L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3122

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In via preliminare, la seconda versione non è molto diversa dalla prima. In parte migliore, in parte peggiore. È necessario approfondire l'analisi.

esempio del risultato della seconda variante


Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте меру связи между предиктором и целевой моделью. Сравните две мета модели, которая разделяет общее пространство признаков на бай селл
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте меру связи между предиктором и целевой моделью. Сравните две мета модели, которая разделяет общее пространство признаков на бай селл
  • 2023.06.26
  • www.mql5.com
А вторую мета моделью, которая разделяет общее пространство признаков на торговать. когда есть две мета модели и каждая разделяет разные пространства признаков классов BUY и SELL на торговать. Ведь получится 2 распределения вероятностей двух мета моделей, которые можно сравнить разнести по углам
 
Rorschach #:

Scuotere completamente il mio punto di assemblaggio. Possiamo filtrare, approssimare, estrapolare. Ci sono altre opzioni?

Link a segnali esterni). Naturalmente è complicato, ma la sola serie di prezzi è troppo poco informativa secondo il mio punto di vista non professionale))))

 

mi è piaciuto da Simons, ovviamente dopo il 2010

Panoramica della sezione: Brown e Mercer si sono resi conto della necessità di modellare aspetti realistici del trading, come la negoziazione del mercato e i costi di negoziazione.

Nyah)))))

 
Maxim Dmitrievsky #:

In via preliminare, la seconda versione non è molto diversa dalla prima. In parte migliore, in parte peggiore. Dobbiamo indagare in modo più approfondito.

esempio di risultato della seconda variante


Il drawdown sugli oos per quanto tempo? Ho 1-1,5 anni ciascuno.
 
Forester #:
Quanto tempo è durato l'afflosciamento dell'oos? Da uno a un anno e mezzo.

Ci sono molte variazioni, alcune sì, altre no. Mi stanno sputando fuori un sacco di modelli.

Ha un solo modello?

 
Maxim Dmitrievsky #:

molte varianti, alcune sì, altre no. Vengono fuori una serie di modelli.

Avete un solo modello?

Migliaia. Non riesco a liberarmi di questi lunghi drawdown. E fare trading con loro sarà triste per 1,5 anni. Temo che non avrò la pazienza per più di un mese e chiuderò il mio conto.

 
Forester #:

Migliaia. Non riesco a liberarmi di drawdown così lunghi. E fare trading con loro sarà triste per 1,5 anni. Temo che non avrò la pazienza per più di un mese e chiuderò il mio conto.

Sarebbe bello capire come questo pezzo si differenzia dagli altri.

 
Maxim Dmitrievsky #:

sarebbe bello sapere come questo pezzo si differenzia dagli altri.

Ne ho 2 in un arco di tempo di 5 anni. 1 e 1,5 anni. Volatilità del mercato, credo, oppure tutto è diventato completamente casuale.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Sarebbe bello capire come questo pezzo si differenzia dagli altri.

È possibile generare i parametri della riga)?
 
Valeriy Yastremskiy #:

Collegamento a segnali esterni))))))) Naturalmente è complicato, ma solo una serie di prezzi sono troppo poco informativi secondo il mio parere non professionale)))))

Che fatica guardare tutto questo: ricerche, enigmi e ricerche del sistema....

La logica delle quotazioni di mercato non poteva essere complicata nel 1970.

Cosa c'entrano le reti neurali, se la quotazione veniva lanciata all'epoca dalle ginocchia, dalla carta scritta con la matita e conteggiata sui conti?

Che importa se sono passati 50 anni.

L'algoritmo non è cambiato, lo dico così com'è, al 100%, controllato!

Beh, nel 1970 un uomo non poteva inventare qualcosa che un umano non potesse capire, non poteva!

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