Modelli di mercato - pagina 31
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L'argomento si chiama Modelli di mercato.
Cosa ne so io? Molto (specializzato in analisi di II livello).
Mostrerò qui da oggi diverse di queste regolarità in immagini. E c'è un modello con il 100% di efficienza, ma ne mostrerò gli screenshot non oggi.
Qui sotto c'è uno schema di Potenziali per UN simbolo. Il disegno del grafico senza matematica è allegato.
I potenziali sono calcolati in modo affidabile - testati su strumenti SaxoBank (posizioni nette dei clienti).
L'essenza della strategia (medio termine) è l'arbitraggio delle differenze di prezzo e dei potenziali.
La teoria è che quando il potenziale Ask aumenta - il prezzo dovrebbe aumentare (fatto provato), quando il potenziale Bid aumenta - il prezzo dovrebbe diminuire. Oltre alla differenza, dovremmo calcolare la velocità di cambiamento della differenza di potenziale, l'efficienza dell'incremento della differenza di potenziale.
Inoltre, il modello dei potenziali, se consideriamo i cicli, mostra le tendenze - sia locali intraday che globali.
Il quadro per il 29.07.2013-31.07.2013 su EURUSD.
Posso postare su qualsiasi simbolo per il periodo da ottobre 2011 alla data attuale.
Dovrei aggiungere che informazioni di mercato più interessanti sono disponibili quando si analizzano le valute principali (usd, eur, gbp, aud, jpy, nzd, chf), cioè quando si calcolano i loro potenziali (analisi multi-threaded di 28 coppie) e si segue la dinamica del flusso di liquidità tra loro. Potrei postare delle foto, ma non in questo momento.
Il lavoro è svolto dalle direzioni (nel livello II Spot):
1. Spectra (e relativi insider del mercato)
2. Potenziali.
3. Modelli di flusso (liquidità tra le valute)
4. Identificazione dei parametri qualitativi del livello II (attualmente 21 parametri)
5. Reti neurali
Ho incontrato le tue schermate blu e il tuo diagramma di flusso diverse volte nel forum, ho deciso di usarli finché non sono stati rimossi.
Ma l'esperienza ha dimostrato che, rispetto alla pura analisi dei prezzi, la connessione dei volumi dal livello 2 è solo rumorosa e peggiora i risultati.
Vi sto dando il resoconto del trading in tempo reale, potete contestarlo se avete qualcosa, ma non immagini e storie astratte.
Ho visto i tuoi screenshot blu e il tuo diagramma di flusso nel forum già diverse volte, ho deciso di usarli finché non sono stati cancellati, mi dispiace se ho violato i diritti d'autore.
Ma l'esperienza ha dimostrato che rispetto alla pura analisi dei prezzi, l'inclusione dei volumi dal livello 2 farà solo rumore e peggiorerà i risultati.
Ecco un rapporto di trading in tempo reale, potete discutere con esso se avete qualcos'altro, ma non immagini e storie astratte.
Non è che qualcuno stia discutendo su questo. Vedi sopra: Williams' non è un frattale, ma un pattern a candela. Confrontate l'insieme di Mandelbrot e i cinque candelabri del "frattale" di Williams.
Beh, sì. Il frattale di Williams non vale molto, quindi immagino che sia stata una manovra di marketing da parte sua per attirare l'attenzione.
Il fatto che il mercato possa essere descritto dalla geometria frattale è, credo, ovvio?
E se può essere descritto, allora è possibile prevedere in qualche misura. O mi sbaglio?
Circa 7 anni fa ho modellato "immagini" di insiemi di Mandelbrot e simili, che hanno ottenuto molto simili alle quotazioni di mercato, se posso dirlo.
Da dove prendete i vostri volumi?
Ho cercato di usare quelli che sono apparsi in mt5, e delle piattaforme di terze parti, ho investigato dukascopy, clasterdelta, mbtrading in vari gradi.
Se li ho provati, non ho avuto problemi con loro, ma ora ho deciso di interrogare ProstoTak, forse dimostrerà che la sua fxopenapi è la migliore, dato che non l'ho controllata a fondo e ha trovato il 100% di loro.
Ho provato quelli che sono apparsi in mt5, mentre ho indagato su dukascopy, clasterdelta, mbtrading da piattaforme terze in vari gradi.
Ho già iniziato ad usarli, ma ora ho deciso di interrogare ProstoTak, forse può dimostrare che fxopenapi è il migliore, dato che non l'ho controllato a fondo e sembra essere al 100%.
Bisogna studiare la natura dei volumi prima di saltare alle conclusioni... È come se stesse facendo il PR del sistema).
Studiare, questo è il dominio delle figure scientifiche e degli studenti, e io metto alla prova le loro conclusioni solo con esperimenti).
Studiare, quello è per scienziati e studenti, e io mi limito a testare le loro conclusioni con esperimenti).
Che senso ha moltiplicare le variabili casuali? Gli esperimenti possono rivelarsi casualmente risultanti e questo sarà un fattore successivo per ridurre il deposito).
Intendi gli algoritmi per calcolare i potenziali Bid, Ask di ProstoTak? Quindi potete chiedergli quali sono i suoi metodi simplex, ma io ho tutto al buio - gli algoritmi sono confezionati nelle scatole nere delle reti neurali).
Signori, potreste dirmi dove posso ottenere dati di livello 2 per l'analisi, la ricerca di modelli, ecc. Sono incuriosito da questi dati)))
Mi è stato consigliato di scaricare SoftFXQuotesDownloader dal server tpdemo.fxopen.com i dati sono divisi in archivi e suddivisi in sottodirectory con una durata media di mezz'ora. Incollarli in un file manualmente richiede tempo, forse qualcuno sa come farlo automaticamente?
Vorrei anche ottenere dati da un'altra fonte, per favore consigliatemi forse altri server per QuotesDownloader, o altri modi per ottenere tali dati.
Grazie.
Signori, potreste dirmi dove posso ottenere dati di livello 2 per l'analisi, la ricerca di modelli, ecc. Sono incuriosito da questi dati)))
Mi è stato consigliato di scaricare SoftFXQuotesDownloader dal server tpdemo.fxopen.com i dati sono divisi in archivi e suddivisi in sottodirectory con una durata media di mezz'ora. Incollarli in un file manualmente richiede tempo, forse qualcuno sa come farlo automaticamente?
Vorrei anche ottenere dati da un'altra fonte, per favore consigliatemi forse altri server per QuotesDownloader, o altri modi per ottenere tali dati.
Grazie.
Allarga le labbra, tesoro...
L'argomento della storia di L2 è stato sollevato in un thread sull'HFT. Per quanto mi ricordo è stato suggerito di imparare C# per questo scopo e scrivere un parser.
D'altra parte è abbastanza possibile cavarsela e incollare manualmente da questi archivi in una tabella in un paio di milioni di righe, è abbastanza veloce e poi passare più tempo a pensare a ciò che in linea di principio può essere fatto con questi dati...
Sono sicuro che se trovate alcuni modelli in L2 oraria allora il 90% di queste statistiche saranno corrette su mensile e annuale, assumendo che siano dati reali e non fabbricati.
Ma di sicuro è un flusso molto distorto, con cattive intenzioni verso il cliente, e cambierà rapidamente e drasticamente la struttura, che si rivelerà una messinscena, perché la gente non può cambiare drasticamente il proprio stile di trading.
IMHO circa i throw-ins ProstoTak, è ovviamente un cosacco (intravede sempre la sua intermediazione) con il suo 100%... è una stronzata. Anche l'80% è una stronzata se si prende un campione lungo.