Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 26
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Per risolvere questo avete bisogno di una metodologia per descrivere lo stato attuale del mercato. Userei l'ATR del TF superiore come misura della volatilità e la lunghezza dei segmenti ZZ come misura della tendenza del mercato. Di conseguenza, il potenziale di un sistema di tendenza può essere stimato da ZZ. Se classifichiamo i segmenti ZZ in almeno due gruppi - tendenza e correzione, allora calcolando la percentuale media dal punto di entrata al suo estremo, rispetto all'inizio della formazione di ZZ al suo estremo, possiamo determinare l'efficienza delle entrate. Se l'efficienza di entrata rimane allo stesso livello, ma cambia, per esempio, l'ATR o il numero di intervalli di ritracciamento aumenta bruscamente, è un segno di cambiamenti del mercato, ma non il deterioramento dell'operazione del TS. Queste stime funzioneranno correttamente sulla storia, ma vi aiuteranno a non rimuovere TS potenzialmente redditizi.
A proposito, è stata valutata la correttezza della decisione sulla riottimizzazione del TS? Qual è il valore percentuale delle decisioni corrette?
Uso DATR(25) per impostare tutti i livelli (TP-SL - nessuna perdita).
Stime - no, non sono state fatte, non ho abbastanza risorse. Attualmente si sta lavorando per aggiungere esperti alla Lega con voci sugli ordini in sospeso.
Per quanto riguarda la correttezza della decisione sulla sovraottimizzazione - ho già detto la mia opinione - durante il periodo di test di 2 anni sono stati determinati i parametri massimi accettabili. Se vengono superati - è così - è un segno inequivocabile che il TS non corrisponde al mercato, e deve essere riottimizzato. Alexey, pensaci: diciamo che per due anni il sistema dei golpisti non ha raggiunto il livello di SL, e oggi sì! Non è un chiaro segno che il mercato non è quello che era durante i due anni precedenti e il sistema di flip ha una "portata" maggiore ora?
Ho DATR(25) usato per mettere su tutti i livelli (TP-SL-meglio).
Stime - no, non sono state effettuate, non ho abbastanza risorse. Attualmente si sta lavorando per aggiungere esperti alla Lega con voci sulle pause.
Per quanto riguarda la correttezza della decisione sulla sovraottimizzazione - ho già detto la mia opinione - durante il periodo di prova di 2 anni sono stati fissati i parametri massimi accettabili. Se vengono superati, è una chiara indicazione che il TS non corrisponde al mercato e deve essere riottimizzato. Alexey, pensaci: per esempio, per due anni il sistema dei golpisti non ha raggiunto il livello di SL, e oggi sì! Non è un chiaro segno che il mercato non è più quello che era nei due anni precedenti?
Se c'è una possibilità (apparirà più tardi), sarebbe bene fare una tale valutazione sulla correttezza della decisione, perché non è così lunga.
Per quanto riguarda la domanda "il sistema ha smesso di funzionare, questo è un segno sicuro che il mercato è cambiato" - certo che lo è, ma non è un segno che il mercato non tornerà alla fase precedente, dove stava guadagnando. Cambiando costantemente le impostazioni stiamo cercando di arrivare alla fase attuale del mercato, anche se a scapito dei risultati passati, ma per questo al momento della sovra-ottimizzazione potrebbe non esserci ancora abbastanza informazione sulla fase attuale e dovremo ri-ottimizzare altre 3 volte, guardando i crolli, e quando descriveremo questa fase, potrebbe finire...
Immagino che io stia parlando di aumentare/modificare il pool, dove gli EA di tendenza saranno autorizzati a spargere un po' nel piatto e gli EA piatti non faranno soldi sul trend. Secondo le mie osservazioni il movimento Forex sta iniziando ora, ci saranno forti tendenze.
L'obiettivo della Lega TC non è quello di "derivare modelli".
Lo scopo della Lega TC è quello di creare un "pool di TC" in cui ci sia sempre un certo numero di TC che mostrano buoni risultati.
Avevo il problema di "cosa far lavorare un esperto? Faccio Expert Advisor e lo controllo in tester - non funziona. Merda. Comincio a fare qualche battuta, aggiustandolo... funziona... ooh... grande... Ho ottenuto un risultato nel tester... L'ho messo nella demo, bam... nessun risultato, sono fuori... Oh, cavolo... E mi ritrovo all'inizio della strada... Dopo diversi giri di questi, il mio Expert Advisor mostra finalmente qualche risultato sulla demo... L'ho messo sul vero - e bam... e comincia a perdere... E devo ricominciare dall'inizio!
Qui, ho fatto un TS della Lega in modo da non dover tornare all'inizio. Così, l'Expert Advisor è morto sul mio conto reale - e non devo pensare, "cosa devo fare" - ho sempre un certo numero di TS, che mostrano buoni risultati su demo, e l'unica questione rimane - la questione di scegliere il più "bello" e il più "stabile" tra loro. La questione della "bellezza" è stata rimossa da tempo. La questione della "stabilità", ahimè, rimane.
Non so, penso che ci sia molta sostenibilità in Sodo Vaz... e inoltre, tutti cercano la sostenibilità nel tester di storia... Se loro non si arrendono, io non mi arrendo... Se loro non si arrendono, io non mi arrendo... Se loro non si arrendono, io non mi arrendo... e se loro non si arrendono, io mi arrendo... e se loro non si arrendono...
Se c'è una possibilità (apparirà più tardi), una valutazione simile sulla correttezza della decisione sarebbe buona, perché non è così lunga.
E come?
E soprattutto il punto? Questo è tutto, sarà una valutazione di ciò che è stato. Quello che è importante per noi è quello che succederà...
Non so, mi sembra che ci sia molta sostenibilità in Sodo Vaz in questo momento da drubashkin e scriptor... e inoltre, tutti cercano la continuità nel tester della storia... non è così importante ... non vedo la stessa stabilità nella realtà, cercala a certe ore per ogni coppia, filtra i gap e le notizie o fai delle reti ottimali per loro, scegli tre reti più stabili per ogni coppia e competi solo sulle loro coppie, scegli quelle appropriate per comprare, per vendere, per trend, per flop ... penso che sia meglio sistematizzare così ...
Err... Non capisco.
Mi chiedo dove segue che "TS è stabile" e "pieno di stabilità"? Come valutate questa stabilità (parliamo per "voi")?
Riguardo alle "ore definite" - ho TUTTI i sistemi che scelgono sei ore di funzionamento (o nessun vincolo) durante l'ottimizzazione - e non molti sistemi funzionano meglio con i vincoli di tempo. E mi chiedo quali "ore specifiche" suggeriresti per un TS che gira su timeframe H4?
"Accendendo buy-sell" - tutti i miei test mostrano che su coppie forex comprare non è molto diverso da vendere. Questo è per le azioni - lì comprare e vendere sono operazioni significativamente diverse.
Ehm... Non capisco.
Mi chiedo come ne consegue che "TC è sostenibile", e anche "pienamente sostenibile"? Come stimate questa sostenibilità (parliamo di "voi")?
Riguardo alle "ore definite" - ho TUTTI i sistemi che scelgono sei ore di funzionamento (o nessun vincolo) durante l'ottimizzazione - e non molti sistemi funzionano meglio con i vincoli di tempo. E mi chiedo quali "ore specifiche" suggeriresti per un TS che gira su un timeframe H4?
"Nella mia esperienza tutti i miei test mostrano che l'acquisto e la vendita non differiscono molto l'uno dall'altro nelle coppie Forex. Questo è per le azioni - lì comprare e vendere sono operazioni significativamente diverse.
La stabilità per tutti è la stessa - porta profitto su una lunga catena....here nel fine settimana ho regolato BRUNO con MT5 alla risposta giusta...)) pesanti scoop un sacco di perdite da una direzione quando un'altra direzione appare ma in una tendenza è buona... ha dato un grande ritardo, chiudere lo strascico, ma ancora non molto aiuto o una direzione ha smesso di funzionare del tutto...
Se provassi ad usare diversi TP, mi aiuterebbe a scegliere quello giusto... Se volessi provare a comprare o vendere in un range, allora dovrei scegliere diversi TP, ma tutti lavorerebbero nella stessa direzione.
La sostenibilità è la stessa per tutti - fa profitto su una lunga catena....here stavo montando BRUNO con MT5 nel fine settimana con la risposta giusta...))
Ha! Che tipo di "sostenibilità" è questa?
Ne ho di così "resistenti" - ecco, top 20 - che dimostro...
Non è "stabilità" - è "bellezza del trading" - e ho molti esperti nella Lega TS, che mostrano una qualità di trading migliore sulla demo (e non nel tester) che su questo grafico ...
La stabilità non consiste nel mostrare una "bella curva" La stabilità consiste nel mantenere il carattere di questa curva nonostante i cambiamenti nell'ambiente di mercato esterno.
Per esempio, un Expert Advisor che non apre un solo trade è molto stabile, è l'ideale della stabilità. Indipendentemente da qualsiasi cambiamento nel mercato, mostra un risultato costante! E secondo la tua definizione, è abbastanza instabile, perché non porta profitto.
La vostra definizione - non può in alcun modo essere considerata "sostenibilità".
Da quanto ho capito, per determinare la sostenibilità - devi guardare il periodo a termine e valutare la qualità del commercio su di esso - se è vicino alla qualità del commercio sul periodo posteriore - allora la sostenibilità è alta.
Ora guarda il tuo grafico. Dividilo in due (15.04.10) - e vediamo che la prima metà e la seconda metà sono nettamente diverse. Nella prima metà - c'è una crescita costante, e nella seconda metà - le chiacchiere sono iniziate (non sto nemmeno considerando un forte calo). Quindi, il tuo grafico - in nessun modo può essere considerato "stabile", anche se è abbastanza bello.
La definizione di sostenibilità, a mio parere, è complicata dal fatto che "la bellezza del commercio" è una definizione ambigua. Diciamo che uso sia il fattore di recupero che il fattore di profitto nella mia valutazione della "bellezza". E il punteggio sarà lo stesso nei casi in cui i recuperi sono buoni e i profitti sono così così, e nei casi in cui i recuperi sono così così, ma i profitti sono buoni. Solo se il primo caso è un backtest e il secondo è un forward, non possiamo dire che il TS è stabile nonostante la stretta stima della "bellezza".
Ahimè, finora la mia selezione è stata più intuitiva, e questo mi rende molto infelice.
Ha! Che tipo di "sostenibilità" è questa?
Ne ho di così "resistenti" - ecco, top 20 - che dimostro...
Non è "stabilità" - è "bellezza del commercio" - e ho molti esperti nella Lega TS, che mostrano una migliore qualità di trading sulla demo (e non nel tester) che su questo grafico ...
La stabilità non consiste nel mostrare una "bella curva" La stabilità consiste nel preservare il carattere di questa curva, nonostante i cambiamenti nell'ambiente di mercato esterno.
Diciamo che un Expert Advisor che non apre un solo trade - è super stabile, è l'ideale della stabilità. Indipendentemente da qualsiasi cambiamento nel mercato - mostra un risultato costante tutto il tempo! E secondo la tua definizione, è abbastanza instabile, perché non porta profitto...
La vostra definizione non può essere considerata "sostenibilità".
Beh, sei un maledetto idiota... tedesco una parola - e passerai dal nulla al nulla e al termostato del pensiero profondo... questo è esattamente il tipo di stabilità che vedi... ti contraddici... una parola marasma... riposati per un mese, poi forse capirai che assurdità stai subendo...
Definire la sostenibilità, a mio parere, è complicato dal fatto che "la bellezza del mestiere" è una definizione ambigua. Diciamo che uso sia il fattore di recupero che il fattore di profitto nella mia valutazione della "bellezza". E il punteggio sarà lo stesso nei casi in cui i recuperi sono buoni e i profitti sono così così, e nei casi in cui i recuperi sono così così, ma i profitti sono buoni. Solo se il primo caso è un back-test e il secondo è un forward-test - non c'è modo di dire che la ST è stabile, nonostante la stima di "bellezza" vicina.
Ahimè, finora la mia selezione è stata più intuitiva, e lo trovo molto frustrante.
bellezza, sostenibilità... - lirismo, l'unica cosa che manca è la sessualità di TC:)