La cronologia dei tick è disponibile sul server?

 
C'è una cronologia dei tick sul server del broker? O il broker deve inserire degli script fatti in casa per questo?
 
Attualmente, la cronologia dei tick non è memorizzata da nessuna parte, solo la cronologia temporale.
 
Attualmente la cronologia dei tick non è memorizzata da nessuna parte, solo la cronologia del timeframe. <br / translate="no">


È un problema così grande che la cronologia dei tick venga memorizzata e che i minuti vengano avvicinati sia ai dati dei tick che ai volumi?Quelli che non hanno spuntato il segno di spunta, memorizzeranno l'archivio di default come era prima di oggi, e dovranno aggiungere i segni di spunta nel tester, usare i segni di spunta, questo è l'accordo!

Cosa ne pensi, è una cattiva idea?
 
Merab, fai un calcolo pubblico sulla memorizzazione dei dati delle zecche per personaggio per 1 anno, per favore.

Poi moltiplicate questo per esempio per 50 o 100 caratteri. Valutate anche il traffico di rete per ottenere il massimo effetto. Solo le cifre sono necessarie nel modo più breve possibile con un numero minimo di parole.
 
Renat,
Con il suo permesso lo farò. Tuttavia, Merab avrà difficoltà "nel modo più breve possibile con il minimo numero di parole".

Stringa del file storico (Tempo, Apertura, Basso, Alto, Chiusura, Volume) = (int, doppio, doppio, doppio, doppio) = (4,8,8,8,8,8,8) = 44 byte.
Stringa di file Tick (Time,Close,Volume) = (int,double,double) = (4,8,8,) = 20 byte.
Supponiamo condizionatamente che il numero medio di tick al minuto = 5. Questa cifra dipende dal broker, dal metodo di filtraggio e dalla frequenza di quotazione. Per esempio, il demo-server MQ per Euro ha una velocità media di 3,6 quotazioni al minuto. E i broker con cui ho a che fare sono ancora più bassi. Quindi 5 è una cifra abbastanza ragionevole. Poi otteniamo: 5 linee di file di tick al minuto = 5*20 = 100 byte.

Per il Forex, si potrebbe anche fare a meno del parametro Volume. Tuttavia, per CFD, azioni ecc. non possiamo farlo, quindi lasciamo il Volume.

Giorni = 1440 minuti.
Anno = 52 settimane * 5 giorni di trading * 1440 min. = 374400 min.
Volume del file di storia M1 per l'anno = 374400*44 = 16 473 600 byte = 15,71 MB
Volume del file di spunta per l'anno = 374400*100 = 37 440 000 byte = 35,70 MB
Volume totale per strumento per l'anno: 35.70+15.71+3.142+1.047+0.524+0.262+0.065+0.011=56.461 Мб
Volume totale per 100 strumenti all'anno = 5,5646,1 Mb = 5,514 Gb

Quindi, il volume dei file di tick è solo poco più di 2 volte quello di M1.

La frugalità di MT4 (soprattutto in termini di traffico) è incredibile, magnifica e senza pari nel mondo. Non c'è dubbio che dovrebbe essere mantenuto in futuro.

Tuttavia, bisogna tenere conto di quanto segue:
1. L'introduzione della cronologia delle zecche non cambierà il traffico di lavoro - le zecche vanno comunque.
2. La creazione e la manutenzione dell'archivio storico, su cui MQ sta ancora (si spera) lavorando, rimuove questo compito e il traffico (!!!) dal server del tutto e lo sposta su un web-server separato. Aggiungere la cronologia dei tick anche lì non sarebbe affatto difficile, ma il valore di questo servizio, che sarebbe una componente dell'offerta globale di MQ, lo alzerebbe ancora di più.
3. L'introduzione di una tale cronologia può portare SOLO alla necessità di ulteriore spazio su disco. E questo da tempo non preoccupa nessuno in Occidente. Il raddoppio della capacità del ferro avviene (credo) ogni 2 anni. La più piccola capacità di HDD che viene prodotta ora è di 80 GB (o sono di nuovo in ritardo? :-) Questa è una capacità sufficiente per un broker per 14 anni. Nessun problema.

Non c'è dubbio che cercare di includerlo ora in MT4 è impossibile e inutile. Nessuno ne parla. Tuttavia, speriamo che la nuova MT5, che è annunciata come qualcosa di fondamentalmente nuovo, avrà sicuramente tali caratteristiche. Compreso un grafico a tick (altrimenti a cosa serve la cronologia dei tick?).
 
Nella mia esperienza, possono volerci da 5 a 60 secondi per aprire un ordine. E ogni volta il tempo è diverso (non può essere calcolato o previsto). Perché avete bisogno di una cronologia dei tick se non sapete veramente a quale tick e a quale prezzo verrà aperto un ordine? Per me personalmente, come praticante, è assolutamente incomprensibile!
Penso che questa cronologia di tick non possa essere utilizzata nel tester, tranne che per "adattare la curva". Quindi risulta essere un auto-inganno deliberato. Perché ne avete bisogno?
 
Prendete un utente medio e offritegli di scaricare 5 Gb di storia in un anno? Ci si lamenta persino del nostro traffico esistente, e offrire un tale traffico in 1 anno è un suicidio per gli sviluppatori.

Pensate più a fondo ai tick e vi renderete conto che un grafico a tick non cambierà nulla. MQL4 e il tester danno potenti opportunità per la sperimentazione. Lo abbiamo già capito dopo la nostra ricerca e stiamo cercando di trasmettere questa idea ai commercianti.

Solandr ha ragione - le zecche sosterranno solo l'auto-illusione dell'adattamento della curva dei rendimenti. L'altro modo dovrebbe essere scelto - per aumentare la sensibilità degli esperti e renderli spessi e non influenzati dal rumore all'interno di uno spread.

Nessuno può resistere al desiderio di scendere al livello più dettagliato delle zecche e trovare lì la soluzione ai propri problemi. Molti passano attraverso questo. Ma dopo questa fase si deve dare uno sguardo sobrio ai risultati e passare ad un livello superiore.
 
Prendete un utente medio e offritegli di scaricare 5 Gb di storia in un anno? Si lamentano anche del nostro traffico esistente, ma offrire tale traffico per 1 anno è un suicidio per gli sviluppatori.


Caro Renat,
ho attuato onestamente la tua proposta e tu, per favore, usa anche queste cifre onestamente.

1. Nessun utente medio sarà "sbattuto" tanto o tanto meno di 1000 volte. Perché l'utente medio non ne ha affatto bisogno.

2. 5 GB è il volume completo di tutti i t/f per 100 (!!!) strumenti. Anche chi ha bisogno della storia non ha bisogno di TUTTI gli strumenti o di TUTTI i t/fs. Qualcuno che lavora con le zecche non scaricherà H1 e superiori. E chi ha bisogno di H1 non ha bisogno di zecche. Quando si va in un grande magazzino, non si compra tutto lì. Ma se non ci trovi quello che ti serve, dici 'cattivo grande magazzino'. Qualsiasi servizio (compresa l'intermediazione) è completo o cattivo.

3. Ho pensato alle zecche più a fondo e vi dirò questo. Né lei, né il rispettato solandr, né nessun altro dovrebbe preoccuparsi di ricercatori "stupidi". MQ offre agli utenti uno strumento molto potente per le ricerche di mercato: la storia + la sua visualizzazione grafica + MQL4. Come il campionato ha già dimostrato, può davvero essere utilizzato per rilevare alcune regolarità nel mercato. Chi lo fa e come e fino a che punto la natura del mercato può essere rivelata non sta a voi decidere. Perché questo sia possibile, non è necessaria una guida, ma la libertà di creatività. Se MQ vuole essere coerente nella sua strategia, deve contribuire a potenziare questa libertà, non a limitarla.

4. Per quanto riguarda l'esperienza personale, oso contrastare la mia esperienza con la tua e quella di chiunque altro sostenga che le zecche "sosterranno solo l'auto-illusione da adattamento della curva dei rendimenti". Chiunque voglia impegnarsi nell'auto-inganno troverà sempre un'opportunità per farlo. E il mio desiderio di "scendere al livello più dettagliato delle zecche e trovare lì una soluzione ai miei problemi" ha portato a una soluzione molto concreta.

5. Ti sei perso la cosa più importante del mio post. Stavo scrivendo di MT5. Se le capacità di tick non sono fornite in MT5, allora facendo così MQ avrà fatto un errore strategico. Qui siamo tutti sostenitori e apologeti di MQ. I nostri desideri sono una conseguenza, compreso il fatto che facciamo il tifo per te. Vorremmo vedere il vantaggio di MQ sulla concorrenza crescere nel tempo. Tenetelo a mente mentre leggete i nostri desideri.

Sinceramente,
 
Ho dimenticato di avvertirti - dovresti anche moltiplicare le cifre per 10.000 utenti per calcolare i possibili carichi di picco. Un'altra cosa: 5/6 quotazioni al minuto sono una conseguenza dei prezzi negoziati pubblicati. Se mostriamo un indicatore, è da 20 a 50 tick al secondo almeno, il che aumenta di dieci volte i dati calcolati...

Sto già parlando di qualcos'altro - non c'è bisogno delle virgolette. Ma la gente non lo capisce :) Ognuno deve attraversarlo da solo.

A proposito, provate a dimostrare in pratica che la nostra simulazione all'interno di M1 è molto peggio del movimento reale dei tick. Iniziate con l'articolo "MQL4: Strategy Tester: modalità di simulazione quando si testano le strategie di trading".

Grazie per gli auguri!
 
Renat
Non è di questo che sto parlando - non abbiamo bisogno di citazioni di zecca. A proposito, provate a dimostrare praticamente che la nostra modellazione all'interno di M1 è molto peggiore del movimento reale dei tick.


E vi dico che abbiamo bisogno di citazioni di zecche!
Detto questo, sono totalmente d'accordo con te che non sono necessari per la modellazione nel tester.

Sono necessari per 1) qualsiasi ricerca di mercato approfondita e per 2) determinare il miglior punto di entrata quando si riceve il segnale di aprire una posizione. Il punto di vista comune di "+/- 10 pips non importa" non regge. Il valore "+/- 10 pips" è 20 pips per lo SL, che è un valore significativo per un TP= 50-60 pips. E se aggiungiamo un errore di uscita di 20 pip, si scopre che non si dovrebbe nemmeno giocare con un tale TP. Anche a TP=100 è il 40% dell'obiettivo.

E sono due ragioni che solo io posso vedere.

Ho dimenticato di avvertirti - dovresti anche moltiplicare le cifre per 10.000 utenti per calcolare i possibili carichi di picco.

Ho dimenticato di avvertire anche voi. :-)
Avete già tutti questi "problemi" con utenti, strumenti, t/f e storia. E lei li sta affrontando con successo. Basta aggiungere una storia ticchettante alla struttura e all'infrastruttura attuale. È solo un'aggiunta, che IMHO non cambierà fondamentalmente né il traffico, né altro, dato che il numero di coloro che vogliono cercare in zecche non si misura in decine di migliaia, ma semplicemente in decine. :-)

Grazie per la vostra pazienza.
 
Sono necessari per 1) любых ricerche di mercato approfondite e per 2) determinare il miglior punto di entrata quando si riceve il segnale di aprire una posizione. La saggezza convenzionale del "+/- 10 pips non conta" non regge. Il valore "+/- 10 pips" è 20 pips per lo SL, che è un valore significativo per un TP= 50-60 pips. E se aggiungiamo un errore di uscita di 20 pip, si scopre che non si dovrebbe nemmeno giocare con un tale TP. Anche a TP=100 è il 40% dell'obiettivo.

Ed è qui che sei stato catturato. Dico specificamente: provate che la simulazione intra-minuto ha una grave discrepanza. Soprattutto a 10 pips. Basta prendere i dati, fare la ricerca, pubblicare tutti i dati ottenuti (compresi i file storici) e inchiodarci al muro.

Io sostengo che il margine di errore all'interno della modellazione dei minuti è entro 1-2 punti. E questo margine di errore è perfettamente accettabile e normale.
Motivazione: