MTS stabile - pagina 20
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Cosa c'entra l'eccesso di sedute? Abbiamo una fermata chiara. La perdita su un trade perdente è strettamente limitata.
Anche i periodi di tempo uguali non c'entrano assolutamente nulla. L'iscrizione è casuale. Esci allo stop o al profitto illimitato. Nessuno ti obbliga a chiudere un trade dopo T minuti o ore. Chiudere quelli redditizi è l'esempio più semplice e non il migliore: i trailing stop.
Gli spread, sì, intralciano, ma se si mette uno stop >(3-5) di spread, lo spread è compensato dal profitto.
Hai provato male)). Quando si lavora anche con un processo accidentale, bisogna prendere in considerazione le loro caratteristiche statistiche.
Questo è il punto in cui l'intero gioco riguarda il corretto supporto del commercio. Ho già scritto che l'ho modellato su FORTS per elaborare algoritmi di supporto delle transazioni, e TS era in profitto stabile - circa il 16% in 3 mesi dalla transazione. Naturalmente, questo non è reale.
In turbolenza si può facilmente ottenere più di 20 fermate (a una fermata in 3 spread), non pagherà, anche con una rete a strascico. Se si aumenta il lotto, un pullback inaspettato ucciderà il deposito.
Specifica il tuo algoritmo, per come lo capisco io, nella mia esperienza non funziona
non proprio. Se si prende la probabilità del 50%, che non è vero, allora si perde il 50% - spread, e si guadagna il 50% - spread. In totale sommando abbiamo 0 profitto - 2 spreads
Le perdite sullo spread (la commissione del broker) sono più che coperte dai trade redditizi. Diciamo che la commissione del broker per una transazione di acquisto-vendita di azioni = 0,1% del valore della transazione. Questo è più dello spread sul forex.
Se facciamo una tale strategia sulle azioni, dal 16% guadagnato, daremo ~8% (metà) al broker come commissione.
Le perdite sullo spread (la commissione del broker) sono più che coperte dai trade redditizi. Diciamo che la commissione del broker per una transazione di acquisto-vendita di azioni = 0,1% del valore della transazione. Questo è più dello spread sul forex.
Se facciamo una tale strategia sulle azioni, dal 16% guadagnato, daremo ~ 8% (metà) al broker come commissione.
Può specificare l'algoritmo? Devo aver capito male qualcosa.
Non è un segreto).
La prima cosa da sapere sono le proprietà statistiche dello strumento. Altrimenti si può colpire regolarmente gli stop, e su questa base è scelto, in modo che le fluttuazioni casuali delle quotazioni non ti buttino fuori dall'affare. Dipende dallo strumento. Può essere raccolto nel tester, ma non può essere redditizio.
1. Guarda la funzione di correlazione dello strumento e determina l'intervallo di correlazione. Il tempo tra gli accordi dovrebbe essere casuale, ma non inferiore all'intervallo di correlazione. Il lungo-corto è determinato in modo casuale.
2 Quando si apre un trade, posizionare uno stop al livello selezionato. Nel caso più semplice, includere immediatamente il trailing stop. Il trailing stop dovrebbe essere impostato al massimo dello strumento. In altre parole, la fermata inizia a spostarsi immediatamente a qualsiasi movimento verso l'alto. Poiché l'arresto è al di sotto del livello di rumore, i guasti casuali sono improbabili.
Se complicate il trailing, otterrete i miei risultati, ma qualche profitto ci sarà comunque. In realtà, ripeto - la strategia è stata fatta esattamente e solo per elaborare il supporto della transazione.
Si noti che ad ogni esecuzione, l'affare sarà diverso, perché il tempo e la direzione sono scelti a caso.
Ci sono alcune caratteristiche specifiche (per usare uno slang degli anni 90, quando la gente ha dimenticato come usare la propria lingua madre, "know-how") nell'algoritmo ... Il saldo può, in linea di principio, per un breve periodo "fluttuare" ed entro grandi limiti, ma lei ha ragione a sottolineare che il capitale non diminuisce. L'algoritmo ha un'altra peculiarità: grande volume di scambi, può dare un buon bonus aggiuntivo di alcune percentuali sui conti con sconti. Con un gran numero di trade l'algoritmo mostra stabilità - in qualsiasi intervallo di tempo il profitto (anche se in modo insignificante) supera la perdita:
L'algoritmo è molto fresco, non ha ancora avuto il tempo di funzionare nella vita reale (l'opzione "real ticks" ha iniziato a implementare di recente, ed è precisamente affilato sui ticks reali). Lo "limerò" un po' di più, aggiungerò qualche "gingillo" per comodità, e poi lo lancerò nel reale. Allo stesso tempo, forse, lo metterà sul mercato. Ma allora non sarò interessato agli INVESTITORI come classe (logico, in base al significato della parola investitore?). Quelli che pagano il prodotto finito sono COMPRATORI - sentite la differenza...
Per investitori non intendo quelli che pagano per lo sviluppo, ma quelli che danno capitale al conto gestito dal robot. Tu, come sviluppatore, rimani il gestore della strategia e hai una parte dei profitti della gestione.
Puoi, senza rivelare l'essenza, descrivere l'algoritmo un po' più in dettaglio. Non sono interessato alla media, alla martingala o a qualsiasi altro tipo di sovrasaturazione. Sono bravo a stare seduto senza il robot.
non proprio. Se si prende una probabilità del 50%, che non è il caso, allora si perde il 50% - spread, e si guadagna il 50% - spread. Quindi hai 0 profitti, 2 spreads.
Non è un segreto).
La prima cosa da sapere sono le proprietà statistiche dello strumento. Altrimenti si possono colpire regolarmente gli stop, e su questa base viene scelto, in modo che le fluttuazioni casuali delle quotazioni non ti mettano fuori gioco. Dipende dallo strumento. Può essere raccolto nel tester, ma non può essere redditizio.
1. Guarda la funzione di correlazione dello strumento e determina l'intervallo di correlazione. Il tempo tra gli accordi dovrebbe essere casuale, ma non inferiore all'intervallo di correlazione. Il lungo-corto è determinato in modo casuale.
2 Quando si apre un trade, posizionare uno stop al livello selezionato. Nel caso più semplice, includere immediatamente il trailing stop. Il trailing stop dovrebbe essere impostato al massimo dello strumento. In altre parole, la fermata inizia a spostarsi immediatamente a qualsiasi movimento verso l'alto. Poiché l'arresto è al di sotto del livello di rumore, i guasti casuali sono improbabili.
Se complicate il trailing, otterrete i miei risultati, ma qualche profitto ci sarà comunque. In realtà, ripeto - la strategia è stata fatta esattamente e solo per lavorare fuori dal supporto commerciale.
Volevi dire autocorrelazione?
...Puoi, senza rivelare l'essenza, descrivere l'algoritmo un po' più in dettaglio...
....Devo dirvi subito che non sono interessato alla media, alla martingala e ad altri tipi di overshooting.....
Ma è molto più facile descrivere questo, che non è nel mio algoritmo, posso dirvi senza paura - tutte queste cose non sono elencate lì. Devi avere un'idea di come appaiono i grafici di Expert Advisors con oversleeping e media - il grafico di test presentato da me non contiene tali parti. (Anche se, ipoteticamente, come situazione non standard, ammetto la possibilità che possiamo avere sovraesposizioni a breve termine, ma non devono avere un carattere sistematico. Posso anche dire di più - ipoteticamente permetto alcuni fattori inaspettati nel comportamento del mercato che possono avere un effetto significativo sui risultati dell'algoritmo). Per quanto riguarda la martingala - ho già scritto che il test è stato eseguito in modalità senza reinvestimenti, con un lotto costante, quindi, se si desidera, si può facilmente verificare la sua assenza (martingala) utilizzando il rapporto del tester.
Volete sapere più di quello che posso dirvi. Il segreto raccontato cessa di essere un segreto e perde il suo valore commerciale. In breve e senza "nebbia" inutile, l'essenza dell'algoritmo è l'apertura "corretta" delle posizioni.
È molto più facile con questo. Posso dirvi senza paura ciò che non è contenuto nel mio algoritmo - tutte le cose menzionate sopra non sono presenti. Devi avere un'idea di come appaiono i grafici di Expert Advisors con overshooting e media - non ci sono queste parti nel mio grafico di test. (Anche se, ipoteticamente, come situazione non standard, ammetto la possibilità che possiamo vedere alcune sovraesposizioni a breve termine, ma non devono avere un carattere sistematico. Posso anche dire di più - ipoteticamente permetto alcuni fattori inaspettati nel comportamento del mercato che possono avere un effetto significativo sui risultati dell'algoritmo). Per quanto riguarda la martingala - ho già scritto che il test è stato eseguito in modalità senza reinvestimento, con un lotto costante, quindi si può facilmente verificare la sua assenza (martingala) utilizzando il rapporto del tester.
Ciononostante. Ho bisogno di una comprensione generale di come l'algoritmo fa soldi. Non ho bisogno del vostro know-how. Ma, i principi di base del funzionamento sono un must, non voglio agitare gli investitori per una scatola nera. E un'altra cosa... Voglio ancora capire perché il bilancio fluttua, ma il capitale no. Mi sembra molto strano. Cioè, il valore di mercato delle attività rimane costante, ma il risultato finanziario delle transazioni chiuse può fluttuare molto. Per me, è un segno evidente che l'algoritmo livella artificialmente la linea dell'equity chiudendo sia le posizioni redditizie che quelle perdenti. Non mi è chiaro perché lo fa, e se non mi è chiaro, significa che non posso usare questo algoritmo.
Penso che sarebbe meglio spostare la comunicazione su un account personale.