una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 260
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Grazie per i commenti costruttivi. Risolto!
Una nota a margine:
In linea ;
Dovresti scrivere 1.0/(2*K) invece di 1/(2*K) .
Questo cambia i risultati (aumenta la sensibilità al parametro FLFPeriod), ma l'azzeramento per qualsiasi K positivo probabilmente non era previsto.
Anche il fenomeno di Gibbs può essere affrontato impostando i valori iniziali dei primi due elementi dell'array MA uguali tra loro.
Se la serie dei prezzi viene vista da una prospettiva meccanica e si cerca di identificarla con un mezzo elastico monodimensionale, allora si può attribuire alla serie temporale la proprietà dell'elasticità. Questo non contraddice l'autocorrelazione negativa su piccoli timeframe per molti strumenti. Infatti, qualsiasi perturbazione sarà molto probabilmente compensata dal movimento inverso del prezzo, ma se la perturbazione è di lunga durata, il mercato la ignora, cioè possiamo parlare dell'analogo della fluidità (duttilità).
Nelle costruzioni Kagi, ci ritiriamo da un estremo locale di un numero fisso di punti e apriamo una posizione, oppure possiamo, per esempio, aprire una posizione quando la velocità del movimento del prezzo (la velocità è calcolata vicino all'estremo locale) supera qualche limite. Questo è in qualche modo analogo alle costruzioni di Kagi, ma rispetto alla derivata prima della serie dei prezzi nel tempo. La velocità o, in altre parole, il legame al tempo, è necessario per utilizzare il più possibile la proprietà di elasticità ed evitare il flusso.
Cosa ne pensate? Vogliamo scavare in quella direzione? Stimo che la redditività di questa baida sia molto più alta di quella di Cagi-builds e supera gli spreads con un margine.
Nelle costruzioni Kagi, ci ritiriamo da un estremo locale di un numero fisso di punti e apriamo una posizione, oppure possiamo, per esempio, aprire una posizione quando la velocità del movimento del prezzo (la velocità è calcolata vicino all'estremo locale) supera qualche limite. Questo è in qualche modo analogo alle costruzioni di Kagi, ma rispetto alla derivata prima della serie dei prezzi nel tempo. La velocità o, in altre parole, il legame al tempo è necessario per utilizzare il più possibile la proprietà di elasticità ed evitare il flusso.
Mi piace questa idea! Con alcuni perfezionamenti.
La migliore misura, secondo me, che determina se il mercato rimarrà in elasticità o se la soglia di liquidità sarà superata e il prezzo si muoverà verso un nuovo livello di equilibrio, è l'energia. Se parliamo di energia cinetica, per esempio, essa è caratterizzata da due parametri, la massa e la velocità. Pertanto, l'imuls è più importante qui che la sola velocità. Se correttamente, dal punto di vista delle proprietà di mercato, definire per esso il concetto di impulso, allora già sperimentalmente è possibile trovare il suo valore, al quale le proprietà elastiche del mezzo non sono sufficienti, la sua struttura si rompe e arriva la fluidità. E il mezzo continuerà a scorrere fino alla completa dissipazione dell'energia-momento che ha causato questa transizione.
Per le costruzioni renko e kagi, nel caso della strategia H abbiamo un certo valore di movimento del prezzo H al raggiungimento del quale il mercato si gira più spesso che va oltre. E nel caso della strategia H+ - al contrario. Più spesso - in senso puramente statistico, quindi una qualsiasi di queste strategie, nel migliore dei casi, dà un piccolo vantaggio di trade di profitto su quelli di perdita, con un enorme numero totale di trade.
Se si può misurare l'impulso del prezzo, allora, avendo determinato il suo valore critico, si può decidere di invertire o mantenere una posizione nei punti corrispondenti confrontando il suo valore con quello critico. In effetti, questo è l'indicatore "trend-non-trend" che trasformerà la strategia Pastukhov da un'impresa molto dubbia in una macchina da stampa. E per misurare il momentum in un tale schema, tutto il tempo che il prezzo passa la gamma H - se uno sa cos'è il momentum, questo è abbastanza. Se uno lo sa. :-))
Ma la velocità mi sembra che non sia sufficiente. Non è raro nel mercato avere dei picchi molto rapidi che riportano immediatamente il prezzo in alto o addirittura iniziano ad andare nella direzione opposta.
Personalmente, mi piace di più questa analogia con la meccanica dei media continui che con i circuiti elettrici.
Anche il sistema termodinamico sarebbe interessante, ma le capacità e le induttanze sono un po' troppo strette. IMHO.
Comincerò da lontano. Ultimamente mi sono orientato verso l'idea che un modello di mercato deterministico sia necessario dopo tutto. Dividendo convenzionalmente il mercato in fasi come rally, flat e correzione, possiamo sperare che funzioni bene nel secondo e terzo caso e che serva da rivelatore del primo. Il modello è un sistema di equazioni, in questo senso la scelta dell'analogia è solo una scelta di un prototipo. Per esempio, trovare un'analogia per la capacità comporta solo la ricerca di quantità legate da una relazione come I = C*dU/dt . Se per le stesse quantità è valida la relazione U = R*I, ci sono tutte le ragioni per cercare ulteriori spunti di riflessione nel campo da cui sono tratte queste equazioni.
Scriviamo la legge di Ohm più correttamente :) - U(t) = R(I,t)*I(t) . Ora possiamo ottenere effetti simili alla plasticità e all'elasticità. Ora scriviamolo ancora più correttamente :) R = R(I,T,t), dove T è la temperatura. Qui abbiamo un po' di strada per la termodinamica. Un altro ponte verso la termodinamica è il rumore.
Per quanto riguarda gli analoghi della capacità, naturalmente il pensiero dei vasi si pone immediatamente. Anche se l'equazione corrispondente potrebbe sembrare un po' diversa.
In realtà ho alcune analogie accumulate nella mia testa (scomposizione, iniezione, rilassamento, generazione, ... e tutto il resto :), ma la concentrazione critica per la cristallizzazione in caramelle non è ancora lì.
Scusa se hai preso la mia frase come una recensione negativa. Questa è puramente la mia percezione - non sento nessuna analogia qui. Forse perché non è indicato. La legge di Ohm, cioè la proporzionalità diretta, è una relazione troppo elementare per il mercato. E non ha elaborato ulteriormente.
Non ho dubbi che l'elettromagnetismo sia un campo estremamente ricco e anche qui si possono trovare analogie.
Cosa c'entra il copyright? È stato detto prima di te, caro, nel XVIII secolo. Credo sia stato Lenin. :-)
Интересный был бы вариант и с термодинамической системой, но емкости и индуктивности - чтой-то не очень. ИМХО.
Sono d'accordo.
Le equazioni differenziali che descrivono le oscillazioni di un sistema in presenza di forze di dissipazione sono le stesse in meccanica e in ingegneria elettrica, quindi i sistemi di equazioni per questi processi sono simili. Pertanto, non ha senso parlare di quale analogia sia migliore. È più importante identificare le leggi a cui obbedisce il fenomeno in studio, e descrivere queste leggi con un sistema di difusioni è una questione di tecnica e di tempo.