L'idea mi ha perseguitato per molto tempo. - pagina 3

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Uladzimir Izerski:

È un confronto interessante. Noi del mercato siamo sempre in questa situazione.

Ma a un certo punto la folla comincia a crollare. Chi ci spingerà?

A proposito, un confronto davvero interessante. Non completo, ma interessante

ma allora coloro che vanno da un luogo predeterminato a un altro (secondo le esigenze personali) sono analoghi ai non-market-dealers, coloro che fanno transazioni semplicemente perché ne hanno bisogno, non si preoccupano molto (in qualche misura) del profitto/perdita della transazione - guadagnano e perdono in altri luoghi.

e ci sono quelli che sono richiamati dalle grandi folle, e le "stazioni di trasferimento" sono i nostri compagni speculatori di derivati

 
Uladzimir Izerski:

Questo fa sorgere la domanda. Chi spinge il mercato? I pesciolini o i grandi?

Meno liquido è il mercato, maggiore è l'influenza dei grandi affari. Maggiore è il numero dei partecipanti, minore è l'influenza del singolo giocatore. Immaginate: una folla di un milione di persone. E il peso di una persona varia da 10 a 1000 kg. Certo, l'influenza di colui che pesa una tonnellata è alta, ma non sarà in grado di cambiare la direzione della folla da solo. Tanto più che tutti cercano di arrivare al centro. E sì, tutti i grandi uomini si riuniranno più vicino al centro, ma creeranno dei grandi vuoti e le persone leggere e agili vi si insinueranno. E poi c'è anche la competizione tra i grandi. Può risultare che una persona molto intelligente di 100 kg tirerà costantemente fuori dal centro degli stupidi ciccioni.
 
Maxim Romanov:
Non cadrà a pezzi, se si aggiunge la condizione che il centro è il posto migliore, allora tutte le persone punteranno al centro. Ma andrà costantemente a destra e a sinistra. Come prezzo, avanti e destra/sinistra.

Si'.))

Voglio dire. Proprio così.

Qualcuno va avanti e il prezzo si è già ribaltato.

...

 
Uladzimir Izerski:

L'idea mi ha tormentato per molto tempo. Come creare a 0 bar la soluzione più attuale. Cioè per escludere i rimbalzi quando si attraversa qualcosa, trend, MA.

NormalizzareDouble(MA,Digits-N);

Più grande è N, meno e meno frequenti sono i cambiamenti.

 
Maxim Kuznetsov:

A proposito, è un confronto davvero interessante. Non è completo, ma è interessante.

Ma allora, coloro che viaggiano da luoghi prestabiliti a luoghi (secondo i bisogni personali) sono analoghi ai non-market-dealers, coloro che fanno transazioni semplicemente perché ne hanno bisogno, non si preoccupano molto (in qualche misura) del profitto/perdita della transazione - guadagnano e perdono altrove.

E ci sono quelli che sono richiamati dalle grandi folle, e le "stazioni di trasferimento" sono i nostri compagni speculatori di diversi derivati

È qui che inizia la divisione in criceti e predatori, secondo me.

Ci sono diverse ragioni per cambiare le valute.

E gli speculatori sono una categoria a parte per il bashing.

 
Evgeny Belyaev:

NormalizzareDouble(MA,Digits-N);

più grande è N, più piccoli e meno frequenti sono i cambiamenti.

Ha senso. Accolgo il tuo suggerimento.

Forse ce ne sono altri nuovi?

Capisco. Dopo questo, quasi nessuno osa.

Forse abbiamo qualche altro talento.

 
Non ricordo quando (circa 5-10 anni fa), ma su MOL4 mi sono fatto un indicatore che si limita a smussare il tick twitching sulla candela zero. L'indicatore iMA non si preoccupa di fare la media dei tick, o dei prezzi di chiusura, o di altri prezzi - semplicemente fa la media di un insieme di numeri. Ho creato un indicatore che, quando è collegato a un grafico, inizia ad accumulare dati in tick in un array. Non appena i dati cominciano ad essere insufficienti, viene disegnata una media mobile. Volevo solo provarlo e l'ho implementato. Ho aggiunto alle variabili utente (extern) la possibilità di specificare i periodi di media di due medie mobili e il metodo di media, secondo me. Volevo solo provare a fare trading sul crossover delle bande disegnate sui dati di tick della candela zero. Ho ancora questo indicatore vivo. Ce l'ho in una nuvola (purtroppo l'hard disk del mio portatile è fallito (funziona per mezz'ora e poi si blocca), non ho soldi per comprarne un altro) - può essere rimosso dalla nuvola, se ne ho davvero bisogno. Ma penso che il compito di creare un tale indicatore per i programmatori che vivono qui non è difficile, direi, semplice come tre copechi :)
 
Uladzimir Izerski:

Si'.))

Voglio dire. Proprio così.

Qualcuno sta andando avanti e il prezzo si è già ribaltato.

...

Questo è il risultato a cui sono arrivato, avendo costruito un'analogia simile. In una folla cammino con calma e non faccio errori, perché ha un grande effetto memoria e il più delle volte si muove in una direzione. Se la direzione dovesse cambiare a caso, non sarei in grado di adattarmi e verrei sballottato di continuo. Ci sono degli schemi e il mio cervello si adatta ad essi.
Per il compito con le medie, tutto si riduce a indagare le caratteristiche statistiche del mercato, identificare il modello delle variazioni di prezzo, e solo allora mettere l'intero algoritmo nella media. Ma se sappiamo tutto questo, non abbiamo bisogno della media.
Molto tempo fa ho provato a filtrare una media usando fnc, e il risultato era zero, non aumenta il payoff atteso in alcun modo.
 
Vitaly Murlenko:
Non ricordo quando (5-10 anni fa), ma su MOL4 mi sono creato un indicatore che si limita a smussare il tick twitch su una candela zero. L'indicatore iMA non si preoccupa di fare la media dei tick, o dei prezzi di chiusura, o di altri prezzi - semplicemente fa la media di un insieme di numeri. Ho creato un indicatore che inizia ad accumulare dati in tick in un array quando è collegato a un grafico. Non appena i dati cominciano ad essere insufficienti, viene disegnata una media mobile. Volevo solo provarlo e l'ho implementato. Ho aggiunto alle variabili utente (extern) la possibilità di specificare i periodi di media di due medie mobili e il metodo di media, secondo me. Volevo solo provare a fare trading sul crossover delle bande disegnate sui dati tick della candela zero. Ho ancora questo indicatore vivo. Ce l'ho in una nuvola (purtroppo l'hard disk del mio portatile è fallito (funziona per mezz'ora e poi si blocca), non ho soldi per comprarne un altro) - può essere rimosso dalla nuvola, se ne ho davvero bisogno. Ma penso che il compito di creare un tale indicatore per i programmatori che vivono qui non è difficile, direi semplice come tre copechi :)

Questa opzione dovrebbe funzionare. Ma non mi sono mai occupato di zecche, non ne vedevo il senso, come accumularle in 4k, come usarle, non lo so.

La variante di Evgeny Belyaev è molto più semplice, e non è chiaro quale sia migliore.

 
c'è un'altra opzione che funziona. Qualche tempo fa ho fatto un sistema di "autoapprendimento" basato sulle medie. Sono entrato semplicemente incrociando due medie e poi a caso. Ho creato una popolazione di sistemi di trading con diverse combinazioni di periodi delle medie, ognuno con un profitto casuale e uno stop casuale, periodi casuali delle medie e una reazione casuale al crossover. L'entrata è anche casuale: una media veloce ha attraversato una media lenta, quindi l'acquisto/vendita è casuale. Ma poi, quelli di successo hanno vissuto, quelli senza successo sono morti e nuovi con parametri casuali li hanno sostituiti. E ha funzionato, nel tester tutto era come doveva essere, all'inizio abbiamo avuto un drawdown, poi è andato tutto in profitto e poi c'è stata una crescita stabile del saldo. Avremmo potuto migliorare significativamente l'algoritmo di selezione e il sistema di segnalazione. Ma si scopre che questo ha risolto il problema del "twitching" della media, dovuto al fatto che insieme, hanno preso la decisione giusta più spesso di quella sbagliata.
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