Previsione di mercato basata su indicatori macroeconomici - pagina 57

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Vladimir:

A Peter: non sto predicendo direttamente l'S&P500. Lo scopo di questo articolo è quello di prevedere le recessioni per uscire dal mercato prima che si verifichino e migliorare la redditività della strategia buy&hold. Anche se l'S&P500 contiene azioni di 500 aziende, è guidato da investitori istituzionali che comprano e vendono l'indice stesso (o le sue opzioni), non i suoi componenti. Il 13% all'anno non sembra molto, ma abbastanza per i grossi soldi dove il fatturato è importante. Bernie Madoff ha attirato i suoi clienti promettendo loro un modesto 10% all'anno, che non è riuscito a raggiungere.

...

Grazie, la posizione è chiara.

Ma se puoi, per favore rispondi a questa domanda: perché scegliere un metodo matematico per analizzare i movimenti del mercato usando approcci standard come la predizione delle serie numeriche con reti neurali addestrate, e perché abbiamo bisogno di matematica e MO quando l'economia e la geopolitica governano il gioco? Quali formule e dati possono prevedere tutto questo?

Obiettivamente, non pensate che state imponendo un compito impossibile a NS e che la scelta del metodo di analisi è fondamentalmente sbagliata in questo caso particolare?

Mi spiego: le 500 aziende più grandi insieme si riflettono in miliardi (e non 10 000 ore) di parametri, ognuno dei quali ha una lunga storia di valori, e se avete scelto un'analisi numerica, allora perché riducete casualmente la sua scala n volte, continuando a pretendere per qualsiasi affidabilità delle previsioni? Non è un auto-inganno? Con una tale aspirazione all'obiettività, "tagliate la spalla" e "scolpite" come volete nella vostra analisi parametrica. Non è vero?



 
Алексей Тарабанов:

Allora, quali sono le previsioni per lo S&P500?

Matematico, economico, politico o esistenziale. Scegliete voi.

 
Реter Konow:
Matematico, economico, politico o esistenziale. Scegliete voi.

Specifico. Movimenti e livelli più vicini.

 
VVT:

Mi dispiace, ma tutto questo per il 5-13% all'anno? Non ne vale la pena).

Dipende da come la si guarda.

 
Реter Konow:
Grazie, la posizione è chiara.

Ma, se puoi, rispondi a questa domanda: perché scegliere un metodo matematico per analizzare i movimenti del mercato utilizzando approcci standard, come la previsione di serie numeriche con reti neurali addestrate, e perché abbiamo bisogno di matematica e IR dove l'economia e la geopolitica governano il gioco? Quali formule e dati possono prevedere tutto questo?

Obiettivamente, non pensate che state imponendo un compito impossibile a NS e che la scelta del metodo di analisi è fondamentalmente sbagliata in questo caso particolare?

Mi spiego: 500 grandi aziende insieme si riflettono in miliardi (non 10 000 ore) di parametri, ognuno dei quali ha una lunga storia di valori, e se avete scelto l'analisi numerica, allora perché riducete casualmente la sua scala n-fold, continuando a pretendere per qualsiasi affidabilità delle previsioni? Non è un auto-inganno? Con una tale aspirazione all'obiettività, "tagliate dalla spalla" e "scolpite" come volete nella vostra analisi parametrica. Non è vero?



Non capisco la domanda. È come unadomanda filosofica: cosa è stato creato per primo, l'universo o le leggi della fisica con cui si evolve? Se si crede che viviamo in una simulazione, allora la matematica e le leggi della fisica sono statecreate prima dell'universo. In ogni caso, la matematica ci permette di descrivere ciò che succede intorno a noi. Riguardo all'approccio matematico: l'approccio è corretto se funziona. Se il mio approccio smette di prevedere le recessioni, lo cambierò. A proposito, non uso reti neurali. Non ne hai bisogno se hai solo 3 indicatori. Tutto è abbastanza prosaico: se un indicatore si muove in una direzione, e un altro indicatore si muove in un'altra, e il terzo nella terza, allora viene emesso il segnale di recessione. Naturalmente si può fare a occhio o intuitivamente, ma è più facile sul computer.

 
Реter Konow:
Matematico, economico, politico o esistenziale. Scegliete quello che volete.

L'ecofisica dice il contrario).

 
Vladimir:

La matematica superiore è ovviamente molto affascinante, secondo le tue previsioni S&P500 dal 2019 non c'è nessun segnale di vendita e di acquisto, ma se guardi il grafico noterai che il prezzo è salito esattamente del NON previsto 13% all'anno, e se consideri l'alta volatilità di quest'anno associata ai covidi potresti guadagnare comprando e vendendo e ricomprando fino al 50% all'anno.

Cosa c'è di sbagliato nelle previsioni?

 
Vladimir:

Non capisco la domanda. Una specie didomanda filosofica: chi è stato creato per primo, l'universo o le leggi della fisica con cui si evolve? Se si crede che viviamo in una simulazione, allora la matematica e le leggi della fisica sono statecreate prima dell'universo. In ogni caso, la matematica ci permette di descrivere ciò che succede intorno a noi. Riguardo all'approccio matematico: l'approccio è corretto se funziona. Se il mio approccio smette di prevedere le recessioni, lo cambierò. A proposito, non uso reti neurali. Non ne hai bisogno se hai solo 3 indicatori. Tutto è abbastanza prosaico: se un indicatore si muove in una direzione e un altro indicatore si muove nell'altra, e il terzo nella terza, allora viene emesso il segnale di recessione. Si può naturalmente usare l'occhio e intuitivamente, ma è più facile sul computer.

Ho riletto attentamente il suo approccio matematico per analizzare e prevedere l'indice S&P500 nella prima pagina e sono rimasto impressionato dal suo contenuto serio e scientifico. Tuttavia, rapidamente è arrivato all'essenza delle azioni descritte e ha scoperto la palese "arbitrarietà" dell'autore, che conduce l'analisi come gli piace:

1. limita il numero di indicatori da analizzare come meglio crede.

2. seleziona i "più/meno" importanti valutandoli secondo una qualche scala.

3. Taglia le trame dei valori dei parametri storici a piacimento, ecc.

Per il livello di apparente soggettività inosservabile, rivaleggia con la cartomanzia, anche se presentata scientificamente.

Se allo stesso tempo, se le previsioni si rivelano corrette, è fantastico e buono per l'autore. :)

Sto solo sottolineando la soggettività nella ricerca e nella prognosi che sta cadendo a vista d'occhio e che tuttavia spunta da tutte le parti.
 
VVT:

La matematica superiore è ovviamente molto affascinante, secondo le tue previsioni S&P500 dal 2019 non c'è nessun segnale di vendita e di acquisto, ma se guardi il grafico noterai che il prezzo è salito esattamente del NON previsto 13% all'anno, e se consideri l'alta volatilità di quest'anno associata ai covidi potresti guadagnare comprando e vendendo e ricomprando fino al 50% all'anno.

Cosa c'è di sbagliato nelle previsioni?

Di nuovo, il mio metodo non prevede lo S&P500. Prevede le recessioni. La recessione del 2020 non è ancora finita. Non c'è nessun problema con le previsioni.

Il 50% all'anno costante è un'utopia. Può avere successo in un anno con un piccolo investimento, ma poi si prosciuga altrettanto rapidamente.

 
Реter Konow:
Ho riletto con attenzione il suo approccio matematico all'analisi e alla previsione dell'indice S&P500 nella prima pagina e sono rimasto impressionato dal suo contenuto serio e scientifico. Tuttavia, è andato rapidamente all'essenza delle azioni descritte e ha trovato la palese "arbitrarietà" dell'autore, che conduce l'analisi come vuole:

1. Limita il numero di indicatori da analizzare come meglio crede.

2. Seleziona i "più/meno" importanti valutandoli secondo una certa scala.

3. Taglia i tracciati storici dei valori dei parametri a volontà e così via...

Per il livello di apparente soggettività inosservabile, rivaleggia con l'indovinare di un chicco di caffè, sebbene sia presentato scientificamente.

Se allo stesso tempo, se le previsioni si rivelano corrette, è fantastico e buono per l'autore. :)

Sto solo sottolineando la soggettività nella ricerca e nella previsione che sta cadendo fuori dal quadro e spunta da tutte le parti.

1. i predittori sono scelti in base alla loro capacità di prevedere le recessioni. La selezione viene fatta automaticamente, senza la mia influenza o opinione.

2. la scala di valutazione è quanto più redditizia è la strategia buy&sell proposta rispetto alla buy&hold

3. le trame storiche sono limitate alla profondità della storia della performance economica individuale

L'unica critica possibile è che i risultati storici non garantiscono la precisione della previsione delle recessioni in futuro. Tutti i risultati del grafico mostrato sono stati adattati alla storia, tranne l'ultimo segnale di recessione nel dicembre 2019.

Per un dialogo costruttivo suggerisco di confrontare l'accuratezza del mio sistema/modello con altri sistemi di previsione della recessione fondamentale o tecnica. Si potrebbe anche confrontare il rendimento + drawdown del mio sistema con quello di altri sistemi di trading sull'S&P500.

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