La cronologia dei tick è disponibile sul server? - pagina 5

 
Il ragionamento è ovviamente interessante e sembra essere logicamente solido.

Ma ricorda il tema "I nuovi combustibili non possono essere sviluppati dai baroni del petrolio che bloccano ogni innovazione in questo campo". Le spiegazioni tecniche continuamente ripetute non corrispondono alla ragione più "forte" e più comprensibile per la maggior parte dei consumatori :)
 
Il ragionamento è certamente interessante e apparentemente logico. <br / translate="no">.
Ma tutto ricorda il tema "I nuovi combustibili sono impediti a svilupparsi dai baroni del petrolio che bloccano ogni innovazione nel campo". Le spiegazioni tecniche continuamente ripetute non corrispondono alla ragione più "forte" e più comprensibile per la maggior parte dei consumatori :)

looooooooooooooooooooooooool

nu umorili! :D bello ;)
 
Salve a tutti.

Vorrei aggiungere solo una cosa... O meglio, non per aggiungere, ma per citare gli stessi stimati sviluppatori. Quindi: "MQL4: Strategy Tester: modalità di simulazione per testare le strategie di trading" (Pubblicato: 13.09.2005 da MetaQuotes Software Corp.)

*****quote*****

È importante scegliere un modo adeguato per simulare lo sviluppo delle barre di prezzoper testare correttamente le strategie di trading. Non c'è praticamente un modo ideale, quando c'è una storia postica completa per un test assolutamente accurato. È molto difficile per un trader comune trovare la storia di diversi anni per eseguire delle analisi.

Per risolvere questo problema, è possibile applicare i dati di periodi più piccoli come punti di ancoraggio con la modellazione delle variazioni di prezzo tra di loro.

**fine*citazione**.

Quindi, secondo gli sviluppatori, la disponibilità della storia delle zecche è ideale per un test assolutamente accurato, e la sua assenza è un problema.
 
Ciao a tutti. <br / translate="no">
Solo una cosa vorrei aggiungere... O meglio, non per aggiungere, ma per citare gli stessi stimati sviluppatori. Quindi: "MQL4: Strategy Tester: modalità di simulazione per testare le strategie di trading" (Pubblicato: 13.09.2005 da MetaQuotes Software Corp.)

*****quote*****

È importante scegliere un modo adeguato per simulare lo sviluppo delle barre di prezzoper testare correttamente le strategie di trading. Non c'è praticamente un modo ideale, quando c'è una storia postica completa per un test assolutamente accurato. È molto difficile per un trader comune trovare la storia di diversi anni per eseguire delle analisi.

Per risolvere questo problema, è possibile applicare i dati di periodi più piccoli come punti di ancoraggio con la modellazione delle variazioni di prezzo tra di loro.

**fine*citazione**.

Quindi, secondo gli sviluppatori, la disponibilità della storia delle zecche è ideale per un test assolutamente accurato, e la sua assenza è un problema.

Hmmmmm. +Naskolno ya pomniu, v knige "Forex: dal semplice al complesso", I.V. Morozov e R.R. Fatkhullin, bilo skazanno to ge samoe.

Ya to nas4et konkretnoy etoy temi (s tikami to) osobno ne "pariusy" (sorry za my francuzskiy), so moget ya propustil 4ego, so vot, uvagaemie razrabot4iki, neogli bi Vi konkretno otvetity: why tiki to sdelaty us ne hotite? :)
 
potresti darmi una risposta precisa: perché vuoi renderci felici? :)

Ecco, finalmente ho inchiodato gli sviluppatori al muro! :o)))
Ora non possono certo evitare una risposta dettagliata dall'inizio alla fine sotto forma di un articolo separato! :o)))
 
ne mogli bi Vi konkretno otvetity: po4emu tiki to sdelaty nam ne hotite? :)

Ecco, gli sviluppatori sono finalmente con le spalle al muro! :o)))
Ora non possono certo evitare una risposta dettagliata dall'inizio alla fine sotto forma di un articolo separato! :o)))



Odni mlin klouni tut ya smotriu, niodnogo serioznogo traydera! ;P ;) (sutka umora takaya vot)

Net, na na dele, ya sprasivaiu tk moget otvet bil dan uge, no 4to ya ne neaydu ego vetke etoy. +Neponimaiu v 4em problema osobo-to, nu bolse tiki zanimaiut po razmeru, no nikto g ne budet godi ee obnovliaty priam iz MT, no? +Neponimaiu 4ego volneniya da traffika to, ili kto to dial-up ese i "FOREXuet"?

:?
 
Esatto: avere i tick pieni è un caso ideale, che attualmente è costoso da implementare tecnicamente.

Il petrolio(modellazione delle zecche) è ancora molto più economico e meno costoso dell'idrogeno/acqua (zecche). Ci vorranno un paio d'anni e la situazione delle zecche probabilmente cambierà. Non è che siamo fermi. Stiamo per lanciare il Centro di Storia con un minuto di storia profonda.
 
Forse non capisco qualcosa, ma la storia del ticchettio viene inserita nel computer. E perché non viene salvato per la revisione? È costoso da fare? Davvero?
Un'anamnesi delle zecche è un MUST.
Dà l'impressione che Renat conosca meglio ciò di cui un trader ha bisogno e ciò che non ha bisogno per avere successo.
Questo problema si trova su un altro piano: CHI PAGA. I broker e i DC pagano. I commercianti non pagano le metaquotazioni. Da qui la mancanza di necessità di prendere in considerazione l'opinione dei commercianti.

Inoltre. Non proprio in tema. Molte persone vorrebbero dei tempi di installazione di 10 minuti, 2 ore, 3 ore, 6 ore.
Il convertitore di tempi mette molto a dura prova il computer.
È così costoso da fare come convertire tutte le auto dal petrolio all'idrogeno?
 
Per evitare che period_converter sovraccarichi il computer, è sufficiente mettere Sleep(50) nel ciclo di elaborazione delle quotazioni in arrivo;
 
Grazie, ma non sono un programmatore e non ci capisco niente.Dove cercare il ciclo di elaborazione per metterlo a dormire ? :-)))
Motivazione: