi sono alla moda, i secondi sono piatti.
Sì, esattamente, è un casino. Finora non conosco nessuna strategia funzionante, dove gli stop-loss possono essere 20 e 300. Uno stop loss di 300 è giustificato solo se il mio take è almeno quel valore.
Sì, vedo strategie nel campionato dove TP < SL. Ma la differenza non è così grande come la vostra...
Mathemat, ahimè, i mash-up adattivi e qualsiasi altro metodo lo fanno bene sulla storia. In tempo reale, ahimè e ah, il compito di determinare la fase di mercato è un compito di previsione... Con tutto ciò che implica... .
A proposito, ecco un'idea su come far funzionare anche i GA. Ma non sono i soliti GA...
In generale, penso che sia ora di smettere di parlare a vuoto e iniziare a fare qualcosa.