Uno scambio di futures si apre al Last price, non al Bid o Ask. È normale?
Con il flusso di dati di scambio, le controfferte possono essere eseguite al prezzo all'interno dello spread e questo genererà l'Ultimo prezzo.
Questo si vede dalla sua descrizione. Bid Ask viene eseguito quando non ci sono controfferte.
Il TP terminale è implementato nell'esecuzione forex, cioè è attivato da un marcatore sul lato inverso dello spread.
Affinché il TP funzioni correttamente, usa gli ordini limite per bloccare i profitti piuttosto che il TP standard.
SL è invariato, si innesca ancora con un marcatore. Ma meglio ancora usare ordini Stop piuttosto che SL standard dal terminale.
Per calcolare la distanza di fissazione del profitto o della perdita, usate il prezzo di apertura effettivo medio della posizione.
Lo SL e il TP del terminale sono sul server di mt5, ma gli ordini Limit sono piazzati sulla borsa, e gli ordini Stop sono piazzati sul server del Quote Provider.
Capite la differenza? Per finire, capite come funzionano gli ordini Limit e Stop dello scambio e usateli.
Questa è la rovina del 90% di questo forum.
Con il flusso di dati di scambio, le controfferte possono essere eseguite al prezzo all'interno dello spread e questo genererà l'Ultimo prezzo.
Questo si vede dalla sua descrizione. Bid Ask viene eseguito quando non ci sono controfferte.
Il TP terminale è implementato nell'esecuzione forex, cioè è attivato da un marcatore sul lato inverso dello spread.
Affinché il TP funzioni correttamente, usa gli ordini limite per bloccare i profitti piuttosto che il TP standard.
SL è invariato, si innesca ancora con un marcatore. Ma meglio ancora usare ordini Stop piuttosto che SL standard dal terminale.
Per calcolare la distanza di fissazione del profitto o della perdita, usate il prezzo di apertura effettivo medio della posizione.
Lo SL e il TP del terminale sono sul server di mt5, ma gli ordini Limit sono piazzati sulla borsa, e gli ordini Stop sono piazzati sul server del fornitore di quote.
Capite la differenza? Hai capito come funzionano gli ordini Limit e Stop dello scambio?
Questa è la rovina del 90% di questo forum.
I miei TP e SL non sono posizionati correttamente al momento dell'apertura di un trade. Non so come funzionano, forse ci sono dei problemi, ma so che sono sbagliati al momento dell'apertura. Quando compro, calcolo TP e SL dal prezzo Ask perché devo comprare a questo prezzo.
E i miei prezzi TP e SL sono calcolati come segue:
TP = Ask+TP_pips*_Point.
SL=Ask-SL_pips*_Point.
Per le vendite:
TP=Bid-TP_pips *_Point.
SL=Bid+SL_pips *_Point.
Ma se Last è all'interno dello spread, si scopre che non ho calcolato TP e SL dal prezzo di apertura.
Quando l'ho notato, ho aperto molte offerte per assicurarmene. Non appena Last si trova all'interno dello spread, un accordo viene sempre aperto da esso. Se non è all'interno dello spread, apro una posizione anche per Last, ma ha coinciso con Ask o Bid.
Ho TP e SL impostati in modo errato quando viene aperto un trade. Non ho seguito come si attivano, forse ci sono anche dei problemi, ma ho sicuramente notato che non vengono calcolati correttamente al momento dell'apertura. Quando compro, calcolo TP e SL dal prezzo Ask perché devo comprare a questo prezzo.
E i miei prezzi TP e SL sono calcolati come segue:
TP = Ask+TP_pips*_Point.
SL=Ask-SL_pips*_Point.
Per le vendite:
TP=Bid-TP_pips *_Point.
SL=Bid+SL_pips *_Point.
Ma se Last è dentro lo spread, risulta che non ho calcolato TP e SL dal prezzo di apertura.
Quando l'ho notato, ho aperto molte offerte per assicurarmene. Non appena Last si trova all'interno dello spread, un accordo viene sempre aperto da esso. Se non è all'interno dello spread, risulta che ho anche aperto una posizione da Last, ma ha coinciso con Ask o Bid.
Calcola dal prezzo della posizione, non Last, Bid, Ask, ma dalprezzo della posizione sulla borsa.
In altre parole, si ottiene una risposta dallo scambio, a che prezzo è la vostra posizione, e si contano tutti i calcoli da questo prezzo.
Al netting di scambio, il prezzo della posizione viene mediato quando si aggiunge.
Calcola dal prezzo di entrata della posizione, non Last, Bid, Ask, ma dalprezzo della posizione sulla borsa.
Cioè, ottenere una risposta dallo scambio, a che prezzo avete una posizione, e utilizzare questo prezzo per fare tutti i calcoli.
Allora dovrò modificare un ordine che è già aperto, e non ci sarà alcuna garanzia di impostare un take e stop. Non è certo che la modifica avrà successo. Se sbaglio i miei calcoli, il take e lo stop non saranno come mi aspettavo, in un caso estremo otterrò un errore [stop non valido] e il trade semplicemente non si aprirà. Questo è più sicuro dell'apertura ma senza ordini SL e TP.
Allora dovrò modificare un ordine che è già aperto e non c'è alcuna garanzia di impostare un take e stop. Non è certo che la modifica avrà successo. Se sbaglio i miei calcoli, il take e lo stop non saranno quelli che mi aspettavo, in casi estremi otterrò un errore [stop non valido] e il trade semplicemente non si aprirà. Questo è più sicuro di quello che aprirà ma senza ordini SL e TP.
Cosa fa il forex alle persone ))
Usa gli ordini Limit e Stop, non la modifica del forex.
Limite per TP
Stop per SL
E non dimenticare il principio di riempimento degli ordini limite.
Devi solo imparare il principio degli ordini di magazzino, altrimenti è tutto inutile.
Cosa fa il forex alle persone ))
Usa gli ordini Limit e Stop, non la modifica del forex.
Limite per TP
Stop per SL
E non dimenticare il principio di riempimento degli ordini limite.
Devi solo imparare il principio degli ordini di magazzino, altrimenti è tutto inutile.
Non ti capisco bene.
Quindi invece di SL e TP, che si riferiscono a una specifica operazione e vengono rimossi indipendentemente quando viene chiusa, stai suggerendo di piazzare ordini indipendenti Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit?
Per esempio, un trade Buy e dovrei mettere 2 ordini pendenti ad esso: Sell Stop come StopLoss e Sell Limit invece di TakeProfit?
E devo ricordare che sono legati a questo commercio, e se si chiuderà per esempio manualmente, ho bisogno di cancellarli urgentemente, in modo che non vengano attivati e non creino un commercio non pianificato.
Se il Sell Stop è attivato, non devi dimenticare di cancellare il Sell Limit ad esso abbinato , e se ilSell Limit è attivato, non devi dimenticare di cancellare ilSell Stop ad esso abbinato. È così?
Non ti capisco bene.
Quindi stai suggerendo di piazzare ordini indipendenti Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit invece di SL e TP, che si riferiscono a un trade specifico e vengono cancellati indipendentemente quando viene chiuso?
Per esempio, un trade Buy e dovrei mettere 2 ordini pendenti ad esso: Sell Stop come StopLoss e Sell Limit invece di TakeProfit? E ho bisogno di ricordare che sono legati a questo commercio, e se si chiuderà, ho bisogno di cancellarli urgentemente, in modo che non si attivino e creino un commercio non pianificato. È questo il caso?
Sì, in questo caso l'ordine LimitTP verrebbe piazzato sulla borsa e l'ordine StopSL sul server del fornitore.
In AMP il fornitore è CQG, tiene gli ordini di stop sul suo server. E naturalmente il server è in una collocazione con lo scambio a Chicago.
Implementare la modalità OCO, uno annulla l'altro, e saranno cancellati indipendentemente.
Cioè se viene eseguito 1 contratto LimitTP, cancelliamo 1 contratto StopSL, ecc. contiamo il numero di contratti eseguiti.
E viceversa, se StopSL viene eseguito, cancella LimitTP
Lavora con le offerte di scambio, non con quelle del terminale.
Sì, in questo caso l'ordine LimitTP verrebbe piazzato sulla borsa e l'ordine StopSL sul server del fornitore.
In AMP il fornitore è CQG, mantiene l'ordine di stop sul suo server. E naturalmente il server è in una collocazione con lo scambio a Chicago.
Implementare la modalità OCO, uno annulla l'altro, e saranno cancellati indipendentemente.
Cioè se viene eseguito 1 contratto LimitTP, cancelliamo 1 contratto StopSL, e così via, contando il numero di contratti eseguiti.
E viceversa, se StopSL viene eseguito, cancella LimitTP
Lavora con le offerte di scambio, non con quelle del terminale.
Ad essere onesti, non capisco il motivo di tutto questo casino. Quale problema sto risolvendo con queste stampelle? Ho un trade che si apre a un Last price non previsto. Non riesco a capire che tipo di prezzo è questo e perché il mio ordine viene aperto normalmente all'Ask / Bid, e perché viene aperto all'interno dello spread a questo Ultimo prezzo.
Onestamente, non capisco quale sia il problema... Quale problema sto risolvendo con queste stampelle? Ho un trade che si apre a un Last price non previsto. Non riesco a capire che tipo di prezzo sia questo e perché il mio ordine è aperto normalmente al prezzo Ask/Bid e viene aperto all'interno dello spread a questo Last.
Guarda, ci sono due ordini di mercato allo stesso tempo in nanosecondi, uno è una vendita e l'altro è un acquisto.
Se non raggiungono Ask, si incontreranno nello spread e incontreranno entrambi i lati.
Si può ottenere così un Ultimo prezzo. Questa sarà la controfferta.
Quindi, il tuo ordine a mercato viene abbinato all'ordine a mercato di qualcun altro, e tu ottieni una posizione all'interno dello spread.
Non dimenticate che il CME è un gruppo di scambio globale, con milioni di ordini che arrivano da tutto il mondo.
Quindi, devi ottenere il prezzo dell'ordine che hai ricevuto e poi calcolare la distanza da esso.
Il mercato garantirà l'esecuzione, ma non il prezzo.
Il limite garantisce il prezzo, ma non l'esecuzione.
Per quanto riguarda le stampelle, il tuo diritto dove memorizzare l'ordine di arresto, sul server del broker o nella collocazione dello scambio.
Non si sa dove si trovi il server del broker, non si sa nemmeno quale sarà il ritardo di questo ordine stop al momento di inviarlo alla borsa.
Come eseguire il TP. Con il mercato terminale o riempiendo il tuo ordine limite alla borsa.
La scelta è sempre vostra.
Non avete mai riscontrato slittamenti nell'apertura delle posizioni¿¿¿¿
Qual è il problema secondo lei? Imposta gli stop così come sono, in OnTradeTransaction cattura il momento in cui la posizione viene aperta, controlla se gli stop corrispondono a quelli dichiarati e cambia i livelli di stop se necessario. Tutto il problema............
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Quando lavoro con gli strumenti Forex, ho sempre dato per scontato che il prezzo di acquisto è Ask, il prezzo di vendita è Bid - e questo è vero per qualsiasi strumento. Di conseguenza, quando ho calcolato TP e SL, ho fatto un passo indietro rispetto al prezzo della transazione. Sono stato contattato da un cliente che ha notato un'impostazione errata di SL e TP dal prezzo di apertura. Ho dato un'occhiata e in effetti a volte un accordo viene aperto all'Ask o al Bid e a volte viene aperto al prezzo all'interno dello spread. Come si è scoperto, questo è l'Ultimo prezzo. E a volte Last coincide con Ask o Bid, nel qual caso il prezzo di apertura sembra "corretto", e a volte non lo fa e di conseguenza tutti i calcoli TP e SL appaiono errati.
Specificazione di uno strumento di trading:
Capisco che questo è uno strumento a termine. Questa situazione è normale e in tutti i futures il prezzo di apertura è l'ultimo prezzo?