Modelli di mercato - pagina 25
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Logicamente, ho un'idea approssimativa di come farlo, ma tutto quello che resta da fare è implementarlo))
Questo è il mio pensiero: il rumore è generato, per esempio con una funzione di densità di probabilità costante valori vs tempo, con MO =0. Poi si calcola qualche differenziale (C(t)-C(t-1) o O(t)-C(t) o la media), poi si adatta il rumore a una serie di differenziali del FI, con MO e densità di probabilità che dipende dall'ampiezza, che è approssimativamente normale per FI. Si fa una miscela, in sequenza con lunghezze casuali delle singole sezioni, e poi si calcola una trama cumulativa da quegli incrementi. Allora non ci saranno "cuciture" e sembrerà un unico strumento. Ma ci saranno schemi in alcuni posti e nessuno schema in altri.
più semplice: si prende una serie reale e con 0,5 di probabilità si gira la candela, e con 0,5 di probabilità la si lascia invariata. Invertirlo significa cambiare il segno degli incrementi per Close, High e Low.
La struttura della volatilità di tali serie sarà simile a quella di una serie reale, ma la direzione sarà casuale.
Congratulazioni.
SB blu, CVR rosso. La chiave è stata allegata.
Grazie per le file!
Era così dall'autore. In allegato la versione in numeri, semmai.
più semplice: si prende una riga reale e con probabilità 0,5 si gira la candela, e con probabilità 0,5 la si lascia invariata. Invertirlo significa cambiare il segno degli incrementi per Close, High e Low.
In una tale serie la struttura della volatilità rimarrà come in una serie reale, ma la direzione sarà casuale
Sì, come opzione. L'obiettivo è capire su quale numero minimo di serie testare il bot e come interpretare i risultati, per massimizzare l'affidabilità del test del bonus.
Bene, in generale, con la misura di affidabilità che mi conviene, sono approssimativamente arrivato al metodo di verifica a distanza dei bot.
Cerca di capire cosa sta facendo la folla in questo momento (ci sono solo due opzioni: comprare o vendere) e fai il contrario. :)
Signori cercatori, c'è una legge fissa nel mercato - la folla perde sempre !!!
Capire cosa sta facendo la folla in questo momento (ci sono solo due opzioni: comprare o vendere) e fare il contrario. :)
Questo meta-principio è implicitamente alla base di tutte le strategie di rollback. Formalizzato in oscillatori.
Se capiamo come funzionano gli oscillatori, possiamo vedere il loro fattore comune, è analogo alla derivata seconda per le serie discrete. Semplicemente, è una specie di "accelerazione". Dovremmo agire non per "velocità" ma per "accelerazione", la folla è la prima derivata - "velocità", spesso diventa ovvio (determinatoda indicatori di tendenza) quando l'"accelerazione" è diretta al lato opposto e abbiamo bisogno di uscire o girare, tenendo conto del ritardo dei filtri. Ecco perché sembra essere un gioco contro il trend ma solo in questo modo sembra, infatti, perché la rilevazione dello stato è in ritardo e quando l'"accelerazione" viene rilevata, è in realtà un estremum o l'inizio di un micro-trend, ma quanto durerà solo Dio lo sa. Per SB tale tecnologia non ha senso.
Per tsvr solo la statistica può dare una risposta per quanto riguarda ciò che ha senso.
Non parlerò di questa situazione particolare, perché non mi interessa molto delle eccezioni, dirò in generale:
Solo il potenziale di cambiamento del prezzo che si verifica dopo un certo modello di stati, che si verifica più spesso della media, dovrebbe essere preso in considerazione.
Quelle strutture che causano l'inversione/rimbalzo dell'indebolimento/continuazione della tendenza ma che non possono essere identificate (non formalizzate come un vettore) o non possono essere raggruppate, non hanno senso da considerare.
Due candele e il volume sono un vettore troppo piccolo, se raccogliamo le statistiche dei risultati dopo una tale condizione, sarà sicuramente un risultato casuale. Come dimostra la mia piccola esperienza, sono almeno 10 componenti, preferibilmente più vicini alla trentina.
Vale la pena menzionare anche la relatività del sistema operativo. Non mi fido delle candele da molto tempo. E che la funzionalità del volume dipende dalla sua fonte e cambia costantemente.
In generale l'essenza di questo argomento è come descrivere i modelli, raggrupparli, trovarli su TzVR e confrontarli con i benchmark.
Ma nessuno ha ancora detto niente di sensato su questo argomento e si può capire perché.
Questa foto mi sta davvero facendo impazzire...
In generale i Nanex sono buoni, rappresentano chiaramente i dati. Dovrebbero anche visualizzare i dati del vetro (livello2) allo stesso modo, in modo simile, perché le cifre non interagiscono così rapidamente con il cervello.
Penso che per cercare qualcosa si debba prima presentare i dati in un modo conveniente.
In realtà, il mio post riguarda la psicologia (umori della folla), non i modelli.
Nell'esempio ho mostrato un modo possibile per identificare gli stati d'animo che sono attualmente presenti nel mercato. Ognuno deve definire i propri criteri per questa valutazione. Ma la legge rimane la stessa: la folla perde sempre.
"La folla perde sempre", ha scritto Fred Kelly nel suo lavoro del 1930 sul mercato azionario, "perché la folla ha sempre torto. Sono sbagliati perché si comportano normalmente.
LA FOLLA PERDE SEMPRE!!!
In realtà, la folla è il mercato, così come la sabbia è la sabbiera, dire che la folla ha sempre torto significa che il mercato ha torto, e questo contraddice il postulato "il mercato ha sempre ragione".
Se diciamo che su una tendenza evidente si deve agire nella direzione opposta, dobbiamo essere d'accordo. Ma anche qui ci sono molte sfumature riguardo ai tempi e così via. Questo non si applica alle barre di un minuto di sicuro, almeno dalle barre di un'ora possiamo parlare di un tale modello.
Come si determina la tendenza? Quando è andato molto lontano. Non sale solo per un paio d'ore, ma quando ha attraversato il confine del canale precedente e non si è fermato, tutti gli stop e le margin call sono scattati e hanno aggiunto olio al fuoco. Beh, di solito questa è l'ultima ricarica, e o si corregge o crolla.
Qual è la morale? In primo luogo, non aspettare che il canale venga sfondato. In secondo luogo, come è stato menzionato sopra, considerate i primi segni del movimento del prezzo.
In generale, sali sul treno quando inizia e scendi quando inizia a rallentare. Calcola quantitativamente quale lasso di tempo è conveniente per te e dà un vantaggio statistico ai test.
Quindi la folla non può avere torto. La parte che segue l'impulso iniziale non è giusta. La parte che crea l'impulso iniziale è quella che toglie la crema.
Il momentum da solo non può apparire, e i market maker non possono farlo sul Forex a causa della sua enorme liquidità. Solo una scintilla può essere lanciata al momento giusto. Coloro che riconoscono la scintilla e accendono il fuoco sono i vincitori.
Un momentum da solo non può nascere, e i market maker non possono generarlo nel forex a causa della sua enorme liquidità. Solo una scintilla può essere lanciata al momento giusto. Chi ha riconosciuto la scintilla e ha appiccato il fuoco, vince.
Cosa stai dicendo, "istantaneamente"?! Con quali barre stai pensando? E comunque, era un'altalena molto piccola.
E per quanto riguarda "Trading Chaos", questa è la demagogia dello psicologo. Il suo "Alligatore" è un fey! Spostare in avanti i già laggosi mash-up è geniale! Soprattutto come risultato di 20 anni di pratica.