L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1453

Nuovo commento
 
govich:

Le facce sembrano essere le stesse, ma le domande e le risposte sono... lo stesso... è come il Giorno della Marmotta)))

ZZ è di nuovo all'80%...

Una persona non sofisticata sospetterebbe una sorta di cospirazione, o un problema con la propria torre.

Sembra che questa sia la terza o addirittura la quarta "onda" sulla stessa cosa, non posso dire con certezza come più di 2/3 post non hanno letto.

COSA STA SUCCEDENDO RAGAZZI?

Quindi questo dimostra che gli abituali hanno già le loro opinioni formate e ognuno va nella propria direzione, e ogni direzione è giusta. Tranne ZZ che può anche essere corretto se usato senza errori, ma sono sicuro che quelli che lo usano fanno qualcosa di sbagliato. IMHO naturalmente. E quando si inizia ad usarlo correttamente, si ottengono risultati drasticamente sbagliati e il mondo finisce in un colore sbagliato, perché non vedo un grande vantaggio nell'usare ZZ. Né in uscita, né in entrata.
E sulla stessa cosa, non sono d'accordo e sopra ho già scritto che ho fatto poiché, negli ultimi 100 post, queste sono le uniche idee che sono state espresse e possono essere prese in considerazione. Subito, senza trasformazione. Ora dammi degli esempi di idee espresse in questo centinaio che potrebbero essere provate, oltre alla mia?
Bene, chi è utile qui? Questo è tutto .... Nel frattempo, ciò che ho espresso è fondamentalmente sostanziale. Nello sviluppo, ho inventato un nuovo metodo di ottimizzazione, o meglio la sua organizzazione.....
 
Maxim Dmitrievsky:

Parlando di inglese, non so cosa stiate facendo tutti voi nubatini, ma gli scienziati stanno ancora facendo ricerche sul moto browniano frazionario per modellare la volatilità. Non ci sono ancora metodi più accurati per descrivere i movimenti di mercato nel mondo. Cioè da Black e Scholes alle ricerche più recenti.

https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html

https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral

Finora tutto quello che vedo da te è una discussione sulle previsioni del colore delle candele, zigzag e altre sciocchezze da asilo

C'è un pacchetto yuima per R che ha tutta questa roba - fractional Brownian, Levy flights etc etc. C'è un libro su di esso che può essere utile almeno per la bibliografia.

The YUIMA Project
The YUIMA Project
  • yuimaproject.com
The YUIMA Software performs various central statistical analyses such as quasi maximum likelihood estimation, adaptive Bayes estimation, structural change point analysis, hypotheses testing, asynchronous covariance estimation, lead-lag estimation, LASSO model selection, and so...
 
govich:

haha

Non fantastico, come per ZZ, non discuto, è facile ottenere il 95%, ma non serve a niente, voglio dire una fantastica previsione di qualità del 65% di pura variazione del prezzo futuro, senza la commistione del passato, da cui ASR dipende direttamente.

Per quanto riguarda i ragazzi senior, da qualche parte nella selva del ramo hanno suggerito di testare su SB, prendere SB invece di prezzo e vedere come acuracie e tutto il resto sarà, se è chiaramente oltre il 55% allora ovviamente da qualche parte è un casino, perché SB non può prevedere molto più del 50%, ma con ZZ quel prezzo che SB è altrettanto "cool" previsto, cosa significa? Che SB può essere scambiato?

1. Se è facile, fai un esempio concreto con dei numeri, se lo sai fare.

2. Non c'è bisogno di consigliare ("prendilo", "guarda"), fallo tu stesso e dimostra la tua affermazione con esempi concreti. E il riferimento ai "grandi fratelli" ... Avresti potuto scrivere semplicemente: "Un uomo mi ha detto così".

Ci sono troppi chiacchieroni intelligenti.

 
mytarmailS:

Vladimir, ciao!

Come va con lo script che ti ho mandato, hai provato a sperimentarlo? Forse hai sviluppato l'idea e l'approccio di regressione?

In un messaggio privato.

 
Andrey Dik:

Prova 2 strati e riduci il numero di neuroni negli strati, fino a 1 in ogni strato.

prima della linea bianca verticale - campione, dopo - oos

più neuroni - più probabilità di aggiustamento (più gradi di libertà), provate a ridurre il numero di neuroni finché il neurone può arrivare a risultati almeno un po' sensati.

Cioè, più chiare sono le informazioni negli input e le maglie più grezze, meglio è.

Amico, hai ragione.
 
Ivan Butko:
Amico, hai ragione.


I risultati sono migliorati?
 
Aleksey Nikolayev:

C'è un pacchetto yuima per R che ha tutta questa roba - fractional Brownian, Levy flights ecc. ecc. C'è un libro che potrebbe essere utile, almeno per la bibliografia.

grazie, ci sono alcuni modelli inediti alla fine, lo leggerò.

 
Maxim Dmitrievsky:

Grazie, ci sono alcuni modelli mai sentiti prima alla fine, leggerò

Ci sono molte cose lì dentro. Per esempio - processi composti di Poisson, che Alexander dal ramo TP inventa e non inventa mai)

 
Andrey Dik:


i risultati sono migliorati?

La dispersione (ampiezza del dente di sega) dell'equilibrio è leggermente aumentata, la frequenza delle transazioni è diminuita, ma in avanti ripete la sua stabilità per un tempo abbastanza lungo. E ho provato con 20, 50 e 1000 neuroni in 2 strati - va subito in fondo, o una specie di caos, anche se il periodo di formazione è in linea piatta. Ho anche provato 30 strati di 10 neuroni - stessa cosa. Ho messo 3 neuroni in 2 strati - stabile)))).

Mettilo sul reale, lo controllerò

 
Andrey Dik:

Prova 2 strati e riduci il numero di neuroni negli strati, fino a 1 in ogni strato.

prima della linea bianca verticale - campione, dopo - oos

più neuroni - più probabilità di aggiustamento (più gradi di libertà), provate a ridurre il numero di neuroni finché il neurone può arrivare a risultati almeno un po' sensati.

Cioè, più chiare sono le informazioni negli input e più ruvide sono le maglie, meglio è.

Sono stanco di sbavare, è troppo bello.

Questo è in tempo per quale periodo? Qual è la tecnologia segreta?

1...144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460...3399
Nuovo commento
Motivazione: