MTS stabile - pagina 21

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Yuriy Asaulenko:
Sì. A proposito, non si può trovare in modo smussato). Non è un segreto, ma bisogna scrivere un articolo, cosa che non voglio assolutamente fare.
Perché non lo trovi, se ci sono i risultati dell'algoritmo - conta l'autocorrelazione, vai avanti.
 
Oleg Shenker:
Perché non lo trovate, se avete i risultati dell'algoritmo, calcolate l'autocorrelazione, andate avanti.

Prova a calcolare l'autocorrelazione. MathLab lo fa in pochi secondi. Capirete immediatamente il perché.

Forse c'è una covarianza migliore, ma non l'ho fatto.

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Ci sono dei sistemi, ma lo farò funzionare sul reale, e poi vedremo, un tester è una cosa e il reale è un'altra :)
 
Vladimir Zubov:

P.S. Lancerò lunedì.

IMHO, è meglio non farlo. La strategia è molto interessante e promettente, ma (di nuovo, imho) in questa forma non funziona. Uno dei segni di disfunzionalità è l'uguaglianza di operazioni redditizie e in perdita. Ma 70/30 è impressionante.

Più o meno come il mio, con ingresso casuale. Sì, fa soldi, ma non lo farò mai uscire per davvero.

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Yuriy Asaulenko:

IMHO, è meglio non farlo. La strategia è interessante e promettente, ma (di nuovo, imho) non funziona in questa forma. Uno dei segni di non-performance è l'uguaglianza dei profitti e delle perdite medie degli scambi. Ma 70/30 è impressionante.

Più o meno come il mio, con ingresso casuale. Sì, fa soldi, ma non lo farò mai uscire per davvero.

Non ho dormito la scorsa notte sotto l'impressione di questo thread e mi ha suggerito di migliorarlo, è migliorato ma 10%)
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Yuriy Asaulenko:

IMHO, è meglio non farlo. La strategia è interessante e promettente, ma (di nuovo, imho) non funziona in questa forma. Uno dei segni di non-performance è l'uguaglianza dei profitti e delle perdite medie degli scambi. Ma 70/30 è impressionante.

Più o meno come il mio, con ingresso casuale. Sì, fa soldi, ma non lo farò mai uscire per davvero.

L'entrata è essenzialmente sempre casuale, non importa come la calcoli, hai bisogno di un vantaggio matematico nella nostra direzione senza martingala e altre sciocchezze.
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Ma perché tutti si aggrappano ai test, al guadagno atteso? Se faccio sempre il primo test 0,01 allora è circa 1 penso, ma quanto dovrebbe essere 100 ?)))
 
Yuriy Asaulenko:

IMHO, è meglio non farlo. La strategia è interessante e promettente, ma (di nuovo, imho) non funziona in questa forma. Uno dei segni di non-performance è l'uguaglianza dei profitti e delle perdite medie degli scambi. Ma 70/30 è impressionante.

Più o meno come il mio, con ingresso casuale. Sì, fa soldi, ma non lo farò mai uscire per davvero.

70/30 può cambiare domani, qualche tipo di MM deve esserci. E un test su uno spread di 2 su cinque cifre non è affatto informativo. Prendete i 5 minuti con uno spread di 20. Se tiene, è un'offerta. Ho una versione dell'EA che dà 17 milioni di profitto netto su un test con spread 2, ma su 20 versa ...
 
Сергей:
70/30 può cambiare domani, qualche MM deve essere. E un test su uno spread di 2 su un cinque cifre non è affatto informativo. Prendete lo spread a cinque mesi a 20. Se tiene, è un'offerta. Ho una versione del mio EA che fa 17 milioni di profitto netto su un test con spread 2, e versa a 20.
Se regge ai test seri, investirò io stesso nell'idea, semmai la aggiungerò per davvero!
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Сергей:
70/30 può cambiare domani, qualche MM deve essere. E un test su uno spread di 2 su un cinque cifre non è affatto informativo. Prendete lo spread a cinque mesi a 20. Se tiene, è un'offerta. Ho una versione del mio EA che mostra 17 milioni di profitti netti su un test con spread 2, e versa a 20.
Questa cosa nel mio conto reale guadagna dal 100 al 150% all'anno per tre anni di fila, ma sapete dove viviamo, quali importi... e non ne sono felice.
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