Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 206

[[Eliminato]]

Georgiy Merts:

Se Vladimir Baskakov fosse qui, sarebbe possibile rispondergli... Ma per il resto...

Te l'avevo detto:)

Il rifiuto totale dell'autore della critica costruttiva.

[Georgiy Merts]

Dasha Dasha:
Te l'avevo detto:)

Il rifiuto totale dell'autore della critica costruttiva.

Guardati, guardati. Dasha-dasha... O Sprout? O chi altro potrebbe essere?

[Yuriy Asaulenko]

Dasha Dasha:
Te l'avevo detto:)

La completa negazione dell'autore della critica costruttiva.

Perché ve la prendete con l'uomo? I risultati del tema sono buoni come tutti gli altri. Alla fine, nessuno ha fatto soldi veri).

[Georgiy Merts]

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:

[Eduard_D]

Notate il paradosso: il migliore in equilibrio è il 143141, che non è affatto di qualità superiore.

Questo porta alla vecchia domanda: vuoi controllare o guidare?

P.S. Puoi guardare le impostazioni di 143141 (quali SL e TP)?

[Eduard_D]

George,

Lei dice che ogni TS ha periodi di profitto e periodi di perdita e i periodi di perdita sono più lunghi. Se guardate le ST che si trovano nelle cime, questo vostro postulato non è confermato. Non li ho analizzati tutti, ma guardando quelli di maggior successo possiamo concludere che il loro periodo di profitto è molto più lungo del loro periodo di perdita. Non sopravvivono fino al periodo di perdita, perché vengono rimossi dagli scambi. E non osserviamo i loro periodi di perdita.

Forse il postulato dovrebbe essere riformulato: la maggior parte dei TC non sono redditizi. Ma una parte più piccola può lavorare con profitto.

[Eduard_D]

Un'altra osservazione: al primo posto nella qualità superiore di 743642, che è stato creato 28 giugno e ha fatto 26 scambi durante la settimana e ha guadagnato 30,86 usd.

Dovremmo in qualche modo imparare a identificare tali sistemi di successo all'inizio della loro carriera. Per esempio, introduci qualche parametro che determinerà la velocità di guadagno del profitto (prendi in considerazione il tempo di mantenimento della posizione, il numero di trade, il profitto medio per trade, il profitto per giorno).

Una sorta di Alert che invierà notifiche per prestare attenzione a tale e talaltro mago.

[Georgiy Merts]

Eduard_D:

Notate il paradosso: il migliore in equilibrio è il 143141, che non è affatto di qualità superiore.

Questo porta alla vecchia domanda: vuoi controllare o guidare?

P.S. Puoi guardare le impostazioni di 143141 (quali SL e TP)?

E allora? Guardate come scambia - orribili scatti, e sei perdite di fila! Avreste il coraggio di metterlo sul reale?

I suoi parametri:

   m_didData.m_etWorkTimeFrame = PERIOD_H1;
   m_bMustExitOnWorkEnd = false;
   m_bMustExitOnWeekEnd = true;
   m_dtBuildMoment = D'2018.10.26';
   m_iH6WorkIdx = -1;
   m_uiChannelPeriod = 330;
   m_dSLvsDATR = 2.45;
   m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.80;
   m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.16;
   m_dTPvsDATR = 2.00;
   m_uiMaxDirectTPC = 3;
   m_cfpControlParams.m_dStability = 0.221;

C'è anche una piccola storia di parametri di sovraottimizzazione (da quando ho iniziato a salvarlo, il set di parametri è leggermente diverso a causa di modifiche al codice):

//   Причина снятия:    Long Max Wait
   _NOT_TESTED_IF(GetWorkSymbol() != CS_GBPCHF);
   m_didData.m_etWorkTimeFrame = PERIOD_H1;
   m_dtBuildMoment = D'2018.07.31';
   m_iH6WorkIdx = -1;
   m_uiChannelPeriod = 330;
   m_dSLvsDATR = 2.65;
   m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.15;
   m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.10;
   m_dTPvsDATR = 0.70;
   m_cfpControlParams.m_dStability = 0.180;


//   Причина снятия:    неизвестно
   
   _NOT_TESTED_IF(GetWorkSymbol() != CS_GBPCHF);
   _NOT_TESTED_IF(PeriodSeconds(GetWorkTimeframe()) != 900);
   m_dtBuildMoment = D'2018.06.02';
   m_iH6WorkIdx = -1;
   m_uiChannelPeriod = 265;
   m_dSLvsDATR = 1.65;
   m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.40;
   m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.11;
   m_dTPvsDATR = 2.20;

A proposito, un periodo di canale così grande non mi ispira fiducia in un sistema del genere. Breakout del canale a due settimane sull'orologio con trailing SL diretto (e uscita alla fine della settimana) sulla sterlina-franco?

Mi sembra che sia solo un "salto fuori" casuale, niente di più.

[Georgiy Merts]

Eduard_D:

George,

Lei dice che ogni TS ha periodi di profitto e periodi di perdita e i periodi di perdita sono più lunghi. Se guardate le ST che si trovano nelle cime, questo vostro postulato non è confermato. Non li ho analizzati tutti, ma guardando quelli di maggior successo possiamo concludere che il loro periodo di profitto è molto più lungo del loro periodo di perdita. Non sopravvivono fino al periodo di perdita, perché vengono rimossi dagli scambi. E non osserviamo i loro periodi di perdita.

Hmmm... Non durano molto a lungo... E non appena mostrano un cambiamento di comportamento vengono tolti dal commercio. Perché è sorprendente che alcuni dei quasi 670 TC mostrino un periodo abbastanza lungo di profitto? Sono sicuro che avranno un periodo di perdita ancora più lungo - ancora una volta posso ricordare la rottura del canale sul dollaro della sterlina, che ha mostrato ottimi risultati per quasi un anno, e poi improvvisamente "sgonfiato", ed è stato "appeso intorno" tra le divisioni Bassa e Media per quasi un anno ora.

Detto questo, non escludo la possibilità di eccezioni... Ma, finora, non vedo queste eccezioni.

[Georgiy Merts]

Eduard_D:

Un'altra osservazione: il primo posto nella top in termini di qualità è 743642, che è stato creato 28 giugno e fatto 26 scambi in una settimana e guadagnato 30,86 usd.

Si deve in qualche modo imparare a identificare tali sistemi di successo all'inizio della carriera.

Dovremmo.

Ci saranno suggerimenti specifici - l'attuazione può essere contemplata.