Modelli di mercato - pagina 34
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Mmmmmm.... Non so, non so... C'è qualcosa di sbagliato nella premessa su cui è costruito il modello.
Su cosa, esattamente, siete confusi?
Beh, ecco un inizio:
Supponiamo inoltre che durante un intervallo di tempo infinitesimo dt la forza agente diminuisca di una quantità dD(t) proporzionale alla forza rimanente D(t) al tempo t
In altre parole, si assume un semplice feedback negativo alle funzioni continue. Le serie temporali dei prezzi sono intrinsecamente discrete e le "forze" non dipendono dai loro incrementi così facilmente, poiché non sono generate da campi potenziali semplici come in fisica.
Se togliamo la componente stocastica delle "forze esterne" e consideriamo solo i feedback, ci sono sicuramente due forze, una proporzionale allo spostamento, fino a una certa soglia del tempo in cui lo spostamento è in una direzione, l'altra opposta quando questa soglia viene superata. Generalmente simile all'interazione interatomica.
Si può capire perché. Gli effetti di forze fondamentali pesanti (notizie, ecc.) dovuti a previsioni e reazioni ritardate "spalmano", e le fluttuazioni statistiche che hanno superato la soglia vengono prima raccolte dal ciclo di feedback (ops! tendenza!) e poi rallentate dagli stop di chi ha mancato la previsione e di chi ha indovinato, che si è ribaltato in partenza. Il decadimento esponenziale non è quasi nemmeno approssimativamente il modello giusto. Più che altro un mix di feedback positivo e feedback negativo con coefficienti diversi.
Mi è piaciuto questo dal ragno
Qui sei un economista, una volta eri propagandato come il più sensato degli economisti alternativi agli americani. Puoi almeno spiegare perché non esiste un libro di testo sensato sull'economia di mercato, ma tutte stronzate? O forse c'è?
Andrey
Circa dieci anni fa ho deciso di scrivere un buon libro di testo di economia di mercato. Mi sono chiesto perché nessuno ne abbia ancora scritto uno. Ho deciso di seguire rigorosamente il modello della matematica, non di disegnare croci come tutti gli autori di libri di testo. Onestamente ho costruito un modello della contrattazione di Bem-Bawerk, un modello della formazione dei prezzi di mercato in generale. Ho iniziato a dimostrare la convergenza dei processi, l'ergodicità...
E poi ho scoperto che i processi di una tale classe sono in generale irriducibili. Cioè, nel caso generale il prezzo di mercato semplicemente non esiste. Ne consegue che la regolamentazione del mercato è possibile solo in una classe molto limitata di settori. Nel resto, comporta inevitabilmente degli squilibri e quindi deve essere oggetto di un aggiustamento esterno e violento.
Poi ho anche scoperto l'impossibilità di formare un equivalente universale in modo naturale. La matrice dei prezzi era in generale asimmetrica. Di conseguenza, tutte le teorie sull'origine naturale del denaro sono infondate.
È lo stesso con i modelli di mercato della giurisprudenza. Appena ho cominciato a risolverli analiticamente invece di disegnare croci, si è rivelato che non c'è equilibrio nei mercati, un processo generalmente divergente, come l'universo di Friedman: senza un termine cosmologico, non c'è equilibrio da montare. Quindi tutta la teoria keynesiana in generale si è rivelata un bluff.
E sono venuti fuori molti aneddoti come questo. Dopo di che ho rinunciato all'idea di scrivere un libro di testo sull'economia di mercato. Per la mancanza di un vero soggetto da descrivere.
La visione moderna del mercato è meglio descritta nel libro di testo "Macroeconomia" di Gregory Mankew. Chiaramente, ha lo scopo di educare i commessi, e non ha nulla a che fare con gli affari reali.
I raggi gamma sono tutta un'altra cosa. Ma non avrebbe importanza se l'indicatore mostrasse qualcosa di utile, ma non ho ancora visto niente del genere.
I raggi gamma sono tutta un'altra cosa. Ma non avrebbe importanza se l'indicatore mostrasse qualcosa di utile, ma non ho ancora visto niente del genere.
Ecco la corsa sul tester (finora) dal 2009 al 2013 con SL=TP. Per favore ditemi, cosa ci permette di ottenere il vantaggio se non è dovuto alla distribuzione Gamma, che ho appositamente incluso nell'indicatore ad un lotto costante 0,1?
E a R=0,0005:
Bene, questo è tutto dall'inizio:
In altre parole, state assumendo un semplice feedback negativo, e a funzioni continue. Le serie temporali dei prezzi sono intrinsecamente discrete e le "forze" dipendono, tra l'altro, dai loro incrementi non così facilmente, poiché non sono generate da campi potenziali semplici come in fisica.
Se togliamo la componente stocastica delle "forze esterne" e consideriamo solo i feedback, ci sono sicuramente due forze, una proporzionale allo spostamento, fino a una certa soglia del tempo in cui lo spostamento è in una direzione, l'altra opposta quando questa soglia viene superata. Generalmente simile all'interazione interatomica.
Si può capire perché. Gli effetti di forze fondamentali pesanti (notizie, ecc.) dovuti a previsioni e reazioni ritardate "spalmano", e le fluttuazioni statistiche che hanno superato la soglia vengono prima raccolte dal ciclo di feedback (ops! tendenza!) e poi rallentate dagli stop di chi ha mancato la previsione e di chi ha indovinato, che si è ribaltato in partenza. Il decadimento esponenziale non è quasi nemmeno approssimativamente il modello giusto. Più che altro un mix di feedback positivo e feedback negativo con coefficienti diversi.
1. La continuità del FWR è un'assunzione forzata per facilitare l'applicazione dell'apparato matematico. Successivamente, è diventato chiaro che questo presupposto è trascurabile con un campionamento sufficiente.
2. Si suppone che la funzione D(t) possa essere sia positiva che negativa e quindi tutto converge al vostro ragionamento sul feedback positivo e negativo.
Ecco l'esecuzione del tester (finora) dal 2009 al 2013 con SL=TP. Per favore ditemi, qual è allora il vantaggio, se non dovuto alla distribuzione Gamma, che ho incluso nel corpo dell'indicatore a lotto costante 0.1?
E a R=0,0005:
Allora perché i segnali sono così cattivi?
Secondo me, la premessa è molto dubbia. E il risultato è una specie di alchimia. Forse c'è un po' di buon senso, ma chiaramente non è negli esponenti.
Ma mi piacerebbe giocarci, se c'è un indicatore per MT5. Non ne ho trovato uno.
Allora perché i segnali sono così cattivi?
Secondo me, la premessa è molto discutibile. E il risultato è una specie di alchimia. Ci può essere un po' di buon senso, ma chiaramente non è negli esponenti.
Ma vorrei giocarci se esiste un indicatore per mt5. Non ne ho trovato uno.
1. Questo modo è stato collegato dal 13. 08. 13
2. vedere l'indicatore per mt5 nel kodobase https://www.mql5.com/ru/code/10339.
Lo metterò negli Annali, è troppo succoso.
Davvero una cosa divertente da dire))
1. questo modo è stato collegato dal 13. 08. 13
2. vedere l'indicatore per mt5 in kodobase http://codebase.mql4.com/ru/7638 .
Grazie.
Sono solo un principiante, quindi potrei dire qualcosa di stupido, ma secondo me gli indicatori-estrapolatori, dovrebbero essere implementati in due versioni, una è per gli umani, cioè alcune curve con istruzioni per la sua (loro) interpretazione e l'altra è per le macchine,2d vettore di probabilità di spostamento potenziale. X-che modo, Y-che probabilità. Usando questo vettore su una particolare barra (tick) senza pensare inutilmente il TS è costruito (testato) e tutte le domande scompaiono sul fatto che catturi o meno dei pattern.
Non capisco come ridurlo a questi due numeri in questa realizzazione del tuo indicatore, ecco perché non posso valutare adeguatamente l'efficacia dell'algoritmo.
Per favore, formalizzatelo, cioè ogni barra corrisponde a un tale vettore.