Previsione di mercato basata su indicatori macroeconomici - pagina 52
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L'immagine è bella, ma potremmo invece calcolare ad ogni passo il prodotto del cambiamento previsto per il cambiamento effettivo, sommare su tutto il periodo e dividere per lo stesso prodotto, ma in cui i cambiamenti previsti e reali sono presi modulo?
0.963834
Dati rettificati in allegato
0.963834
Dati corretti in allegato.
Grazie. Anche se è difficile condurre esperimenti senza i nomi delle colonne (almeno in un file separato).
Ma l'indicatore è super buono. Se si potesse prevedere qualcosa di commerciabile come gli indici, piuttosto che il PIL con tale precisione, si potrebbe fare una fortuna.
Ecco, pensiamo insieme. Ho voluto scegliere una funzione di passo semplice:
out = -1 se ingresso < soglia, +1 se ingresso > soglia
...
È esattamente così che circa 40 anni fa un capo ufficiale in un villaggio di Vladimirovka, nell'oblast di Astrakhan, riceveva uno stipendio di 3 rubli e 62 copechi. La sua anzianità il giorno della paga non era più di 25 anni e non meno di 25 anni, ma esattamente 25 anni :)
PS Il valore di 3,62, che coincide con il costo di mezzo litro di vodka, è stato adottato dallo sviluppatore per difetto.
Previsioni del PIL Fed atlantideo:
Tratto da
https://www.frbatlanta.org/research/publications/wp/2014/07.aspx
C'è anche un articolo che spiega il modello di previsione:
https://www.frbatlanta.org/-/media/Documents/research/publications/wp/2014/wp1407.pdf?la=en
Il modello GDPNow ha poca storia finora (dal 2011 credo) e difficilmente può essere confrontato con le previsioni professionali delle Blue Chip. Ma i creatori del modello mostrano la seguente precisione delle loro previsioni a seconda del numero di giorni prima del rilascio del PIL:
Bene, facciamo un confronto.
Finite le previsioni lineari del PIL. Qui ci sono due trimestri più avanti:
Ci sono 4 predittori nel modello, anche se 3 sono sufficienti. Dopo 3-4 predittori, il resto sembra rumore. Prevedere lo S&P500 con lo stesso metodo del PIL funziona molto male. Non lo mostro nemmeno qui. Ho anche provato rapidamente le trasformazioni non lineari con una funzione di passo come ho descritto prima. Funziona peggio della regressione lineare.
In attesa del rilascio del nuovo valore del PIL a fine aprile. Riposo per ora.
Ecco le previsioni sui primi 4 punti:
Sui primi 6 punti, e la previsione "accurata" che state cercando di fare, non ci credo:
Continuiamo a inserire punti, ma la previsione di base non cambia, anche se la premonizione di una caduta sta diventando sempre più reale:
Poco prima della caduta, il modello non crede in una caduta catastrofica:
Anche dopo il fatto compiuto della caduta, il modello invita l'indicatore a risalire, cosa che avverrà più tardi e prevede correttamente il suo valore per oggi:
IlPIL è tornato alle previsioni, come doveva dimostrare e dimostrare. Questo indica che la crisi era una finzione:
Infine, inseriamo tutti i dati:
Ecco un pronostico sui primi 4 punti:
Sui primi 6 punti, e non credo nelle previsioni "accurate", che è quello che stai cercando di fare:
Continuiamo a inserire punti, ma la previsione di base non cambia, anche se la premonizione di una caduta diventa sempre più reale:
Poco prima della caduta, il modello non crede in una caduta catastrofica:
Anche dopo il fatto compiuto della caduta, il modello invita l'indicatore a risalire, cosa che avverrà più tardi e prevede correttamente il suo valore per oggi:
IlPIL è tornato alle previsioni, come doveva dimostrare e dimostrare. Questo indica che la crisi era una finzione:
Infine, inseriamo tutti i dati:
Ma se il tuo modello potesse prevedere il crollo del 2008 e altri crolli, allora potresti salvare i tuoi risparmi, ottenere un profitto, ottenere un lavoro in un hedge fund con una buona paga, o ... E quindi prevedere una crescita media del PIL del 2% quasi piatta è qualcosa che si può fare senza modelli, sapendo che è l'obiettivo del governo degli Stati Uniti. Butta via il tuo modello. Non serve a niente, né nel commercio, né nel prevedere l'economia. Espandi i tuoi orizzonti, prova nuovi modelli e teorie.
Vladimir, per favore non saltare alle conclusioni e seppellire il modello. Tu stabilisci il compito - vedi la soluzione! È naturale supporre che se gli hedge fund avessero posseduto il modello, l'avrebbero eseguito ogni trimestre quando nuovi dati fossero diventati disponibili. Quindi, se l'avessero eseguito 6 trimestri prima della crisi, avrebbero rivelato il quadro di cui parli:
Dopo aver inserito 3 valori che non sembrano presagire alcuna minaccia, il modello rivela un crollo imminente:
Dopo un quarto, diventa più evidente:
Ilgoverno degli Stati Uniti sta prendendo misure senza precedenti:
Il crollo è inarrestabile:
Laportata della crisi è sconcertante:
Con uno sforzoenorme, la crisi viene superata:
L'economia si sta riprendendo, ma lo spettro della crisi è presente:
Dopo un trimestre, il fantasma della crisi scompare:
Ma lo spettro riappare:
Siprofila una caduta:
Una caduta, seguita da una ripresa:
Senza parole:
Infine, l'ultima caduta dovrebbe recuperare:
Questo tipo di analisi deve essere fatta dopo ogni trimestre, cosa per cui non ho tempo ora.
Un sacco di foto, non molto utili. Mostrate un solo grafico: ciò che il modello ha previsto in ogni punto del contachilometri, per 1, 2, ecc. trimestri avanti. Scegliere una sezione della storia e mostrare 2-3 tratti e poi interpretarli liberamente non funzionerà in questo modo. Facciamolo scientificamente, con previsioni numeriche per ogni trimestre.
State cercando di semplificare il compito di prevedere l'economia adattando 2-3 traiettorie a 2-3 punti di PIL. Il PIL non è un sasso che viene lanciato e le leggi della fisica cercano di determinare dove sarà tra qualche tempo.
GDPNow continua a rivedere al ribasso il PIL degli Stati Uniti per il primo trimestre. La loro previsione è ora dello 0,1% di crescita per il primo trimestre.
Questa è la prognosi