L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2886
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
1) Certo che è importante, il che non annulla l'importanza degli incrementi. È l'incremento che viene scambiato.
2) C'è una grande differenza tra "vedo i livelli con i miei occhi" e "l'analisi ha dimostrato la presenza dei livelli e la loro importanza per il trading".
3) Il prezzo non è SB, ma la domanda importante è "in che senso e in che misura il prezzo non è SB ora?". Diverse varianti di differenze dallo SB possono portare a modi opposti di fare trading.
4) Se ricordiamo gli antichi fondatori greci dell'atomismo, potevano avere atomi di qualsiasi dimensione, anche più grandi di un pianeta (la cosa principale era l'indivisibilità, non la piccolezza). Nel mercato è la stessa cosa: uno Stato partecipante, ad esempio, può superare tutti gli altri partecipanti al mercato.
L'econofisica cerca di adattare ai mercati le idee della fisica statistica, che studia la materia come costituita da atomi. Sembra interessante, ma finora senza grandi risultati.
5) Un mercato è deterministico solo rispetto a tutte le informazioni che lo determinano. Queste informazioni non sono mai completamente disponibili per nessuno, quindi c'è sempre incertezza. Attualmente esistono due modi per modellare l'incertezza: la teoria delle probabilità e la teoria dei giochi.
Sono d'accordo con tutti.
per esperienza personale:
Ho provato, molto tempo fa, a prevedere un passo avanti rispetto all'SGC, ottenendo risultati simili al 60%. Ho semplicemente preso le direzioni degli incrementi per gli ultimi n campioni.
Ho fatto la stessa cosa innumerevoli volte con le serie temporali - il risultato totale è poco più del 50%. ma questo non significa che non ci sia informazione qui, c'è, ma praticamente nessuna informazione tra barre vicine. ma se si prendono le barre non in fila, ma solo quelle che soddisfano "alcune condizioni" - i risultati sono già migliori di quando si prevede il GCH. Le serie temporali sono molto eterogenee per quanto riguarda la disponibilità di informazioni da parte dei conteggi ordinali, ma questo non può ancora essere chiamato non stazionarietà, e non so come chiamarlo più correttamente.
ss. Non voglio insegnare a nessuno, sto solo pensando ad alta voce.
Sono d'accordo su tutto.
per esperienza personale:
Ho provato, molto tempo fa, a prevedere un passo avanti rispetto al GCH, con risultati che si aggirano intorno al 60%. ho preso la direzione degli incrementi per gli ultimi n campioni.
Ho fatto la stessa cosa innumerevoli volte con le serie temporali - il risultato totale è poco più del 50%. ma questo non significa che non ci sia informazione qui, c'è, ma praticamente nessuna informazione tra barre vicine. ma se si prendono barre non in fila, ma solo quelle che soddisfano "alcune condizioni" - i risultati sono già migliori di quando si prevede il GCH. Le serie temporali sono molto eterogenee per quanto riguarda la disponibilità di informazioni da parte dei conteggi ordinali, ma questo non può ancora essere chiamato non stazionarietà, e non so come chiamarlo più correttamente.
Non voglio insegnare niente a nessuno, sto solo pensando ad alta voce.
Ogni barra ha una struttura interna. Se le strutture coincidono, può trattarsi di qualche condizione.
Una barra può essere considerata una struttura complessa.
L'esempio mostra barre di 5 minuti in 1 ora. Le ore non sono tagliate dall'inizio dell'ora, ma credo che il punto sia chiaro: c'è una differenza tra guardare una barra oraria nuda e una strutturale.
Tieni ancora il sel dell'ebreo?
1) Certo che è importante, il che non annulla l'importanza degli incrementi. È l'incremento che viene scambiato.
2) C'è una grande differenza tra "vedo i livelli con i miei occhi" e "l'analisi ha dimostrato la presenza dei livelli e la loro importanza per il trading".
3) Il prezzo non è SB, ma la domanda importante è "in che senso e in che misura il prezzo non è SB ora?". Diverse varianti di differenze dallo SB possono portare a modi opposti di fare trading.
4) Se ricordiamo gli antichi fondatori greci dell'atomismo, potevano avere atomi di qualsiasi dimensione, anche più grandi di un pianeta (la cosa principale era l'indivisibilità, non la piccolezza). Nel mercato è la stessa cosa: uno Stato partecipante, ad esempio, può superare tutti gli altri partecipanti al mercato.
L'econofisica cerca di adattare ai mercati le idee della fisica statistica, che studia la materia come costituita da atomi. Sembra interessante, ma finora senza grandi risultati.
5) Un mercato è deterministico solo rispetto a tutte le informazioni che lo determinano. Queste informazioni non sono mai completamente disponibili per nessuno, quindi c'è sempre incertezza. Attualmente esistono due modi per modellare l'incertezza: la teoria delle probabilità e la teoria dei giochi.
Ha senso) Per quanto riguarda il quinto punto. NVIDIA ha previsto la creazione di un gemello computerizzato di una fabbrica, con persone e attrezzature.)))))) Per testare e analizzare i processi di produzione)) Una volta ho espresso un'idea simile sulla modellazione dei giochi. L'ho letta nel feed del commerciante ora.)))))))
Tieni ancora il sel dell'ebreo?
Sono a terra.
Sono appesi.
Hai un obiettivo? O stai aspettando un modello?
Hai sempre delle partecipazioni di così alta qualità? Mi sorprende.
1) per fare trading, qualcosa deve essere prima analizzato correttamente; gli incrementi non sono adatti all'analisi, perché si perde la conoscenza dei prezzi passati.
1. Gli incrementi possono essere presi dal momento della creazione dell'attività e quindi la componente assoluta sarà contabilizzata.
2. Il risultato può essere visto visivamente, e le ragioni possono essere solo ipotizzate, ed eventualmente confrontate con il reale, con FA, ma è lontano. E il solo fatto di fissare i risultati offre pochi spunti di analisi.
3. Si tratta solo di approcci diversi, uno non esclude l'altro. Il confronto con SB e la ricerca di movimenti complessi su punti separati nel tempo è un altro approccio.
4. Naturalmente, dobbiamo semplificare dividendo in gruppi di partecipanti identici e modellando il comportamento di ciascun gruppo. Allo stesso tempo, partecipanti identici non sono necessariamente identici nelle loro azioni. Anche questo è un compito difficile.
5. Vicino alla modellazione comportamentale. Molti fattori, molte varianti di risultati).
Avete un obiettivo o state aspettando un modello?
Hai sempre dei risultati di così alta qualità? Sono solo sorpreso.
I mercati sono un disastro. Siamo all'inizio dell'anno. Dopo il 10 esaminerò il comportamento dei mercati. Aspettiamo ancora.
1. Gli incrementi possono essere presi dal momento della creazione dell'attività, nel qual caso si terrà conto della componente assoluta.
2. Il risultato può essere visto visivamente e le ragioni possono essere solo ipotizzate, ed eventualmente confrontate con il reale, con FA, ma è lontano. E il solo fatto di fissare i risultati dà pochi spunti di analisi.
3. Si tratta solo di approcci diversi, uno non esclude l'altro. Il confronto con SB e la ricerca di movimenti complessi su punti separati nel tempo è un altro approccio.
4. Naturalmente, è necessario semplificare dividendo in gruppi di partecipanti identici e modellando il comportamento di ciascun gruppo. Allo stesso tempo, partecipanti identici non sono necessariamente identici nelle loro azioni. Anche questo è un compito difficile.
5. Vicino alla modellazione comportamentale. Molti fattori, molte varianti di risultati).
1. i rendimenti uccidono i valori assoluti dei prezzi
2. ipotesi - esperimento - fissazione dei risultati - analisi - conclusione. Metodo scientifico
3. xz
4. chi ha detto che sarebbe stato facile?
5. ancora xz )
1. i ritorni uccidono i valori assoluti dei prezzi
2. ipotesi - esperimento - registrazione dei risultati - analisi - conclusione. Metodo scientifico
3. urrà
4. Chi ha detto che sarebbe stato facile?
5. Ancora non lo so).
Non riesco a capire quale sia la differenza tra incrementi e differenza di prezzo assoluto nella finestra. Inoltre, è possibile allenarsi non solo sugli incrementi, ma anche sulle variazioni relative rispetto al prezzo assoluto o sulle variazioni logaritmiche rispetto al prezzo assoluto)))))